Метод тенденциальной планиметрии - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот, напился крепкого чая, и спать не хочется. Решил отфильтровать червячков, благо пользуюсь MathCad-ом. Фильтрация очень простая. На каждой итерации, фиксируется значение оси х и по всем данным оси y формируется промежуточный массив. На его основе вычисляется среднеквадратичное отклонение. В текущей итерации опять прохожу по ряду данных оси «y» и смотрю условие разности ближайших отсчетов справа и слева на попадание в диапазон k*СКО. Вот исходная картинка:
А вот фильтрация для разных коэффициентов:
Диапазон: 1 СКО:
Диапазон: 0.5 СКО:
Диапазон: 0.3 СКО:
Диапазон: 0.1 СКО:
Может подойдет? И метод простой и в MT достаточно будет объектами визуализировать и червячки есть, а для работы они же и в массиве еще остануться?
Ну вот, напился крепкого чая, и спать не хочется. Решил отфильтровать червячков, благо пользуюсь MathCad-ом. Фильтрация очень простая. На каждой итерации, фиксируется значение оси х и по всем данным оси y формируется промежуточный массив. На его основе вычисляется среднеквадратичное отклонение. В текущей итерации опять прохожу по ряду данных оси «y» и смотрю условие разности ближайших отсчетов справа и слева на попадание в диапазон k*СКО. Вот исходная картинка:
А вот фильтрация для разных коэффициентов:
Диапазон: 1 СКО:
Диапазон: 0.5 СКО:
Диапазон: 0.3 СКО:
Диапазон: 0.1 СКО:
Может подойдет? И метод простой и в MT достаточно будет объектами визуализировать и червячки есть, а для работы они же и в массиве еще остануться?
Привет.
Этот алгоритм хорош ине кажется наполовину. Если в массивы записывать градинт и строит по нему конверты, то это будет и нагляднее и практически применимее.
А так если прикинуть то при обсчете 50 баров вполне рабочий алгоритм (100х50=5000) вычислений в 2-х циклах и массивы для анализа.
Но все-таки попробуй строить конверты по градиенту и как границы брать пограничные машки. Интересно какая будет картинка.
Попутного тренда и больших профитов.
1. "Цены разрывны": мы строим гладенькие модели этой реальности, надеясь на то, что они помогут вовремя ухватиться за неустранимый разрыв функции цены (гэп или сильная новость).
2. "Хвосты толсты": мы любим хвататься за СКО, банды Боллинджера и конверты, фактически утончая хвосты в своем воображении до гауссовых.
3. "Рынок нелинеен": мы играемся с линейными мувингами, безнадежно мечтая о том, что простой линейный фильтр сможет помочь нам предвидеть так нужную нам катастрофу.
Любые сглаживающие инструменты - самообман: рынок дискретен и хаотичен, а не непрерывен. Одни и те же уровни сопротивления/поддержки, всплывающие вновь и вновь, вчистую разрушают наши гладкие построения. Тем не менее мы цепляемся за них - просто потому, что мы полагаем, что нам гораздо легче прогнозировать гладкие явления, чем хаотические/стохастические.
Здесь было отмечено, что в любой системе, основанной на гладких фильтрах (пусть хоть их тысяча будет), самой ее сутью являются не собственно сигналы, ими порождаемые, и не алгоритмы самих фильтров (которые совсем не являются независимыми), а критерии отбора (фильтрации). И эти критерии, судя по всему, не могут быть гладкими. Получается парадокс: мы нагромождаем друг на друга десятки гладких фильтров, но оказывается, что это сизифов труд, так как решающей изюминкой устойчиво профитной системы будет негладкий критерий отбора сигналов.
P.S. Несмотря на сыр-бор, разгоревшийся вокруг советника участника winwin2007, следует признать, что парень ухватил рынкет за хвост: судя по наблюдениям, основа его системы - это закрытие каждого гэпа в дальнейшем. Система не основана на гладких закономерностях рынкета, и она была бы безусловно самой успешной на Чемпе при тех условиях, которые были первые два-три дня Чемпа. Я не защищаю его систему, так как сам не понимаю пипсовку; я просто пытаюсь понять причины ее кратковременной успешности в начале.
2 grasn:
grasn, ладно, обязуюсь больше так не шутить. И стены твоей квартиры жалко, и себя самого. Ведь лопни ты от важности, от кого ещё я буду черпать прорывные идеи ? А ко мне можно обращаться скромно. Ваше Помоечное Мурлычество. А что касается количества луидоров и чувства юмора, врядли эти величины так уж строго коррелируют. Черные помоечные коты хоть ободраны, блохасты и лишайны, зато наглы, отвязны и живучи.
Что касается твоей критики:
1. Червяки долгожители, паразитирующие на длинных MA показывают очень старую информацию, ту, которой уже нет, которая давно изменилась и была скорректирована.
Не знаю. Если верить в рыночную память, то сохраняется ЛЮБАЯ информация. Просто важность её со временем падает. А значит синие червяки тоже важны. Вот, взгляни например
Тут четко видно, как 12 июня цена отскочила именно от синего червяка. О синих червяках-паразитах я и сам думал. Точнее о законе приращений периодов или о весовом законе для вычисления плотности. Увы, ни до чего интересного так и не додумался. Хотя и получил любопытный результат. Суди сам. Абсолютный флет это очевидно постоянный уровень. Как бы ни были распределены отсчеты, очевидно, в среднем все машки будут равны. Абсолютный тренд с другой стороны, это прямая с наклоном. Ну да, есть и более быстрые законы роста, но на форексе примем, что это так. Попытаемся найти такой закон приращения периодов машек, чтобы на абсолютном тренде они не концентрировались вообще.
