Линейная регрессия. Вроде должно сходиться, а не сходится. А может не должно? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.... Непорядок, однако. :-)
А ничего и не скажу. Читайте методичку. Я здесь читатель, а не писатель;-) В то, что вы не врубаетесь, что такое линеная регрессия, уже раньше писал, повторяться незачем. Хотя.... лучше выскажусь - НЕ НЕСИТЕ БРЕДЯТИНУ!
to Candid
Привет, Николай. Я вижу ты тоже рад нашей встрече и, более того, готов опять ввязаться в бесконечные споры. :-)
Если ты взглянул хотя бы глазом на функцию fLR_AB (в индикаторах Integer'a она строит ЛР), то ты должен был заметить, что она строит регрессию первого символа по второму. То есть соответствует у Присона прямой АА'. И точно также моему утверждению, которое ты обозвал ошибочным. :-)
Я внимательно смотрел эту функцию. Она действительно строит регрессию первого символа по второму. А когда первый и второй символ меняются местами, строит регрессию второго по первому.
Теперь внимательно посмотри на рисунок Пирсона. Подпись у прямой EE' гласит : REGRESSION LINE Y on X. A подпись у прямой FF' гласит : REGRESSION LINE X on Y. Подпись же у АА' совершенно другая и формула для неё должна быть совершенно другая.
Речь идет о выписанных тобой формулах EUR = B*GBP + Val_0 и GBP = EUR/B - Val_0/B. Они вполне соответствуют во-первых, моему утверждению что произведение коэффициентов перед EUR и GBP в этих ЛР должно быть равно 1. Во-вторых, моему утверждению о том, что речь идет о прямой AA', которая и у Пирсона одна-единственная.
Это я по существу комментировать не буду, просто посоветую внимательнее посмотреть исходники индикаторов и разобраться, каким образом регрессии используются для построения графиков [GBP, time] и [EUR, time].
Почему бы тебе самому не получить конкретные данные? Я, видишь ли, знаю как выводится формула линейной регрессии, поэтому для утверждения: "В данном случае речь идёт о разных регрессиях: одна минимизирует квадрат отклонения Xi, другая Yi" - мне достаточно просто убедиться что используется именно она.
Кстати, судя по всему этого моего утверждения ты просто не заметил.
А получаем что? В одном случае, когда двигаем мячик, он вдруг превращается в бублик, а когда двигаем одеяло - клеточки превращаеютя в цветочки. Вот в чем вопрос!
Если бы в уравнении iEUR = А + В*EUR = K*GBP А и В были бы константами, речь и шла бы о простом смещении с растяжением(сжатием). Но на самом деле и А и В есть функции двух переменных: EUR и GBP. Причём не совсем элементарные. Так что превращение в бублик - это ещё цветочки :)
А ничего и не скажу. Читайте методичку. Я здесь читатель, а не писатель;-) В то, что вы не врубаетесь, что такое линеная регрессия, уже раньше писал, повторяться незачем. Хотя.... лучше выскажусь - НЕ НЕСИТЕ БРЕДЯТИНУ!
СпокойнЕЕ, Integer. Зачем столько истерики ? Не привносите в математику столько личного. :-)
Для того чтобы уравнения совпадали нужно использовать ортогональный МНК (https://en.wikipedia.org/wiki/Total_least_squares).
Если использовать обычный МНК - коэффициенты в общем случае совпадать не будут (это нетрудно доказать). И дело вовсе не в масштабных коэффициентах/пр.
Не пойму - зачем вообще столько шума из-за такого вопроса))
Почему бы тебе самому не получить конкретные данные? Я, видишь ли, знаю как выводится формула линейной регрессии, поэтому для утверждения: "В данном случае речь идёт о разных регрессиях: одна минимизирует квадрат отклонения Xi, другая Yi" - мне достаточно просто убедиться что используется именно она.