EA N7S_AO_772012 - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
SHOOTER777, а то что я в письме писал в личку - не понравилось? или времени нет?
sorry! только заметил, еще не читал. Пишите здесь, или просто укажите здесь, что есть сообщение в личке. Там они мало заметные.
А пока отчет за текущую неделю. Почему так рано? См. далее...
Эта неделя торгов закончилась опять досрочно – сегодня в четверг утром. Как только эквити перевалило за $500 позы одна за другой (было открыто по 5-и инструментам из 8) закрылись зафиксировав профит $537. На этой неделе все инструменты оказались в плюсе, правда EUR/JPY и австралиец не совершили ни одной. EUR/GBP была исключена по причине неудовлетворительных итогов оптимизации. Был и еще ряд нюансов - не верно вначале выставил значения слипаджа( из-за этого слиты первые сделки),замирание терминала(трехкратное, не знаю как бороться((), зависание PC(два раза), сброс сетов в ноль – был всегда рядом, быстро устранял.
Прикрепляю отчет по сделкам, кому интересно
nord, mpeugep, TarasBY, Axmed и др.
Пока наваяю ответы испрашиваю разрешение отвечать не в личку, а как обычно здесь, может будет интересно и другим.
nord, mpeugep, TarasBY, Axmed и др.
Пока наваяю ответы испрашиваю разрешение отвечать не в личку, а как обычно здесь, может будет интересно и другим.
Да конечно, можно и здесь) я не против
У меня есть предложение по модернизации Вашего советника, если конечно же интересно. Я просто не особо силен в программировании и сам сделать, то что хочется никак не получается..
А хочется, чтобы к советнику можно было добавить возможность включения\выключения использования мартингейла. Я заметил, что точки входа после оптимизации советник выбирает довольно неплохо, но частенько бывают откаты..
Могли бы сделать, чтобы при открытой позе, при откате в ненужную сторону, через n-пунктов открывалась позиция в сторону предыдущей, но в p-раз большую по объему чем первая и еще было бы ограничение по колличеству открытых позиций?
А еще я заметил, что если открывается вторая позиция(противоположная) по новому сигналу, то она не тралится до тех пор пока первая поза не выйдет в плюс или не закроется, можно как либо это исправить?
Все это я пытался сделать сам, но никак не выходит, чтобы все работало правильно.
Сейчас пользуюсь старой версией Вашего советника, где заменил AO на две средних, для которых периоды тоже оптимизируются на истории, добавил трал, ну и изменил выход по времени для CFD.
В интересующем меня варианте советник оптимизировался бы с выключенным мартингейлом, а при добавлении на график его нужно было бы включать.
Есть ваша старая версия советника, есть парочка с примерами такого мартингейла, если вам интересно и если у вас есть время, не могли бы помочь с данной реализацией?
Очень жду ответа.
Ок. С программированием у меня проблем нет, не АС Пушкин,конечно, на заказ не пишу, но с MQL4 дружен. Есть только две проблемы, первая, это четкое построение задачи. Свои идеи у меня четко строятся сначала в голове, потом на бумаге, потом в коде, часто бумажный этап пропускается. Идеи других требуют более тщательного разжёвывания. И, второе это время, некоторое его количество. И еще маленькая проблема - сам Мартингал и мое к нему не лучшее отношение.
Во первых, какая версия используется. Какие внешние параметры добавить, что есть откат, и т.д. Больших сложностей не вижу.
А еще я заметил, что если открывается вторая позиция(противоположная) по новому сигналу, то она не тралится до тех пор пока первая поза не выйдет в плюс или не закроется, можно как либо это исправить?
Этот баг исправлен начиная с какойто версии, не помню.
Надо в функции trl() удалить ненужный оператор return(0); и все будет ОК.
Рекомендую попробовать использовать версию M5.
Она еще не совершенна и пока содержит логические ошибки, но дает хорошие результаты.
Исправления пока не вношу для чистоты эксперимента.
Ок. С программированием у меня проблем нет, не АС Пушкин,конечно, на заказ не пишу, но с MQL4 дружен. Есть только две проблемы, первая, это четкое построение задачи. Свои идеи у меня четко строятся сначала в голове, потом на бумаге, потом в коде, часто бумажный этап пропускается. Идеи других требуют более тщательного разжёвывания. И, второе это время, некоторое его количество. И еще маленькая проблема - сам Мартингал и мое к нему не лучшее отношение.
Во первых, какая версия используется. Какие внешние параметры добавить, что есть откат, и т.д. Больших сложностей не вижу.
Напишу четкие правила и выложу здесь на рассмотрение. Мартин тоже не очень люблю, но иногда выручает, считаю,что попробовать стоит.
Как я понимаю параметры z и Z это своеобразные фильтры на вход (тоесть с текущего ТФ, у кого м1...м15)
так вот есть предложение по оптимизации
иметь не 2 группы параметров а 4 тоесть для каждой х и у
но оптимизировать наполовину скриптом на половину советником
в статье "Статистический анализ рыночных движений и их прогнозов" все практически есть
тоесть скриптом собираем бары удовлетворяющих условию
.... из статьи
Математически можно обозначить P(t) - зеленая линия, L(t) - красная линия, где t – номер бара от начального (в сторону возрастания времени). Тогда для фиксированного тейкпрофита (TP) и стоплоса (SL) можно записать условие достижимости тейкпрофита tP<tL (при условии входа на покупку). А это значит, что P(tP)=TP, L(tP)<SL (в момент tP значение тейкпрофита уже достигли, а стоплоса – еще нет).
... размер стоплосса уже есть (при оптимизации х и у параметров)
нужно получается найти бары у которых вероятность достижения профита выше (при указанном стоплоссе)
далее номера баров (их время) записывается в файл и (другой) эксперт поднимает этот файл и размещает у себя в памяти
далее происходит оптимизация z параметров по алгоритму что есть в эксперте которому ветка посвещена
но вот как
устанавливается профит в 5-10 раз меньше стопа
далее происходит подбор параметров z для х и для у раздельно потому как массивы М1 по терминологии статьи разные (на покупку и на продажу)
если есть сигнал по ним на вход (разрешение) тогда открываем сделку
далее проверяем время постипления сигнала с врменем в массиве М1 (по терменологии стратьи)
если время есть в массиве тогда оставляем сделку до достижения профита
если нет тогда закрываем (делать все в один тик) тогда получаем убыток в размере спреда
оптимизацию проводить на максимальное количество прибыльных сделок
в итоге получаем "обоснованные" z параметры
до реализации пока время не дошло но думаю идея стоящаяя