АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2023 год - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему же Вы не понимаете?
Все очень просто.
С момента, когда фьючерс становится активным (умирает предыдущий фьючерс), до экспирации - 90 дней.
С этого момента стоимость фьючерса равна стоимость СПОТа + ставка ЦБ
А в момент экспирации активного фьючерса, стоимость фьючерса = стоимости СПОТа (при равном кол-ве акций фьючерса и СПОТа ).
Н-р Во фьючерсе POLY - 10 акций, а на СПОТе в лоте POLY 1 акция, следовательно
продав 1 фьючерс, Вы должны купить 10 лотов акций POLY.
Таким образом, купив фьючерс за 90 дней экспирации, мы гарантированно получим ставку ЦБ/4.
Если, по каким-либо причинам в это время выпадут дивиденты, то это бонус (ощутимый).
Как показывает практика, можно и не входить за 90 дней, получив 2% в квартал.
При большой волатильности, прибыль бывает гораздо больше, чем ставка ЦБ,
и входя дней за 40 - 45, например по 8,45% годовых, на самом деле, прибыль составит
8,45 /4 * 2 ( 2 потому что не 90, а 45 дней), т.е 4,225% в перерасчете за квартал с учетом комиссий брокера и биржи.
При этом Вам не придется вовсе следить куда пойдет цена, т.к фьючерс продается, а СПОТ покупается,
т.е нейтральная позиция, включающая в себя Вашу гарантированную прибыль :)
В момент экспирации, биржа "насыпает" Вам "отрицательные акции" вместо проданного фьючерса и они взаимно уничтожаются,
оставляя Ваш доход, при перерасчете цен купли-продажи.
Выход (картинка выше), сделан для скальпинга, но из-за тормозов Квик, прибыль сводится к "0".
Div hunter писал сам для Квик
Вот теперь становится более понятно.
Почему же Вы не понимаете?
Все очень просто.
С момента, когда фьючерс становится активным (умирает предыдущий фьючерс), до экспирации - 90 дней.
С этого момента стоимость фьючерса равна стоимость СПОТа + ставка ЦБ
А в момент экспирации активного фьючерса, стоимость фьючерса = стоимости СПОТа (при равном кол-ве акций фьючерса и СПОТа ).
Н-р Во фьючерсе POLY - 10 акций, а на СПОТе в лоте POLY 1 акция, следовательно
продав 1 фьючерс, Вы должны купить 10 лотов акций POLY.
Таким образом, купив фьючерс за 90 дней экспирации, мы гарантированно получим ставку ЦБ/4.
Если, по каким-либо причинам в это время выпадут дивиденты, то это бонус (ощутимый).
Как показывает практика, можно и не входить за 90 дней, получив 2% в квартал.
При большой волатильности, прибыль бывает гораздо больше, чем ставка ЦБ,
и входя дней за 40 - 45, например по 8,45% годовых, на самом деле, прибыль составит
8,45 /4 * 2 ( 2 потому что не 90, а 45 дней), т.е 4,225% в перерасчете за квартал с учетом комиссий брокера и биржи.
При этом Вам не придется вовсе следить куда пойдет цена, т.к фьючерс продается, а СПОТ покупается,
т.е нейтральная позиция, включающая в себя Вашу гарантированную прибыль :)
В момент экспирации, биржа "насыпает" Вам "отрицательные акции" вместо проданного фьючерса и они взаимно уничтожаются,
оставляя Ваш доход, при перерасчете цен купли-продажи.
Выход (картинка выше), сделан для скальпинга, но из-за тормозов Квик, прибыль сводится к "0".
Div hunter писал сам для Квик
Получается что выгодней сделать такую сделку с некоторой дельтой.
Т е допустим продать фьючерс на каком либо HIGH , а уже акции купить пониже , через некоторое время, ну как бы не в одно и то же время , это конечно будет риск на некоторое время .
Но тогда в профит добавится разница по дельте.
Получается что выгодней сделать такую сделку с некоторой дельтой.
Т е допустим продать фьючерс на каком либо HIGH , а уже акции купить пониже , через некоторое время, ну как бы не в одно и то же время , это конечно будет риск на некоторое время .
Но тогда в профит добавится разница по дельте.
Если знать, что будет пониже, эта стратегия не нужна ))
По радио "Бизнес ФМ" сообщают.
Транслирую ее НЕ дословно , но надеюсь мысль понятна , для трейдинга весьма интересна:
Интересно и удивительно, на этом геополитическом скачке основная масса Россиян активно сливало валюту USD на хаях - т е все делали по уму.
Весьма необычное поведение для большинства , обычно ранее в такие моменты граждане покупали валюту на хаях.
(С) Радио бизнес ФМ
Если знать, что будет пониже, эта стратегия не нужна ))
:) это да.
Имел ввиду , что все же с некоторой дельтой пытаться встать в позицию.
По радио "Бизнес ФМ" сообщают.
Транслирую ее НЕ дословно , но надеюсь мысль понятна , для трейдинга весьма интересна:
Интересно и удивительно, на этом геополитическом скачке основная масса Россиян активно сливало валюту USD на хаях - т е все делали по уму.
Весьма необычное поведение для большинства , обычно ранее в такие моменты граждане покупали валюту на хаях.
(С) Радио бизнес ФМ
На D1 EMA8 выше открытия и закрытия свечей , прекрасный сигнал 01.02.2022 , пока красиво льется вниз, интересно как скоро пройдет к 70 ?
А вчера 7-го числа большие мальчики провели переговоры - негатива нет, скорее позитив, похоже с большой долей вероятности тенденция по USDRUB сохранится.
Бизнес ФМ
В windows 11 планируется возможность запуска андроид приложений
для миллионов приложений андроид будет новая площадка
пока только тестирование!
ихмо: ждем роста акций MSFT
СБЕРБАНК - ЧИСТ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ (ЯНВ) = 100,22 МЛРД РУБ ( ПРОТИВ 86,68 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ )
ихмо: рост неизбежен
«Газпром» начнет поставки газа в Китай в рамках недавно подписанного газового контракта на 10 млрд куб. м, скорее всего, с 2025 года. По нашим оценкам, поставки дополнительных 10 млрд куб. м газа в Китай в 2025 году увеличат EBITDA «Газпрома» на 3%, а чистую прибыль - на 3,5% - Газпромбанк
Ихмо: делаем выводы
Что очень удобно в развитых банковских биржевых терминалах это вкусняшки позволяющие быстро выбирать интересные бумаги.
выбор IT USA гигантов из SP500 - сортировка доходность за год