Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2 khorosh: индикатор и правда весьма достойный, но все же я не нашел такого параметра method (метод сглаживания), при котором он по всем параметрам лучше Джурика: почти всегда слишком частит (колеблется) на флэтах, хотя иногда резвее на скачках. Нечто близкое к Джурику получается при method=1.
Похоже, и правда Джурик сделал очень качественный адаптивный фильтр.
LeoV, спасибо. Отличия есть, но они и правда очень невелики. А картинка, выложенная в объяснительном тексте, вероятно, соответствует очень большому значению периода сглаживания (сильное запаздывание).
2 khorosh: индикатор и правда весьма достойный, но все же я не нашел такого параметра method (метод сглаживания), при котором он по всем параметрам лучше Джурика: почти всегда слишком частит (колеблется) на флэтах, хотя иногда резвее на скачках. Нечто близкое к Джурику получается при method=1.
Похоже, и правда Джурик сделал очень качественный адаптивный фильтр.
Странно мне как то математик слышать от тебя такое (ведь многие протчитав твое утверждение этому поверят). Ответь к чему адаптивнее ? Как ты измерил качество = цифру и как её посчитать ?
Дай формулу, к чему должен быть адаптивен ЦФ, тогда смогу сделать действительно адаптивный ЦФ и подарю его тебе. (Джурик думаю будет хуже).
LeoV, спасибо. Отличия есть, но они и правда очень невелики. А картинка, выложенная в объяснительном тексте, вероятно, соответствует очень большому значению периода сглаживания (сильное запаздывание).
LeoV, не слишком ли сложно визуально сравнить легальный и http://codebase. mql4.com/ru/1356, который называется так же? Или легальный - для Омеги?
Вот - две картинки. Период 14, фаза 0. Очень похожи, кстати. Хороший алгоритм для МТ4. Могу с другим какм-нибудь периодом выложить, если хотите.
Решил свою картинку добавить
Есть Адаптивный JMA. Причём на пересечениях обычного JMA и адаптивного уже можно работать. Это я только что с удивлением обнаружил. .... Период у всех 14. У адаптивного изменяется от14 до 48.
Насчет адаптивности я пожалуй, поторопился, так как не очень хорошо представляю себе, что это такое на самом деле. Думаю, это как раз способность изменять алгоритм расчета в зависимости от текущих условий (боковая или трендовая активность). В разных адаптивных мувингах применяются разные критерии "флэт/тренд" - фрактальная размерность, волатильность и т.п.
Джурик предъявил четыре требования, которым должен удовлетворять его фильтр:
1. Minimum lag between signal and price, otherwise triggers come late.
2. Minimum overshoot, otherwise MA produces false price levels.
3 Minimum undershoot, otherwise time is lost waiting for convergence.
4. Maximum smoothness, except when price gaps to a new level.
Перевод:
1. Минимальное запаздывание между сигналом и ценой; в противном случае сигнал приходит слишком поздно.
2. Минимальный перехлест [что-то типа явления Гиббса - Mathemat]; в противном случае МА выдает ложные уровни цены.
3. Минимальный "недохлест"; в противном случае теряется время, пока сигнал сойдется с ценой.
4. Максимальная гладкость - за исключением гэпов цены.
Джурик & Co. блестяще решил задачу и показывает это на множестве примеров (там даже и английский понимать не обязательно, Prival: все изложено на уровне хороших комиксов с яркими картинками). Разумеется, это не означает, что его фильтр можно тупо применять в качестве замены мувингов. В отзывах восхищенных пользователей несколько раз подчеркивается, что сигналы нужно использовать только в определенном контексте. Но даже при самом тупом использовании ("два мувинга") ложных сигналов все же меньше.
Честь тебе и хвала, Prival, за то, что решил сложнейшую практическую задачу с Калманом для обработки радиолокационной информации, тоже весьма шумной. Но мы сейчас реально пытаемся понять, почему именно JMA так хорош на рыночных данных.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что никакой самый идеальный и навороченный адаптивный фильтр типа мувинга с идеальными характеристиками сам по себе не решит проблему создания робастной стратегии. Проблема глубже; ты это знаешь из нашей частной переписки.
Это всё очень просто. Индюк имеет 2 входа. Один - для Close, другой для индикатора, который показывает тренд типа ADX(или ещё какого-нибудь). И два параметра - минимальный период и максимальный. Минимальный период - при минимальном ADX, максимальный - при максимальном ADX. Вот вроде в целом и всё.
LeoV
Вопрос чуть глубже. Для того что бы ответить что 1 индикатор адаптивнее другого. Нужно знать к чему он должен адаптироваться.
Если просто говорить про цену. То самое точное (незапаздывающее, неколеблещаяся и т.д) это и есть Close[0]. Но это же плохо. Нужно оттуда удалать, то что мешает нам определить правильное направление (шум). И для того что бы ответить на поставленный вопрос правильно и корректно (с математической точки зрения). Нужно ответить на вопрос, что есть шум и что есть сигнал. Только тогда можно говорить что какойто индикатор лучше адаптируется к полезной составляющей (сигналу) к тому что двигает рынок.
И сделать оптимальный+адаптивный индикатор на сигнал (модели) которые Джурик приводит в качестве доказательства, для хорошего специалиста в ЦОС не составит большого труда.
LeoV
Вопрос чуть глубже. Для того что бы ответить что 1 индикатор адаптивнее другого. Нужно знать к чему он должен адаптироваться.
Адаптируется, конечно, к тренду. Чем "больше и сильнее" тренд - тем больше период JMA. И это, как я понимаю, правильно... ..
Вот тебе слегка идиотская модель, Prival: если рассматривать returns (приращения сигнала), сигнал - это нуль, шум - это случайный процесс с p.d.f. типа распределения Коши и АКФ, которая тебе известна эмпирически. Ошибок измерения и квантования нет. Разумеется, сама цена в результате интегрирования будет конкретно скакать вокруг "матожидания", т.к. хвосты оооочень толстые и еще зависимые.
Модель предельно жесткая, даже пожестче самого рынка, пожалуй. Но если твой фильтр будет работать на такой модели, он будет работать где угодно.
P.S. Кстати, Джурик сделал такое вот предложение: если кто из купивших его творение предоставит фильтр, работающий на данных типа Коши лучше евонного (по четырем критериям, изложенным выше), то он типа денежки вернет. И это - как раз недвусмысленный намек на модель шума, на которую он сам ориентировался.