Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yurixx, большое тебе спасибо за неожиданную поддержку и ценное уточнение. Да, конечно, когда я начал просматривать свои заметки, убедился, что все именно так. Подзабыл все же - больше 2.5 лет прошло... Осталось что-то еще - насчет регрессий высших порядков; все аналогично.
Да нет, это тебе спасибо. Я-то по наивности до сих пор полагал, что тогда придумал что-то оригинальное, более качественное, чем традиционные машки. А оказывается - это всего лишь их линейная комбинация. Век живи - век учись, как завещал великий Ленин. :-)))
У меня есть шанс дождатся опубликования заметок в этой жизни ? :-)
У меня есть шанс дождатся опубликования заметок в этой жизни ? :-)
Значит ли это, что железобетонный, пуленепробиваемый, ракетозащищенный, отражающий лазеры, а также и быстрые нейтроны, атеизм дал трещину и ты, Сергей, кроме этой жизни, допускаешь существование и еще какой-то ? Вот в чем вопрос ! :-)
по использованию линейной регрессии. Сделал скрипт для проверки идеи быстродействия.
Всвязи с тем, что машки просчитываются функциями терминала, то оказалось что вычисление линейной регресси методом машек быстрее в 5 раз обычного метода:
2008.02.02 20:09:30 TEST_SPEED_LR&LR_M GBPUSD,H4: LinRegresSlope: 50594, LinRegresSlope_M: 9516
Всем удачи.
:- ))) А вдруг нет той другой жизни ?, то все я никогда не увижу записок и не узнаю, не пойму, не исследую. Жаль. А если есть, то наверное я и там буду задавать "дурные" вопросы, и искать, искать, но что то другое. Жить надо сейчас, здесь на третьей планете от солнца. Так что пока агностик. Дайте попробовать, измерить, надкусить, исследовать … :-) . Стану на ту сторону которая права и несет новые знания. А пока мне ближе философия Канта, хотя признаюсь читал в этой области очень мало и на лекциях по философии, марксизму-ленинизму частенько спал. Так что антрацит, по сравнению с вами философами, но вот сомневаться наверное надо всегда.
Как и тут в этом примере, хочу попробовать, лучше увидеть, исследовать наложить 2 индюка и убедиться, что это почти одно и тоже.
Вот VBAG сначала выложил 1 индикатор, потом его заменил другим (я все видел :-) ), и выложил третий но уже эксперт. А картинки движущейся я так и не могу увидеть, которая меня убедит, что математик прав. Твердолобый такой "тупой" военный :-) на слепую веру не возмеш :-)
2008.02.02 21:31:03 2008.02.01 00:00 TEST_SPEED_LRkLR_M EURUSD,H4: LinRegresSlope: 18500, LinRegresSlope_M: 3953
Вот VBAG сначала выложил 1 индикатор, потом его заменил другим (я все видел :-) ), и выложил третий но уже эксперт. А картинки движущейся я так и не могу увидеть, которая меня убедит, что математик прав. Твердолобый такой "тупой" военный :-) на слепую веру не возмеш :-)
2008.02.02 21:31:03 2008.02.01 00:00 TEST_SPEED_LRkLR_M EURUSD,H4: LinRegresSlope: 18500, LinRegresSlope_M: 3953
Для визуального успокоения специально для Вас.
P.S. Попробовал другие методы программирования подсчета линейной регрессии - все равно машки быстрее минимум в 4 раза.
Пока сидел и ждал ответа Александра Смирнова на все вопросы, которые ему совершенно справедливо(ИМХО)задает студия пришел к очень полезному в практическом плане умозаключению
по использованию линейной регрессии. Сделал скрипт для проверки идеи быстродействия.
Всвязи с тем, что машки просчитываются функциями терминала, то оказалось что вычисление линейной регресси методом машек быстрее в 5 раз обычного метода:
Вот VBAG сначала выложил 1 индикатор, потом его заменил другим (я все видел :-) ), и выложил третий но уже эксперт. А картинки движущейся я так и не могу увидеть, которая меня убедит, что математик прав. Твердолобый такой "тупой" военный :-) на слепую веру не возмеш :-)
Не знаю, Сергей, зачем тебе движущиеся картинки, но могу сделать для тебя индикатор с 2-мя линиями. Одна LRMA, другая 3*LWMA-2*MA. Они будут полностью совмещаться, т.е. одна из них не будет видна из-за другой. Отключаешь цвет этой другой - видишь первую. Включаешь цвет - видишь только вторую.
Я бы тебе и доказательство эквивалентности прислал, оно короткое - всего десяток строк. Но оно опирается на формулы, которые получены в аналитическом виде для реализации линейной регрессии. Ну чтобы не все считать в числах, а по возможности использовать конечные формулы - чем меньше циклов, тем быстрее считается. Но это уже довольно длинные выкладки, неохота в ворде корячиться.
Спасибо. Визуально совпадает. Просто интересно. Я привык это решать в матричном виде. И никогда не задумывался, что можно делать по другому. Надо будет с листочком и ручкой еще посидеть, перепроверить.
А что, собственно, все удалось увидеть?
Видел как появился пост и индикатор. Только хотел его скачать. Он пропал и появился через 1 мин другой. Видел что ты старался, писал, хотел помочь другим. Спасибо.
Это говорит только о том, что вы используете недостаточно оптимизированный под быстродействие алгоритм расчета линейной регрессии. И, кстати, могу вас уверить: руками можно написать индикатор МА, который будет рассчитывать ее быстрее, чем встроенные машки.