Адаптивные цифровые фильтры - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Модификация индикатора FRAMA.
И что тут?
Простите, если что, за прямой вопрос. Очень не хочется ковыряться в коде с одной стороны, но зная Вас интересно с другой.
блин, вы даже не представляете, насколько формула размерности, приведенная по ссылке выше, приблизительна. Посчитайте Dh по тикам, вот тогда будем обсуждать результат.
А так адаптивных машек напридумывать можно миллион, причем все они будут давать сходные результаты в плане торговли.
Модификация идеи Джона Эйлерса очень доходчиво описана по ссылке выше.
Я ленивый. Жутко.
Не хочу читать.
Не хочу думать.
Мне вообще по..
Хочу рубить бабло. Я скоро собрался увольняться с серьезной компании. Просто взять, и уволится.
Какая мне разница, чья это модификация? Мне насрать На идеи Джона и тем более на идеи Эйлера.
Я бы хотел узнать именно Ваше мнение по вопросу.
поясню.
Мы заранее не знаем ни оптимальную глубину погружения (реконструкции аттрактора), ни оптимальную задержку. Поэтому мы не можем верно оценить, на какой размерности фазового пространства происходит насыщение Р.Х. Если конкретнее - с какого вдруг в параметрах индикатора написано period=10? откуда 10-то это взялось? и с чего шаг расчета равен ровно 1 бару, а не 2 или половине, например?
блин, вы даже не представляете, насколько формула размерности, приведенная по ссылке выше, приблизительна. Посчитайте Dh по тикам, вот тогда будем обсуждать результат.
А так адаптивных машек напридумывать можно миллион, причем все они будут давать сходные результаты в плане торговли.
Блин, да мне насрано на приблизительность. Никакого исследования и анализа, как можете видеть, не проводил. Прочел статью, внес 5 дополнительных строчек кода в старый индикатор и выложил. И нахрен мне сдалась упрощенная формула расчета размерности Хаусдорфа и остальное.
Хотите более-менее обоснованной работы, держите:
Старченко Н. "Индекс фрактальности и локальный анализ хаотических временных рядов"
И понятно, что только придурки расчитывают размерность Хаусдорфа на ценовых ВР квантованых по астрономическому времени.
Я бы хотел узнать именно Ваше мнение по вопросу.
Покойный Мандельброт и его предшественник Херст всем запудрили мозги сделав упор на иссследование самоподобий через фрактальную размерность то бишь через размерность Хаусдорфа-Бизиковича. А на рынках нет самоподобий по таймфреймам. Нужно использовать совсем другой аспект этой размерности.
То что обычно понимают под фракталами и то как это пытаются прикладывать к рынку ИМХО чушь собачья, еще большая чушь чем общеизвестные портфельные теории Марковица и компании. Прикладывать надо не Мандельбродские фракталы и не теорию так называемого хаоса и не так называемый фрактальный анализ, которого как такового вообще не существует и уж тем более не к дневкам, а просто саму размерность Хаусдорфа как численную меру особенностей поведения ценового ряда.
Покойный Мандельброт и его предшественник Херст всем запудрили мозги сделав упор на иссследование самоподобий через фрактальную размерность то бишь через размерность Хаусдорфа-Бизиковича. А на рынках нет самоподобий по таймфреймам. Нужно использовать совсем другой аспект этой размерности.
То что обычно понимают под фракталами и то как это пытаются прикладывать к рынку ИМХО чушь собачья, еще большая чушь чем общеизвестные портфельные теории Марковица и компании. Прикладывать надо не Мандельбродские фракталы и не теорию так называемого хаоса и не так называемый фрактальный анализ, которого как такового вообще не существует и уж тем более не к дневкам, а просто саму размерность Хаусдорфа как численную меру особенностей поведения ценового ряда.
Вообщем, свое ботаническое мнение озвучил.
Сама идея модифицации коэффициента экспоненциальной средней видится правильной, нежели без оной.