Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 32

[Sceptic Philozoff]

Я еще раз перепроверил формулы для квадратичной регрессии (другим способом, более надежным). Все сходится, формулы верные (не считая моей ошибки с формулой для QWMA, которую я уже поправил). Честно говоря, Korey, меня напрягают ее конкретные перехлесты на экстремумах. Попробую нарисовать сам.

2 Candid: надо бы наложить рядом 3*LWMA - 2*SMA и проверить, сходятся ли. Но у тебя явно код неслабый такой, все по-честному, как в школе учили.

P.S. Ну что, интересны кому формулы для кубической регрессии? И вообще - пора вводить новые машки с полиномиальными весами. Вот только рекуррентные формулы для их вычисления уже не такие простые.

[Candid]

Mathemat:

2 Candid: надо бы наложить рядом 3*LWMA - 2*SMA и проверить, сходятся ли. Но у тебя явно код неслабый такой, все по-честному, как в школе учили.

Тогда нужно учесть, что у меня ЛР считается по (High+Low)/2

[Sceptic Philozoff]

Ну да, у тебя все четко подсчитано. Я вставил туда еще буфер с разностью 3*LWMA - 2*SMA. Совпадают. Думаю все же, что мой способ расчета побыстрее должен быть, хотя и не проверял... У тебя, кстати, значение на последнем баре не рисуется.

[Andrei]

Mathemat:

Я еще раз перепроверил формулы для квадратичной регрессии (другим способом, более надежным). Все сходится, формулы верные (не считая моей ошибки с формулой для QWMA, которую я уже поправил)...

А где можно посмотреть верные формулы ?

[Aleksandr Pak]

Mathemat:

Я еще раз перепроверил формулы для квадратичной регрессии (другим способом, более надежным). Все сходится, формулы верные (не считая моей ошибки с формулой для QWMA, которую я уже поправил). Честно говоря, Korey, меня напрягают ее конкретные перехлесты на экстремумах. Попробую нарисовать сам....

Перелеты на больших периодах от (неявного) дифференцирования,
если не будет этих петель на экстремумах
- пострадает групповая фазовая скорость.
Достоинство в том эффект что накопления в индкаторе носит квадратичный характер,
т.е. перехлесты на экстремумах заметно выглаживаются и приближаются к параболе.
Лекарсво от перехлестов - игра коэффицентами которые сейчас постоянны 10-15/(N+2).
Пора вводить машки с переменными адaптивнo, отдельно: периодом интегирования, периодом дифференцирования.
А для этого может быть нужен критерий гладкости.

[pisara]

Чего-то не догоняю... Тут вроде плавность у HMA получше, да и выбросов поменьше...

[Sceptic Philozoff]

А шо це такэ - НМА, pisara?

P.S. Нашел: 'HMA' . А какая там идея?

[Candid]

Mathemat:
Думаю все же, что мой способ расчета побыстрее должен быть, хотя и не проверял... У тебя, кстати, значение на последнем баре не рисуется.

А я проверил :). На примерно миллионе баров твой способ занимает 1844 мсек, мой - 2797. Не скрою, результат оказался для меня неожиданным. Респект! Причём для проверки я подрихтовал код Moving Averages.mq4, то есть, как истинный параноик, перестраховался от возможности использования для встроенных машек нативного кода.

Нулевой бар я не обсчитываю принципиально :)

[Sceptic Philozoff]

2 zigan:

для линейной регрессии формула такая: LRMA = 3*LWMA - 2*MA

для квадратичной:

Quadratic Regression MA = 3 * SMA + QWMA * ( 10 - 15/( N + 2 ) ) - LWMA * ( 12 - 15/( N + 2 ) )

Здесь N - период средних,

QWMA( i; N ) = 6/( N*(N+1)(2*N+1) ) * sum( Close[i] * (N-i)^2; i = 0..N-1 ) (машка с квадратичными весами).

для кубической: ой, все пока не возьмусь вытащить ее из Trading Solutions, больно уж формула у меня там дикая.

2 Candid: ну точно истинный параноик, я бы до такого не додумался...

[Candid]

Mathemat:

2 Candid: ну точно истинный параноик, я бы до такого не додумался...

Чтобы добить это дело, я добавил контроль времени в MovingLR_1, и получил 1360 и 2828 мсек. То есть предположение о нативном коде не лишено оснований.