Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В статье есть РИСУНОК1(EURUSD Daily), если набросить и сравнить - сходство есть, хотя есть и различие.
И до кучи сравнение мувингом Хала.
синий - SmirnoffMA
красный - HullMa
период =12.
Остановлюсь подробно на своем алгоритме, который до сих пор многие так и не поняли.
Открываем "ВС" №01(75) 2006г. стр. 33.
Синтетические скользящие средние (ССС) реализуются здесь с помощью алгоритма, который имеет внутренний и внешний циклы. Внешний цикл типовой и реализует скольжение по "клоузам" с временным окном, равным 4-м барам. Величина этого окна постоянная и не меняется в процессе использования любых ССС. Внутренний цикл - это и есть "изюминка" ССС. Величина альфа равна 2/(m+1)=0,6667 при m=2. Она зашивается в программу и ни при каких обстоятельствах не меняется. Схема реализации внутреннего цикла представлена в табл. 1. Здесь имеются две ветви: верхняя - это усреднение "клоузов" с помощью EMA в окне "назад"; нижняя - это усреднение полученных продуктов усреднения с помощью EMA, но "вперед". Действия необходимо производить строго по таблице 1 с одинаковой точностью в обеих ветвях (иначе компенсации групповой задержки не произойдет!). При усреднении "назад"+"вперед" суммарная величина альфа будет равна уже 2/(4+1)=0,4, т.е. m'=2+2=4. Это и есть алгоритм реализации самой не эффективной из семейства ССС при m'=4.
Можно получить алгоритм ССС для m'=8. Для этого надо присвоить С1 значение Q5, С2 - Q6, С3 - Q7, а С4 - значение Q8. Цикл "назад" и "вперед" повторяется, но уже при новых данных. Таким образом, в ССС мы только при первом проходе назад усредняем сами "клоузы", а затем многократно усредняем со сменой направлений продукты усреднения. Внутренний цикл можно "гонять" до бесконечности, меняя m' (но кратность m' должна сохраняться равной 4!).
Для других m' ССС построите, надеюсь, сами.
А теперь посмотрите на рис.1 и рис.2 этой статьи. Разве они сравнимы с вашими? Они получены с помощью "TS 2000i" и очень похожи на инжикаторы Джурика.
Ну хоть теперь понятно? Мои студенты-дипломники за последние 4 года защитили кучу дипломов, аспирантка завершает работу над диссертацией. И у них никогда не возникало проблем с этим алгоритмом.
"Дремучим грубиянам" и "московским бамбукам", которые и представления не имеют об курсе "Цифровая обработка сигналов", но высказывают свое "критическое авторитетное мнение", рекомендую хорошую книгу: Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - СПб.: Питер, 2002. - 608 с. (обратите внимание на стр. 216).
Другие книги есть, но они их просто "не потянут". На теоритических аспектах останавливаться не буду. Замечу только, что все качественные декларации этой статьи имеют реальные количественные оценки и опубликованы.
Ну вот сравнение JMA(красная) и SmirnoffМА(синяя). На скрине период у обоих МА 12. JMA - быстрее и плавнее. И на периодах 10 и 14 SmirnoffМА пропадает совсем - какой-то глюк наверное. Пока не вижу, что SmirnoffМА лучше....
А зачем сравнивать? Нужно же не сравнивать, а использовать. Как один из вариантов: считаем МА Джурика быстрой МА, МА Смирнова - медленной. Сигнал их пересечение. Дальше как в учебнике
Автора действительно не хватает... Получился диалог автора без автора
Александр, а Вы можете прицепить сюда свой вариант индикатора из "TS 2000i"? Тут умельцы есть, смогут перевести в MQL4. Только сначала сожмите архиватором ZIP, иначе не прицепится.
....Замечу только, что все качественные декларации этой статьи имеют реальные количественные оценки и опубликованы.
Возможно Вы не заметили мой 1 пост в этой теме. Хотел бы еще раз Вам предложить выложите хотя бы рисунки. Где совместно фильтрует Джурик и ваш фильтр, и подаються тестовые сигналы (лучше несколько рисунков которые показывают все свойства). Тогда хотя бы будет визуальная оценка. Как ученый вы должны знать методы количественной оценки, возможно я что то пропустил но в "ВС" №01(75) 2006г. я их не увидел. Сравнение Джурика (да и не обезятельно его) с вашим алгоритмом.
1. Выложить в ветке аспирантку ( а то который раз слышим о ней и даже не знаем, красивая ли?)
2. Если автор не можете выложить личку аспирантки, пусть объявит о дате публичной защиты (аспирантки), и мы прийдем, обязательно придем.
3. Далее обсуждать поведение Смирнова с позиции трейдерства, и даже с позиции автоматического трейдерства (а не с позиции прав ли Джуриккк).
4. В постах постить реально: если не увидели - писать не увИдели, а ежели не поняли - писать не пОняли.
5. Поручить реальному Смирнову ссылаться и объяснять в одном и том же посте, а то мы тут ждем.