Адаптивные цифровые фильтры - страница 38

Новый комментарий
 
mikfor:
Mislaid, если у чела был бы грааль, он бы не сидел на этом форуме. Тут 99% неудачники. А 1% с переменным успехом. Как я.

Попутал немного с тематикой форума - тут 99% - люди, которые учатся программированию. Остальные 1% - те, кто им помогает.

И не надо вот так с наскоку ставить себя выше 99% остальных. Смешно это.

 
Нужна не просто безъинерционная машка, а такая, которая поворачивает только в случае предстоящего такого нового движения, при котором цена пройдёт не менее определённого количества пипсов, позволяющее получить не пипсовочную прибыль. Но думаю, что это только неосуществимые мечты.:))) Кто возьмётся разработать такую машку?:)))
 
ага, и чтоб еще сама деньги на счет отправляла.
 
khorosh:
Нужна не просто безъинерционная машка, а такая, которая поворачивает только в случае предстоящего такого нового движения, при котором цена пройдёт не менее определённого количества пипсов, позволяющее получить не пипсовочную прибыль. Но думаю, что это только неосуществимые мечты.:))) Кто возьмётся разработать такую машку?:)))
тут ДВЕ машки нужны... и не короткие.. а длинные.... на 15мТФ примерно с периодом 1500-2500... где то там.... и тогда после пересечения цена проходит не менее определённого количества пипсов, позволяющее получить не пипсовочную прибыль
 

машка, как предел мечтаний :)))

.

а ежели машка адаптивная... да ещё и цифровая...

.

есть категория людей, завороженных красивыми, но не понятными для них терминами :))))

.

.

а новости смотреть здесь

 
mikfor:
Sorento, выложите-те ка на потеху публике такой индюк, который не перерисовывается, не запаздывает, да еще и ОПЕРЕЖАЕТ на 0,5 бара.

И ключи, хамовитый вы наш, тоже на блюдечке?

DDD

Умненький, для вас, и на потеху публике - цитатка.

Итерационная процедура Левинсона-Дурбина показала очень хорошую сходимость, что доказывает тот факт, что колебание курса EUR/USD является временным рядом типа авторегрессии и порождается следующим рекурсивным соотношением

где {f(n)} – нормированный белый шум, а нормирующий коэффициент b 0 выбирается так, чтобы первая компонента вектора оказалась равной 1. Это – очень важный побочный вывод, полученный в результате проведенного спектрального анализа, из которого следует, что для временного ряда колебаний курса EUR/USD возможно построение фильтра предсказания на один шаг вперед.
;)
 
Sorento:

Умненький, для вас, и на потеху публике - цитатка.

Использовать "хорошую сходимость" для определения того, является ли процесс авторегрессионным - полный бред.

 
lea:

Использовать "хорошую сходимость" для определения того, является ли процесс авторегрессионным - полный бред.

да нет, в принципе вывод верный - котировочный процесс действительно с определенной уверенностью является авторегрессионным. Только вот _предсказать_ на его основе реально ничего не получится, по крайней мере, известными методами, по причине уж очень низкого ОСШ. Из-за этого дисперсия оценки будущего значения ряда настолько велика, что сводит выгоду от предсказания практически к нулю, а остаток съедает спред. Это проверено уже в куче работ, даже искать лень...
 
khorosh:
Нужна не просто безъинерционная машка, а такая, которая поворачивает только в случае предстоящего такого нового движения, при котором цена пройдёт не менее определённого количества пипсов, позволяющее получить не пипсовочную прибыль. Но думаю, что это только неосуществимые мечты.:))) Кто возьмётся разработать такую машку?:)))

а что Длиннопериодные машки то не рассматриваете?:?

вот, одна уже есть... теперь добавьте другую.. с периодом покороче...... и будет такой советник давать более 70% правильных входов.....


 
Aleksander:

а что Длиннопериодные машки то не рассматриваете?:?

вот, одна уже есть... теперь добавьте другую.. с периодом покороче...... и будет такой советник давать более 70% правильных входов.....



выходов по Вашей методике не видно, а плохо подобранный трал - самоубийство еще то для АТС
1...3132333435363738394041
Новый комментарий
Причина обращения: