Метод тенденциальной планиметрии - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Candid
Я так и не понял, какой у меня частный случай, но уверяю, что это совершенно не важно.
Если я правильно понял твоё описание, ты берёшь интервал между ближайшими машками, то есть в моих терминах это диапазон в полмашки. У меня этот диапазон задаётся параметром hf, правда меньше единицы его без коррекции кода задавать нельзя. О сортировке ты ничего не говорил, я думаю с сортировкой правильнее, но, как писалось, убирается она при желании не просто а очень просто. Насчёт важно/неважно говорить на одном языке - был прецедент, башню одну строили, строили, да так и не достроили :)
to Candid
Я так и не понял, какой у меня частный случай, но уверяю, что это совершенно не важно.
Если я правильно понял твоё описание, ты берёшь интервал между ближайшими машками, то есть в моих терминах это диапазон в полмашки. У меня этот диапазон задаётся параметром hf, правда меньше единицы его без коррекции кода задавать нельзя. О сортировке ты ничего не говорил, я думаю с сортировкой правильнее, но, как писалось, убирается она при желании не просто а очень просто. Насчёт важно/неважно говорить на одном языке - был прецедент, башню одну строили, строили, да так и не достроили :)
Дело в том, что сейчас мой «моск» заточен под MathCAD и в некотором смысле испытываю затруднения при переводе кода под MT и вообще при чтении MQL, хотя, несколько лет назад писал индикаторы и эксперты под него – сейчас язык вспоминаю заново. Голова забита векторами и матрицами. Кроме того, стиль программирования под MathCAD отличается от аналогичных мероприятий под MT. Этими простыми фактами объясняется моя «тупость», если совсем честно, то я стараюсь не смотреть чужой код, поскольку знаю, что конкретно мне нужно, что оно работает, и пытаюсь это перенести на MT, при этом пытаюсь не отвлекаться за исключением более - менее интересных идей.
Если речь идет о выделении значимых (экстремальных) уровней полученной матрицы MA (грубо говоря, червячков), то ни о какой сортировке речи идти не может, если опять таки, правильно понимаю, что делает сортировка и где ее можно применить. Файл MathCAD я выложил и можно просто посмотреть, конкретную реализацию. :о))) Но как писал раньше, я на всякий случай признал, что это частный случай, потому, как используемый алгоритм тривиален и он просто первым приходит на ум, ничего особенно, тем более выдающегося в нем нет. Захотелось просто посмотреть «вживую», а с MathCAD – ом у меня получается проще и быстрее.
Что касается башни, то я вообще не вижу пока смысла «строить башню» на основе планиметрии. Была у меня идея, что минимальный уровень «плотности» вблизи текущего отсчета будет означать уход цены от нарисованных уровней (другими словами завершение флета) и то оказалось фигней. В общем – ситуация простая – смотрим на красивые картинки и пытаемся из пальца высосать объяснение и хоть какое то разумное применение.
По поводу твоего вопроса зачем всё это нужно. Ну во-первых и это самое главное, картинка больно уж прикольная получаецца. Особенно при радужной раскраске. Построив такую, можно кого угодно убедить, что я настоящий гений, и свой первый миллион пока не заработал лишь по свойственному всем гениям природному раздолбайству :) Есть и менее важная, но тоже существенная причина. У спелеологов есть пословица - "не суй нос, куда не лезет таз". Собственно червяки, если гипотеза о них верна, и показывают те места, в которые таз вероятно не пролезет. А следовательно нечего туда совать свой нос. Например зачем открывать позицию, если весьма вероятно, что цена на этом уровне зафлетует ?! Лучше открыться там, где с высокой вероятностью будет монотонное движение, и закрыться на некотором расстоянии от возможного флета. Так ведь ? Вот именно эти вещи я и хочу выяснить с помощью червяков. Я тут писал уже, что ИМХО, рынок это ни что иное, как совокупность уровней поддержки-сопротивления, между которыми цена движется монотонно. Если получить какую-то оценку этих уровней, мы получим всё необходимое для торговли. Уровень открытия, цель и стоп. Этого я и хочу в конечном итоге добиться. Хотя бы в частном случае, когда движение идёт по синей стороне.
P.S. У всех прошу прощения. Что поделаешь, я человек пока (надеюсь что лишь ПОКА) не свободный. Всё. Пошел дальше читать. Тут куча интереснейших постов за моё отсутствие появилось.
P.P.S. Только что, 20.11.2007, 02:08 поставил по EURUSD селл-стоп. Основывался ТОЛЬКО на червяках, на периодах от М5 до D1. Уровень открытия 1. 4620, профит 1.4585, лось 1.4650.
