Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для желающих поупражняться в исследованиях
Возможно Вы не заметили мой 1 пост в этой теме. Хотел бы еще раз Вам предложить выложите хотя бы рисунки. Где совместно фильтрует Джурик и ваш фильтр, и подаються тестовые сигналы (лучше несколько рисунков которые показывают все свойства). Тогда хотя бы будет визуальная оценка. Как ученый вы должны знать методы количественной оценки, возможно я что то пропустил но в "ВС" №01(75) 2006г. я их не увидел. Сравнение Джурика (да и не обезятельно его) с вашим алгоритмом.
пацталом. похоже, что цирк уже давно уехал, одни клоуны остались. Название статьи кто придумывал? Редктор же конечно и без вашего ведома?
Красная это JMA из CodeBase с периодом 4 'JMA'
Синяя, как я понял алгоритм Смирнова с m=4
Красная это JMA из CodeBase с периодом 4 'JMA'
Синяя, как я понял алгоритм Смирнова с m=4
Анализ формул схемы показывает, что результат (Q8) - линейная комбинация четырех цен закрытия с фиксированными коэффициентами, довольно сложно зависящими от альфы (сумма которых равна 1, естественно). Конечно, никакой перерисовки тут нет.
Но и мистики здесь тоже никакой, ибо все линейно. Линейные фильтры с фиксированными к-тами и шириной окна никак не могут быть адаптивными и не похожи на Джурика. Либо что-то автор сознательно не договаривает.
Александр, а Вы можете прицепить сюда свой вариант индикатора из "TS 2000i"? Тут умельцы есть, смогут перевести в MQL4.
ОК, Александр, а хотя бы качественный рисунок (скрин) с Вашим индикатором сможете выложить - желательно с увеличенным расстоянием между барами? На рис. 1 из статьи Ваша кривая практически не видна из-за некачественной графики:
Проблема с альфа экспоненциального усреднения.
программа, которая приведена в статье - одна альфа для всех циклов,
а разжеванный алгоритм - разные альфа для внутреннего и внешнего циклов
поэтому SmirnoffMA.exp воспроизводит рис1. и рис2. из статьи исключительно с внешним пар.=4. (С другими m работает некорректно).
РИСУНОК 1.(статья)
РИСУНОК 2.(статья)
Нам противостоят следующие научные силы:
будущий доцент, аспирантка, студенты (курсовые работы).
Способ подачи математического материала выдержан автором в стиле "для спекулянтов" или для валютных спекулянтов,
что еще хуже.
т.е материал для нашего обсуждения некорректен, и весьма далек от принятых в науке принципов.
Может быть лучше о Джурике разгадывать, чем со студентами Мыслию своею соревноваться?
Материал автора оформлен как курсовая работа, а с нас то что взять.
Зачем мы курсовик жуем?
Неровен час, в диссертации аспирантки появится следующая строчка:
якобы результаты исследования апробированы на Международном Экономическом Форуме. )))
Возможно Вы не заметили мой 1 пост в этой теме. Хотел бы еще раз Вам предложить выложите хотя бы рисунки. Где совместно фильтрует Джурик и ваш фильтр, и подаються тестовые сигналы (лучше несколько рисунков которые показывают все свойства). Тогда хотя бы будет визуальная оценка. Как ученый вы должны знать методы количественной оценки, возможно я что то пропустил но в "ВС" №01(75) 2006г. я их не увидел. Сравнение Джурика (да и не обезятельно его) с вашим алгоритмом.
Александр ну нельзя же так. Вы пришли на форум с вопросами. Позволю себе их Вам напомнить.
Для меня важны ваши ответы на следующие вопросы:
1. Чей алгоритм лучше: мой или Джурика? Насколько лучше?
2. Есть ли у вас алгоритм Джурика?
3. Чем они отличаются?
Вам дали ссылку на алгоритм Джурика. Есть человек который приобрел этот алгоритм за деньги и готов тоже помочь в ответе на поставленные вопросы. Но мы не волшебники, мы не умеем сравнивать неизвестно что, т.к. у нас нет вашего алгоритма (индикатора). И ответы на вопросы как и что вы считаете игнорируются Вами.
Для помощи ВАМ нужно определиться с критерием как определить, кто лучше. Допустим один индикатор лучше сглаживает, второй меньше запаздывает. Какой из индикаторов лучше? Мы можем спорить про это до второго пришествия если не определимся с показателями и критерием. А у Вас в статье не 2 показателя, а как минимум четыре (причем некоторые из них не понятны, особенно как их считать).
Сделайте хотя бы следующее (раз Вы держите НОУ-ХАУ у себя и никому не даете). Возьмите простую МА, и сравните Ваш индикатор с ней. Рассчитайте и покажите в цифрах насколько лучше Ваш индикатор простой Машки (покажите то, что вы утверждаете в статье словами - в формулах и цифрах).
Пример оформления
Выложите сюда массив цифр по которому Вы сравниваете + рисунок. И форум вам поможет - выложит такие же расчеты по тому же массиву данных и сравнит Ваши результаты со своими расчетами и любимыми индикаторами (Джурик тоже думаю появиться).
И Ваши наезды на участников этого форума просто смешны. Ссылки приводите, почитайте мол, «базаром» мы тут занимаемся. Хорошо пусть так, но Вы же МУЖИК свое слово держите. Сказали что ваш индикатор лучше. Докажите это на цифрах и формулах (в статье только слова). За «базар» надо отвечать :-). Приведите сравнение с МА. Пример оформления см. выше.
З.Ы. Надеюсь это конкретный вопрос или что то надо уточнить в вопросе ?