Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для индикатора в данной статье SSA не нужен. Все коды сприлагаются к тексту.
ОК , спасибо, в выходные код посмотрю в терминале, тема довольно интересная
Не понял о чем статья. Может быть, будет продолжение..
"Фрактальность" не измеряется ни в коей мере показателем Херста. Через него можно оценить персистентность\антиперсистентность ВР, не больше не меньше. Никакого "розового шума" и "отрицательной памяти" на рынке не существует, конечно же.
Любой показатель Херста будет описывать броуновское движение, не только желтым цветом (дробное при H != 0.5) и ни в коем случае не подскажет о наличии или отсутствии рыночной "памяти", кроме как в плане долгосрочных зависимостей
Тем более, говорить о "памяти" в окне 64 точки это, вообще говоря, не серьезно. Процесс либо имеет память сам по себе (и она дальнодействующая, на всю глубину процесса), либо не имеет вовсе. Изначально, Херст и R\S трактовался правильно, как долгосрочная зависимость в виде трендовой составляющей. Но при уменьшении окна это вообще теряет всякий здравый смысл (чем оно меньше тем меньше смысла в этом показателе)
Верно - на рынке нет никакого "розового шума" и "отрицательной" памяти. И фрактальность, на самом деле, на финансовых рынках совсем иная:
- фракталы являются границами элементарной структуры (форма структуры показана в теории импульсного равновесия),
- и эта структура однозначна, никуда не исчезает (как фигуры ТА или волны Эллиотта).
То есть фрактальность надо рассматривать исключительно применительно к этой форме.
Поэтому, никакие показатели Хёрста не могут точно определить динамику рыночных цен.
Для индикатора в данной статье SSA не нужен. Все коды сприлагаются к тексту.
А это по Вашему что? ТщательнЕй надо)
А SSA откуда брать?
В статье Сингулярный Анализ не используется. Здесь по индексу фрактальностьи делается вывод - можно ли строить прогноз и будет ли он устойчив. Метод прогнозирования - это уже следующий этап. Из авторских статей следовало, что сложных способов не требуется. Пока сохраняется индекс менее 0.5, то как развивался тренд, так он и будет далее сохранять тенденцию (масштаб в днях), индекс более 0.5 - надо быть готовым к развороту. Но я планирую развить индикатор и советник, объединяя SSA и фрактальную оценку, есть шанс, что их возможности увеличатся.
А это по Вашему что? ТщательнЕй надо)
Вычеркните строчку. Осталась от отладки. Спасибо за подсказку, я откорректировал, залил, редакция пропустит и будет порядок.
Папаша!
Шоб вы сильно не мучились с показателем Херста, прилагаю книгу - почитайте шо там пишут про него.
Другой вопрос, что индикатор разладки обязательно должен присутствовать в ТС. Но, Херст ли? Не думаю... Проведите сравнительный анализ нескольких таких индикаторов - интереснее будет. И не забывайте про объем выборки - эту величину ни в коем случае нельзя выбирать просто так, на шару.
Дмитрий, ты решил блеснуть остроумием, которого у тебя отродясь не бывало?
Я ж не говорю, что эта статья тупая как двери (хотя в этом словосочетании что-то есть), я предложил ее автору провести сравнительный анализ между разными индикаторами разладки при разных объемах выборки. И не более того.
Просто написал в Вашем стиле - так что смотритесь в зеркало. Не нравится картинка?))
Вы же не разбирались в методе расчета, изложенном в статье. Верно?
А насчет автора - он индекс фрактальности не правильно считает в коде. А Вы - разладка, наладка.
Весьма интересно, что тема и статья вызвала обсуждения. Правда среди них деловых и по-существу меньшая часть. Чтобы обсуждение было более полезным и деловым, предлагаю познакомиться с ее базисом - диссертацией Старченко Н. В. ИНДЕКС ФРАКТАЛЬНОСТИ И ЛОКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАОТИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ. Поскольку сам Старченко работает и его алгоритм успешно используется в ЗАО «Финансовая компания «Интраст», то с работой следует познакомиться и обдумать, ну и научиться проходить сквозь двери. В диссертации более подробно обсуждаются "цветные шумы", приложения в эконометрике, разладка и уверенный прогноз.
Dmitriy Skub пишет, что индекс фрактальности неверно считается в коде. Хотелось бы подробнее узнать в чем заключается ошибка, чтобы ее исправить (а еще лучше тестовый набор данных и значение индекса для него). Рейтинг и опыт Дмитрия вызывает уважение и доверие, чтобы с ним обсуждать подобные вещи.
Я этому дяде, как и тебе, указываю на первичность объема выборки, которую вы, наверняка, знать не знаете как считать. Или ты уже возомнил себя Учителем? :)))
Первичен не объем выборки, а адекватная модель (в данном случае рынка), из которой следует все остальное. У Вас ее нет.
У меня она есть - не доказанная строго научно, но ежедневно (ежедневно - значит каждый торговый день, без исключений) подтверждаемая эмпирически.
Я разве кого-то учил? Помочь просто пытаюсь. Это Вы так воспринимаете почему-то)
:))) Угараю. Жди. Учитель тебе безусловно напишет "направление решения".