P.P.P.S. Господа романтики с большой дороги, не пинайте сильно ногами, а так же не бейте ни ножом ни топором, но это ПЕРВЫЕ(в смысле не первая вообще, а первые серии) мои позиции на форексе, где я более или менее осмысленно выставляю профит и лося. До этого лося брал вообще с потолка, а вместо профита пытался (с весьма плачевным успехом) применять трал. Воть... А вы, (особенно Великий и Ужасный :)))))))))) тут рассуждаете типо а яка така польза ващще от червякiв :))))
Что в приаттаченом архиве:
1) cvsexport.mq4 - простенький скриптик для экспорта данных из MT4
2) loadprice.m - функция загрузки экспортированных данных в матлаб
3) sma.m - функция для рассчета SMA.
4) testprice.m - небольшлй тест, загружающий котировки и рисующий график Close и её SMA с периодом 200
Думаю заинтересованным и креативным романтикам с большой дороги хватит чтобы начать. Хотя то что я даю никак не нож и не топор. Так, кастет в лучшем случае :)
Дальнейшие идеи. Пришла в мою тупую бОшку мысля, что всё множество построенных на этих радужных картинках машек, есть ни что иное, как некие паттерны. А значит их можно подвергнуть какому-то классификационному анализу. Например есть паттерн такой то. Чё хлопцы делаем, баим, селим или курим бамбук ? Для ответа на сей животрепещущий финансовый вопрос, можно попытаться обучить какую-нить нейросетку. Т.е. от червяков в явном виде мы уходим, и рассматриваем всю совокупность машек. Тут кстати напрашивается очень интересная аналогия. Даже две машки образуют хоть примитивную и сливающую, но всё-же торговую систему. Она совершенно верно показывает когда баить когда селить, но увы, совершенно беспомощна, как только речь заходит о курении бамбука. А ведь именно курение бамбука и есть основное занятие господ спекулянтов ! Как говорится если руки чешутся, вымой окна. И прохожим в радость и депозит цел. Короче, паттерны на бай или на селл должны быть достаточно похожи между собой. Курение бамбука же, возможно позволит распознать вся совокупность машек. Может быть стоит попробовать что-то менее запаздывающее... Вобщем как всегда. "Поскольку денежки чужие, не достаются без труда" :)
Теперь о критерии классификации паттернов. Предлагаю следующий подход. Оцениваем паттерн "силой". "Сила" есть число, обратно пропорциональное времени в барах закрытия позиции, с определенным профитом, скажем в 25 пунктов, умноженное на 1 если бай, и на -1 если селл. Т.е. "сила" есть число от -1 до 1. Если сетка показывает большую по модулю силу, срочно хватаем ножи и топоры, и выходим на большую дорогу. Если "сила" близка к нулю, развлекаемся картами, девочками и вином. :)
Вот такие в кратце мысли. Что думают по этому поводу господа разбойнички ? :)
Better в своем интервью заявил, что у него PNN (Probabilistic Neural Net, вероятностная НС), а на вход подаются специально подобранные машки. Так что идеи витают в ноосфере, а не у нас в голове...
P.S. Кстати, он недавно пошел на взлет и оторвался от ближайшего преследователя почти вдвое. И, насколько помню, сначала делает код на С++, а потом переводит его в MQL4 (разумеется, без dll, иначе на Чемп не пустили бы).
eugenk, а ты не знаешь случаем, какой из матпакетов с нейросетями позволяет делать dll? (Если против "на ты", то могу и "на Вы" перейти. ..)
Рад видеть Котяра (кажется так, ничего не перепутал, ааа, забыл добавить заслуженные титулы :)! Почти аналогичные проблемки: попал на проект, который требует все рабочее время, все свободное время и даже больше. Временно пришлось остановить все работы над своим проектом, так, что на несколько месяцев я практически выпадаю. Единственное отличие, - никаких нервов, все спокойно, как и подобает работать. Но это у меня такой стиль. :о)))
Вспоминается диалог из фильма «Автостопом по галактике», звучит приблизительно так: «О Великий Думатель, ответь на наш вопрос. В чем смысл жизни и вообще» Великий Думатель подумал и ответил «42». Так вот, мои комментарии к вышесказанному такие – «42». Все же надо как то поконкретнее, тут у тебя перемешаны модель, стратегия, спелеологи и тазобедренные суставы.
Оппортунист!!! Повел за собой и бросил, ни тебе червяков, ни рыбалки. Шутка. Вот тут я скорее совсем выпадаю, поскольку НС – это отдельное увлекательное занятие и сейчас этим заниматься точно не буду и большого смысла для себя не вижу, ибо… ибо… :о)))