Метод тенденциальной планиметрии - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно было бы посмотреть на картинку, где МА строянся не только "снизу", но и "сверху". "Перевернуть" цену и построить МА.
Это так, фантазии............а вдруг....
Можно считать, что обычные машки представляют состояние тормознутых медведей, а машки-антиподы состояние тормознутых быков. Построить по идее вполне реально, но картинка может и разочаровать - 1/x сильно нелинейное преобразование. Посмотреть конечно всё равно интересно.
Интересно было бы посмотреть на картинку, где МА строянся не только "снизу", но и "сверху". "Перевернуть" цену и построить МА.
Это так, фантазии............а вдруг....
Можно считать, что обычные машки представляют состояние тормознутых медведей, а машки-антиподы состояние тормознутых быков. Построить по идее вполне реально, но картинка может и разочаровать - 1/x сильно нелинейное преобразование. Посмотреть конечно всё равно интересно.
Так вроде достаточно обычной машке сделать смещение -период.
to Gep
Привет.
Этот алгоритм хорош ине кажется наполовину. Если в массивы записывать градинт и строит по нему конверты, то это будет и нагляднее и практически применимее.
А так если прикинуть то при обсчете 50 баров вполне рабочий алгоритм (100х50=5000) вычислений в 2-х циклах и массивы для анализа.
Но все-таки попробуй строить конверты по градиенту и как границы брать пограничные машки. Интересно какая будет картинка.
Попутного тренда и больших профитов.
Здрасти! :о))))))
Этот алгоритм – первое, что пришло в голову и конечно он не претендует на звание лучшего. Прошу прощенье за свою техническую безграмотность, но вот тут ничего не понял: «Если в массивы записывать градинт и строит по нему конверты». По поводу скорости, все верно, но это не главная проблема, я вот пытаюсь подтолкнуть магистра Йоду к мысли, что это вообще не нужно делать, а он упорно продолжает приписывать MA мистические свойства, громко бьет в бубен и завывает протяжную песнь всех джидаев.
Аналогично, попутных трендов и больших профитов … и еще здоровья, что бы эти профиты потратить :о)
to Mathemat
Как это верно, Mathemat, по этому и перешел целиком и полностью на теорию фракталов и немного идей взял из теории катастроф.
Видать забористый чай и обеспечивает быстрое привыкание. :о) Скажи, он какой, зеленый или черный?
to eugenk
Нарушаешь конвенцию? Обзываешься? Тогда я тебя не буду называть помоечным котом, а буду называть толстой, ленивой, домашней котярой. :о))))
Нормирование - ничего подобного. Если ты будешь менять шаг MA, то червячки, начнут попросту «гулять» по ценовому полю, а увеличивая количество MA ни один алгоритм не справиться с достоверной проверкой на наличие червяков – они у тебя будут фактически «везде», будут сливаться в один большой червяк однако.
Пока не буду дискутировать по пунктам, а задам один простой, но очень важный вопрос, который задавал, но не получил ответа, и так:
О главном
Какая постановка задачи? Что мы ищем, другими словами, ЗАЧЕМ? нам эти червячки. Если тебе просто нужны червячки, то так и скажи, мол, «Серега, нужны червяки». Есть масса хороших мест, где их можно накопать, купить, эээ …ну в общем достать.
Я так же не в лучшей умственной форме, но поясни – что такое у тебя плотность? Это термин «по понятиям» или есть более четкая формулировка? А сам алгоритм очень простой и призван выделить этих червячков. У тебя есть фактически двумерный массив точек значений «X - время» и «Y – значения MA» - красивые картинки. Ну, например, из твоей картинки к пункту 1: на 12 июля (мы зафиксировали время), двигаясь от нижнего края цены до верхнего, найдешь много точек разных MA периодов, все датированные 12 июля. Для этого ряда я нахожу разности MA[n]-MA[n-1] (вот тут n – индекс всех вертикальных точек с фиксированным X). Для полученного массива определяю среднеквадратичное отклонение. Опять возвращаюсь к вертикальному ряду, у которого координата x равна 12 июля и последовательно проверяю условие (MA[n]-MA[n-1]<k*SCO)&&(MA[n]-MA[n+1]<k*SCO). Если это условие выполняется, то точку MA[n] соответствующую 12 июля я оставляю в массиве, в противном случае, точка убирается (а не обнуляется). И это выполняешь для каждой даты, т.е. итерационно идешь по оси X. Можно попробовать выполнять проверку для n значения не только точек, лежащих выше/ниже текущей, а посмотреть и соседние по времени точки. Вроде понятно объяснил?
картинка может и разочаровать - 1/x сильно нелинейное преобразование. Посмотреть конечно всё равно интересно.
Так вроде достаточно обычной машке сделать смещение -период.
Но тогда на текущем баре их не будет? Но насчёт 1/x я неправ - в зазеркалье так не попасть
картинка может и разочаровать - 1/x сильно нелинейное преобразование. Посмотреть конечно всё равно интересно.
Так вроде достаточно обычной машке сделать смещение -период.
Но тогда на текущем баре их не будет? Но насчёт 1/x я неправ - в зазеркалье так не попасть
Чтобы она (машка) была на нулевом баре надо знать цены из будущего. Потому и ограничение это период машки, там где она уже сформирована. Можно брать частично сформированную, но тогда на текущем бпре она всегда будет равняться текущей цене.
Чтобы она (машка) была на нулевом баре надо знать цены из будущего. Потому и ограничение это период машки, там где она уже сформирована. Можно брать частично сформированную, но тогда на текущем бпре она всегда будет равняться текущей цене.
В этом чае практически нет кофеина, так что пить на ночь можно сколько угодно. Разумеется, без сахера. Чай считается вроде бы черным.
В этом чае практически нет кофеина, так что пить на ночь можно сколько угодно. Разумеется, без сахера. Чай считается вроде бы черным.
Спасибо за консультацию. Хммм, кажется, доводилось пить такой чай, вот кажется со вкусом у него действительно проблема, помниться мне совершенно не понравилось. Но вот с гниением некоторые концептуальные разногласия у тибетцев и йогов с остальным миром. Они вроде считают, что любые продукты основанные на гниении есть и пить нельзя. В общем, восток – дело тонкое. Но попробую еще раз отведать целебные свойства этого чая.
I) Хороший вопрос - "зачем нам червячки".
1 - Я не говорю что однозначно на этих червяках отскок или сопротивление - я смотрю на факт - на этих червяках с высокой вероятностью цена задерживается.
Не всегда - согласен.
2 - Зачем рисовать каналы - (правильно они нарисованы, неправильно) - здесь сама цена их рисует. И как я уже говорил, такие же червячки сопротивляются движению цены и на старших ТФ.
(картинку дома оставил - а на работе комп слабоват).
Т.е. я представляю использование картинки не для оценки возможных уровней и возможных пределов движения цены в будущем. А может это равновесные состояния (что все искалось в стохастическом резонансе).
Единственная проблема - загрузка компа. Вот если бы сделать индикатор, который рисовал бы червяков как на рисунках на 7 стр. и по разным ТФ - думаю была бы польза.
II) Посмотрел я на "разрез " сжатых машек. Похоже это на сглаженную кривую ценового ряда(а что тут еще хотеть - другой информации у машек нет)
Примерно так: если эта функция монотонна, то с высокой вероятностью это тренд. Если у нее куча локальных экстремумов, то флэт. Можно и другие ее параметры анализировать, соотнося их с параметрами аналогичных функций на более ранних барах. В противном случае не вижу особой обоснованности в нагромождении всего этого избыточного великолепия на графике и его крайне поверхностном анализе.