Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
З.Ы. Yurixx и Mathemat
Идея после прочтения ваших постов появилась, пишу, что бы не забыть. Сделать адаптивный индикатор на основе FFT не перерисовывающийся + треугольное окно с пиком в точке t=0, адаптация порогом устраняющим шумы АЦП. Надо додумать варьирование шириной окна.
Только что Mathemat и Prival снабдили народ правильной удобно вычисляемой производной первого порядка,
в результате чего все ранее написанные интуитивные индикаторы можно с большой радостью по-выбрасывать
как необоснованные, т.е глючные.
(Из этого можно серьезную трейдерско-просветительскую публикацию сделать).
Неважно, что профессура это уже где то знает,
важно что аудитория трейдеров в этом математическом месте темна и необразована (см. статьи и Code Base).
Нет ничего страшного в том что производная геометрически суть касательная,
и блин, касается эта удобно вычисляемая касательная как раз таки посередине расчетного интервала.
Поздравить надо и Mathemat и Prival с разгребанием ошибочно-интуитивных завалов на пути к Светлому Будущему.
З.Ы. Yurixx и Mathemat
Идея после прочтения ваших постов появилась, пишу, что бы не забыть. Сделать адаптивный индикатор на основе FFT не перерисовывающийся + треугольное окно с пиком в точке t=0, адаптация порогом устраняющим шумы АЦП. Надо додумать варьирование шириной окна.
Перерисовываться это так же как тут, можно прямую y(x)=a*x+b с приходом новых данных перерисовывать, а можно делать также как предложил математик (не перерисовывается). Окно это из области окно Хемминга, Хеннинга, Батерворта и т.д. Просто они все строятся по отношению к середине окна и известно треугольное окно пик в точке (N-1)/2. Если как ты говоришь исходить из физики то логичнее переместить пик в t =0, т.е. придать последним значениям больший вес. Про адаптацию…постараюсь как появиться время открыть новую ветку и в картинках все пояснить. А то А.Смирнов думаю уже с трудом найдет вопросы заданные ему тут.
Мои две копейки. У математиков, не замутненных практикой :), среднее всегда относится к центру интервала. И это правильно, по тому что дисперсия ошибки именно в центре интервала будет наименьшей. На краях дисперсия будет равна 1, то есть соизмерима с изменчивостью данных. Если данные случайные, то и прогностическая ценность получается нулевой. Это к вопросу о смысле обычных МАшек. С другой стороны, в условиях случайных данных наилучшая оценка будущего значения и есть среднее.
Когда между разработчиком алгоритма и программистом возникает непонимание: кто прав и что при этом делать, то самый надежный выход - это контрольный пример.
Контрольный пример вычисления ССС при m'=4.
C1=1,1 C2=1,3 C3=1,2 C4=1,4
Q4=1,1630 Q3=1,2889 Q2=1,2667 Q1=1,4
Q5=1,1630 Q6=1,2469 Q7=1,2601 Q8=1,3534
Вычисления проведены на программируемом калькуляторе CASIO fx - 7400G с округлением до 4-го знака после запятой. Значение альфа составляет 0,6667. Значение ССС на 4-м баре Q8=1,3534. Теперь подставьте значение С1 - С4 в ваши программы и если получите результат близкий к 1,3534, то все верно. Если нет - надо искать ошибку в программе. Не мне вас учить как это делать. Аналогично сами найдите m'=8 при тех же значениях "клоузов". И все станет на свои места!
Для сравнения: классическая EMA на 4-м баре при альфа, равном 0,4, дает значение 1,2728. Видите как она запаздывает?
Пожалуй, в нашем диалоге пора ставить жирную точку. Диалог с вашей стороны идет не по конструктивному пути и мне не интересно далее его вести. На мой основной вопрос: В чем сущность алгоритма Джурика? (Или хотя бы представить значение "клоузов" 50-100 баров и реакции на них истинного алгоритма Джурика, мной не получены). Свой алгоритм формирования ССС я вам подробно "разжевал".
Благодарю всех за внимание. Земля круглая - возможно, когда-нибудь еще и пообщаемся. Успехов вам и "грубиянам" тоже.
P.S. Поскольку "ВС" приказал долго жить, то все последующие мои статьи будут публиковаться в США.
P.S. Поскольку "ВС" приказал долго жить, то все последующие мои статьи будут публиковаться в США.
По поводу коэффициента альфа вопросов нет. Правильно ли я понимаю, что значения C1, C2, C3 и С4 являются ценами закрытия? C1 - текущий бар (самый свежий), C2 - второй бар, тот что был сформирован раньше бара C1, и так далее.
На каждыx четырех последовательных барах рассчитываются восемь значений от Q1 до Q8, и последний восьмой как раз и является значением средней.
Пожалуй, в нашем диалоге пора ставить жирную точку. Диалог с вашей стороны идет не по конструктивному пути и мне не интересно далее его вести. На мой основной вопрос: В чем сущность алгоритма Джурика? (Или хотя бы представить значение "клоузов" 50-100 баров и реакции на них истинного алгоритма Джурика, мной не получены).
Оплатите работу, распотрошу вам весь код JMA и разложу алгоритм.
Оплатите работу, распотрошу вам весь код JMA и разложу алгоритм.