Адаптивные цифровые фильтры - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если привести разумные ограничения в которых гармоника будет подстраиватся под график цены то крупную гармонику с большим периодом иожно раскладывать на мелкие гармоники ( тоже с ограничениями по изменению ) входящие в состав крупных и на их основе прогнозировать движение той самой крупной гармоники соотвктственно в пределах в которых позволяют эти ограничения . вот както так если говорить не научными терминами (а если использовать бары с определенным количеством тиков ( абссциса не время а эти бары ) то вообще хорошо ведь к примеру бар из 20 тиков может варьировать от -20 до 20 тиков а тот же временной бар может за то же время варьировать куда больше а в барох из тиков уже есть своеобразное ограничение т.е. резкие скачки цен уже хоть както не так неожиданны)
Каждая гармоника имеет свое время жизни (это тренд). Вейвлеты дают гармоники в координатах "частота-время". Можно видеть как зарождаются эти бугры, растут и умирают. Может быть в этом реализуется Ваша идея?Уточняю: гармоники есть всегда, только живут они обычно недолго и вообще время их жизни неопределенно. Нашел гармонику, а она взяла и померла или не померла. Мы какую обсуждаем, ту что померла или ту что не померла?
Я же с Вами полностью согласен. Разложение на гармоники для котировочного процесса не несет никакой информации. Дело не в том, что померло/выжило, дело в том, что эти гармоники совершенно случайны и пользы не принесут. Имеет смысл рассматривать только спектр мощности, он информацию несет.
Я пишу о ЦОС. Радио, теле, локация и т.д. Там всегда имеется источник сигнала и мы имеем определенные, априорные знания об этом сигнале.
В общей формулировке, сигнал - это информация и совершенно не важно, источник искусственный или природный. Вы найдете огромное количество сигналов (именно сигналов) о происхождении которых ничего толком неизвестно (радиофизика, асторофизика, геология, ядерная физика, биология .................). Есть даже официальный раздел в ЦОС - "обнаружение сигналов", кстати, результаты этих исследований используются со всей серьезностью для обнаружения "осмысленных сигналов" в космосе :о) Есть раздел "случайные сигналы"
да много чего есть....
Если цена сигнал, то о чем?
Там же пишут, типа EURUSD и т.д. :о) Т.е. сигнал о состоянии напряжение в розетке Вас не смущает, а сигнал как котировка нечто странное?
Последовательность цен, ВР, должен дать нам сигнал о позиции на рынке. Никакое отделение шума не дает позиции на рынке, нет алгоритмов, нет математики для этого. Классический подход - это идентифицировать ВР (получить некоторые параметры), а идентифицировав ВР по алгоритму получить поозицию.
Не очень понял, что такое "позиция на рынке". Если Вы о местоположении котировочного процесса "сейчас"/"вчера" - то вся информация есть. если о торговых решениях, то тут да, нужно идентифицировать процесс, а это нее так просто.
Я видел статью, когда доказывается, что невозможно идентифицировать тренд как таковой.
Это не совсем так. Сейчас спорить не буду, а вернемся немного позже, но уже с аргументами :о)
тут один человек вроде как я понял уже построил адаптивный фильтр на основе алгоритма Герцеля еще человек на основе ких если я не ошибаюсь а у каго еще получалось сделать адаптивный фильтр может на основе калмана или еще какие?????
Я сделал когда то на основе оптимального фильтра Винера. Эталонный сигнал для каждого "сейчас" получал на основе статистического анализа "родственных" процессов в истории. Определить "сродство" - задача оказалась нетривиальная.
Позиция на рынке - входим, выходи, вне рынка. Если мы говорим о сигнале, например, теле, то это изображение, которое может быть зашумлено. Если мы говорим о сигнале в геофизике, то до получения ВР делается модель сигнала (залежи полезных ископаемых), и потом пытаются его найти. По моим представлением сигнал на рынкете - это позиция.
Я же с Вами полностью согласен. Разложение на гармоники для котировочного процесса не несет никакой информации. Дело не в том, что померло/выжило, дело в том, что эти гармоники совершенно случайны и пользы не принесут. Имеет смысл рассматривать только спектр мощности, он информацию несет.
Все что я писал ранее - имелось ввиде "спектр плоьности мощности" по Бергу.
Я сделал когда то на основе оптимального фильтра Винера. Эталонный сигнал для каждого "сейчас" получал на основе статистического анализа "родственных" процессов в истории. Определить "сродство" - задача оказалась нетривиальная.
Сетями "сродство" выявлять тоже пробовали? Задача классификации вроде как.