Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Gennadiy Stanilevych
44354
Gennadiy Stanilevych  
Я давно мучаюсь с Квиком на фондовом рынке Украины. Будьте добры, подскажите какой брокер имеет лицензию на использование МТ5 в Украине. Если пока нет таковых. Планируется ли внедрение? Заранее спасибо.
Aleksey Sergan
43330
Aleksey Sergan  

Вот вам еще картинка

 

Предыдущая - не совсем корректная, там фильтр стоит по объему.

Смотрите сделки, третья сверху- 27.78, инициирована покупателем, следующая сделка - по той же цене, опять покупатель.

Дальше - цена стала 27.72/27.77, а сделок по этим ценам не было. Так что сам факт тика вверх, вниз не означает, что были сделки и объемы. 

 

михаил потапыч
19333
михаил потапыч  
C-4:
Первый сильный аргумент. Действительно лента сделок позволяет видеть инициатора сделки, была ли она инициирована продавцом или покупателем. Но давайте зайдем с другой стороны. В течении дня накапливать тики в эксперте не проблема, вычислить объем на каждый тик тоже можно. Up тик - не что иное как покупка по маркету контрагентом которого стал лимитник на продажу, значит up тик инициализировал покупатель. Down тик - продажа по маркету контрагентом которой стала лимитная заявка на покупку, значит dn тик инициализировал продавец. Как видно, анализируя тики можно полностью восстановить таблицу всех сделок. Далее помним, что таблица всех сделок храниться ровно 1 день. Поэтому вопрос как накапливать и анализировать информацию с таблицей сделок не снимается. На истории нужны те же методы обработки и хранения информации что и без таблицы сделок.
Гыы
hrenfx
3482
hrenfx  
Будете ли вы пользоваться индикатором фьючерсных объемов при торговле мажорами, если таковой появится?
Будете ли вы пользоваться индикатором фьючерсных объемов при торговле мажорами, если таковой появится?
  • www.mql5.com
Будете ли вы пользоваться индикатором фьючерсных объемов при торговле мажорами, если таковой появится?
Vasiliy Sokolov
40448
Vasiliy Sokolov  
gdtt:

Ап тик будет до покупки или после?

По вашему получается, что каждая покупка дает ап тик, каждая продаж - даун тик? Это не так. Посмотрите, купили по 27.95 объем 48501. Следующий тик - по той же цене, и тоже покупка, объем 3833. А цены бида аска после последней сделки - не поменялись, как было 27.93/27.95, так и осталось.

Что то вы не то пишете. При выполнении сделки - не обязана меняться.

Не обязана. В этом случае объедините объем двух тиков в один и назначьте направление второго тика равное первому. Кстати интересно, найдет ваша программа случаи когда два тика на одном и том же уровне будут инициированы разными сторонами? И если найдет, то какой процент этих тиков от общего объема?
Alexandr Bryzgalov
70997
Alexandr Bryzgalov  
C-4:
Первый сильный аргумент. Действительно лента сделок позволяет видеть инициатора сделки, была ли она инициирована продавцом или покупателем. Но давайте зайдем с другой стороны. В течении дня накапливать тики в эксперте не проблема, вычислить объем на каждый тик тоже можно. Up тик - не что иное как покупка по маркету контрагентом которого стал лимитник на продажу, значит up тик инициализировал покупатель. Down тик - продажа по маркету контрагентом которой стала лимитная заявка на покупку, значит dn тик инициализировал продавец. Как видно, анализируя тики можно полностью восстановить таблицу всех сделок. Далее помним, что таблица всех сделок храниться ровно 1 день. Поэтому вопрос как накапливать и анализировать информацию с таблицей сделок не снимается. На истории нужны те же методы обработки и хранения информации что и без таблицы сделок.

зависит от того перекрывает ли вход по рынку объём по лучшей\покупке продаже, если нет то следующий тик там и останется,

допустим покупаем, всё предложение не далось перекрыть, предложение ушло ниже, следующая покупка будет ниже, т.е. цена идёт вниз, а по факту идут покупки(как один из возможных вариантов)

Vasiliy Sokolov
40448
Vasiliy Sokolov  
papaklass:

А не проще просто дать исходные данные и пусть трейдеры сами решают что им нужно, а что нет? 

Не проще. Так легко очень быстро прийти к тому, что для установки платформы потребуются терабайты свободного места, десятки гигабайт оперативной памяти и двух и более процессорные конфигурации. И все это ради того присловутого 0,01%
Vasiliy Sokolov
40448
Vasiliy Sokolov  
sanyooooook:

зависит от того перекрывает ли вход по рынку объём по лучшей\покупке продаже, если нет то следующий тик там и останется,

допустим покупаем, всё предложение не далось перекрыть, предложение ушло ниже, следующая покупка будет ниже, т.е. цена идёт вниз, а по факту идут покупки(как один из возможных вариантов)

Если предложение не удалось перекрыть, то с чего ему уходить ниже если оно и так самое лучшее и в этот момент соответствует цене Last?
Alexandr Bryzgalov
70997
Alexandr Bryzgalov  
C-4:
Не обязана. В этом случае объедините объем двух тиков в один и назначьте направление второго тика равное первому. Кстати интересно, найдет ваша программа случаи когда два тика на одном и том же уровне будут инициированы разными сторонами? И если найдет, то какой процент этих тиков от общего объема?
в такие момент проходят очень крупные объёмы, цену зажимают, и давай объём прогонять, бывает 2-3 раза в сессию, фьюч EDU(FORTS)
Aleksey Sergan
43330
Aleksey Sergan  
C-4:
Кстати интересно, найдет ваша программа случаи когда два тика на одном и том же уровне будут инициированы разными сторонами? И если найдет, то какой процент этих тиков от общего объема?

Вы имеете в виду, что по одной цене была покупка, и по этой же продажа?

На чем тогда будут зарабатывать те, кто ставит лимитники и формирует бид/аск?

Такое бывает, когда очень узкий спред и цена движется так, что на следующем тике бид стал равен предыдущему аску (в этом случае цена двигалась вверх), типа так:

 бид/аск 22.72/22.77, кто то купил, ему продадут по 22.77, цена пошла вверх, бид/аск стал 22.77/22.79, кто то продал, у него купят по 22.77.

В общем, это редкая ситуация, и даже если она случается - то не вижу, чем она примечательно, что можно извлечь, из того что ты ее обнаружил.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий