Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот сравнение JMA(красная) и SmirnoffМА(синяя). На скрине период у обоих МА 12. JMA - быстрее и плавнее. И на периодах 10 и 14 SmirnoffМА пропадает совсем - какой-то глюк наверное. Пока не вижу, что SmirnoffМА лучше....
P.S. To Leo. Попробуй Файл/Сохранить как рисунок/Активный график(как есть)
Ну да, LeoV, у нас с тобой похожие результаты. А насчет пропадания в статье написано, что период должен быть кратным 4.
Если это реальный его алгоритм - то если честно - не очень...... (((((
Кстати, перерисовки и правда не видно. Но это может быть связано с ками-нибудь хитрыми свойствами функции IndicatorCounted(), которую для чистоты эксперимента надо бы убрать из кода.
P.S. Ну вот, сделал так. Как только непросчитанных становится меньше, чем период, я насильно устанавливаю количество просчитываемых равным удвоенному периоду (здесь - 24). Перерисовки все равно нет.
Если все время считать на всей истории, конкретно грузится процессор. Кстати, Джурик и здесь выигрывает - несмотря на сложный алгоритм.
Просто если не описывать использование этих мувингов, то их сравнение попросту невозможно. Нельзя же сказать :"Этот мувинг круче",т.к. это будет пустой трёп, зато можно сказать: "В этом алгоритме использование этого мувинга более оправдано, чем использование другого, потому что..."
А то, что JMA быстрее и плавнее, меньше грузит процессор - вообще дело десятое, ИМХО
А зачем сравнивать? Нужно же не сравнивать, а использовать. Как один из вариантов: считаем МА Джурика быстрой МА, МА Смирнова - медленной. Сигнал их пересечение. Дальше как в учебнике
Где-то я это уже слышал...
'JMA'
Kharin, я и сам удивлен, что участвую в обсуждении этого индикатора: до сих пор всерьез никакими мувингами и их аналогами не интересовался (не считая экспериментов с нейросетями).
Просто в данный момент мы исследуем качество мувинга по четырем вполне разумным критериям (малое запаздывание, малые перехлест и недохлест, максимальная гладкость - за исключением гэпов). Эти критерии дают практически однозначное улучшение фильтра вне зависимости от того, как его использовать. И, во-вторых, использование мувингов не ограничивается простейшими системами, работающими по пересечениям.
А вот автор ветки куда-то пропал. Хоть бы сказал что, что ли... Мол, "неправильно он реализован, у меня в Омеге более гладкий". Или еще что-нибудь. Алгоритм-то не такой простой и весьма "тяжелый" (степень вложенности циклов равна трем).