Адаптивные цифровые фильтры - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а делал ли кто адаптивный фильтр используя алгоритм Герцеля тут на форуме даже выкладывали в mql (прикрепил) на его основе можно как мне кажется сделать адаптитивную гармонику (адаптивный фильтр) не используя генератор цифровых фильтров
Что хорошо на форуме - как откроешь всегда приходишь в умиление. На рынкете нет сигналов, понимаете, ну просто нет сигналов, поэтому адаптироваться просто не к чему.я же не про сигналы говорю а про гармоники ( а уж как их использовать в ТС это зависит от каждой отдельно взятой ТС) или осцилятор своеобразный гармоник и про то добустим как каждый раз подстраивать определенную гармонику чтобы она отсеивала не нужные калебания в определенных пределах
Да нет гармоник, в этом проблема. Я на форуме несколько раз выкладывал спектры ВР со сдвигом несколько баров.
Что хорошо на форуме - как откроешь всегда приходишь в умиление. На рынкете нет сигналов, понимаете, ну просто нет сигналов, поэтому адаптироваться просто не к чему.Вернее так - котировка и есть сам сигнал. Правильная фильтрация даст практически (неотличимо такой же) исходный сигнал. Термин "правильная" означает то, что после вычитания фильтра из исходного останется именно шум, причем доказанный шум, а не что то другое.
Да и с точки зрения "физики явления" фильтрация котировки (именно котировки) не имеет большого смысла в отличии от других применений в ТС. Когда, например, в космосе стыкуется многотонный аппарат, разумеется, нужно этой махиной управлять. А для этого необходимо контролировать кучу параметров. И думаю, что практически все параметры измеряются с ошибкой, причем не только из-за шума, а может быть в следствии каких то влияний окружающей среды. Для оценки истинного значения (например скорости) и применяют фильтрацию. Ведь, не так просто управлять, не зная, например - скорости.
Величина ошибки в "измерениях" котировки ДЦ и ее "раздача" практически ничтожна (конечно, встречаются крайне редкие случаи, но восстановление "сбоя" - отдельная процедура, никакие фильтры не помогут). Да и ДЦ не будет заключать сделку по цене, которой реально нигде нет :о)
Да нет гармоник, в этом проблема. Я на форуме несколько раз выкладывал спектры ВР со сдвигом несколько баров.Гармоники есть всегда. Просто использовать преобразование Фурье так же не имеет никакого смысла. Эта штука не несет никакой информации для котировочного процесса.
Гармоники есть всегда. Просто использовать преобразование Фурье так же не имеет никакого смысла. Эта штука не несет никакой информации для котировочного процесса.
Уточняю: гармоники есть всегда, только живут они обычно недолго и вообще время их жизни неопределенно. Нашел гармонику, а она взяла и померла или не померла. Мы какую обсуждаем, ту что померла или ту что не померла?
Вернее так - котировка и есть сам сигнал. Правильная фильтрация даст практически (неотличимо такой же) исходный сигнал. Термин "правильная" означает то, что после вычитания фильтра из исходного останется именно шум, причем доказанный шум, а не что то другое.
Да и с точки зрения "физики явления" фильтрация котировки (именно котировки) не имеет большого смысла в отличии от других применений в ТС. Когда, например, в космосе стыкуется многотонный аппарат, разумеется, нужно этой махиной управлять. А для этого необходимо контролировать кучу параметров. И думаю, что практически все параметры измеряются с ошибкой, причем не только из-за шума, а может быть в следствии каких то влияний окружающей среды. Для оценки истинного значения (например скорости) и применяют фильтрацию. Ведь, не так просто управлять, не зная, например - скорости.
Величина ошибки в "измерениях" котировки ДЦ и ее "раздача" практически ничтожна (конечно, встречаются крайне редкие случаи, но восстановление "сбоя" - отдельная процедура, никакие фильтры не помогут). Да и ДЦ не будет заключать сделку по цене, которой реально нигде нет :о)
Я пишу о ЦОС. Радио, теле, локация и т.д. Там всегда имеется источник сигнала и мы имеем определенные, априорные знания об этом сигнале. Если цена сигнал, то о чем? Последовательность цен, ВР, должен дать нам сигнал о позиции на рынке. Никакое отделение шума не дает позиции на рынке, нет алгоритмов, нет математики для этого. Классический подход - это идентифицировать ВР (получить некоторые параметры), а идентифицировав ВР по алгоритму получить поозицию. Я видел статью, когда доказывается, что невозможно идентифицировать тренд как таковой.