Сумма арифметической прогрессии (прямой) S(n)=n*(n+1)/2.
Тогда SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2.
Если потребовать, чтобы на абсолютном тренде машки шли равномерно, получим
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2.
Т.е. машки должны строиться с постоянным шагом. Как этот результат понимать, я не знаю. Эмпирика показывает, что шаг периода машек должен возрастать. В частности последняя картинка сделана моей последней версией скрипта при параметрах по умолчанию. А там шаг растет примерно квадратично.
2. Червяки завышают «время инерции» (возможно, реакции трейдеров)
Опять же не знаю хорошо оно или плохо. Самый-самый первый написаный мной робот использовал пересечения машек. Честно скажу, идея не моя. Её подсказал некто Infaton с fxpro.ru. Разумеется этот боец сливал по результатам тестов в тестере МТ4. Положение улучшилось, когда я ввел задержку между пересечением машек и реальным входом в рынок. Хотя просадки всё-таки остались недопустимы. С тех пор я не очень доверяю методам без задержек.
3. Червяки не несут никакой информации о текущих переменах и их влиянии на ситуацию (видимо это про красную зону)
Да. Это САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ недостаток метода. Причем недостаток ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ и НЕУСТРАНИМЫЙ. Candid тут предложил подумать об "инфракрасных" червяках-контрамотах. Предложил явно вшутку. Но я собираюсь подумать об этом всерьез. Может что интересное и нарисуется...
4. Червяки, возможно, показывают только «заторможенные, остановившиеся во времени надежды», а не истинное положение
Скорее всего именно так оно и есть. Вот погляди
В районе от 29 по 30 октября виден небольшой флет. Снизу он упирается в желтого червяка. А сверху висит в зоне с довольно низкой плотностью. Боюсь тут проблема курицы и яйца. Если бы червяки только наследовались, возникает вопрос, откуда взялся самый первый червяк ? Увы, тенденции на рынке могут зарождаться и сами собой, ниоткуда. Думаю на моём нынешнем уровне знаний, с этим остается только смириться.
5. Сомнительна оценка пробоя уровней по толщине/плотности. Ибо, если взять не 10 MA, а скажем 100 или нет, этого мало, взять 1983743945 штук, а? Как ты думаешь, такого опарыша цена пробьет? А если периодами шаманить?
Ну... Такие вещи Грозе и Погибели всех ДЦ (пардон, обещал так не шутить :))))))))) мне кажется спрашивать вообще не комильфо :) Сам понимаешь, все оценки плотности нормированы.
По поводу последних картинок. Прости, туплю, но так и не понял, что ты фильтровал. Плотности ??? Выглядит во всяком случае много лучше чем мои картинки со скрипта. Тут уже и глаза не мозолит лишними линиями, и есть на что опереться взглядом. Вопрос только в истиности самого метода... А тут... Учиться учиться и учиться, как нам завещал дедушка Ленин :)))))
Всем привет.
Тут говорили о памяти рынка. Кто-то её отрицает, кто-то наоборот усиливает её роль.
Я проделал эксперемен - написал индюка по расчету среднего градиента всего 3-х машек.
Вставить можно и сотню, а надо ли? Хороший результат неоптимизированный индикатор показывает только если медленная(именно это память рынка) машка имеет довольно большой период.
Если взять периоды с небольшой дельтой для быстрых. Быстрые - это текущее состояние рынки и результат на скрине. Только пинать не нужно - это мысли вслух.
Попутного тренда и больших профитов.
Candid, можешь сколько угодно надо мной смеяться, но к идее о червячках-контрамотах живущих на красной стороне, я НЕ ОТНОШУСЬ как к шутке юмора. Огромный ришпектище за весьма дельную мыслю :) Вопрос должен ставится так. Что такое машки с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ периодом усреднения. Согласен, это звучит нелепо.
Не более нелепо, чем мнимая единица. Кстати, это была не шутка а именно приглашение подумать. Но и возможность превращения в шутку была сохранена :). Если удастся понять суть отрицательного периода усреднения буду благодарен за подробности. Правда сам я насчёт контрамотов уже успел засомневаться - для смашек ведь нет стрелы времени. Хотя ... может именно поэтому им и разрешено общаться с контрамотами? :) Во всяком случае сейчас более практичным мне кажется понятие червячков-антиподов :).
Попытаемся найти такой закон приращения периодов машек, чтобы на абсолютном тренде они не концентрировались вообще.
Сумма арифметической прогрессии (прямой) S(n)=n*(n+1)/2.
Тогда SMA(n)=S(n)/n=(n+1)/2.
Если потребовать, чтобы на абсолютном тренде машки шли равномерно, получим
step(n, d) = SMA(n+d) - SMA(n) = (n+d+1)/2 - (n+1)/2 = d/2.
Т.е. машки должны строиться с постоянным шагом. Как этот результат понимать, я не знаю. Эмпирика показывает, что шаг периода машек должен возрастать. В частности последняя картинка сделана моей последней версией скрипта при параметрах по умолчанию. А там шаг растет примерно квадратично.
Чем круче тренд, тем он короче. То есть абсолютный тренд как раз должен иметь падающий наклон.
Вот за тренировку и просветление этого самого вещества, я и люблю форекс. Относясь впрочем к нему просто как к самому лучшему и полезному из всех на свете видов спорта :)
На форексе это вещество востребовано. А в повседневной жизни, увы, чаще действует другое правило: "во многой мудрости много печали"
Контрамоты других машек будут еще хуже: будет больше запаздывание, так как "центр тяжести весов" будет смещаться назад, в прошлое.
P.S. 2 Candid:
Это так, фантазии............а вдруг....
Интересно было бы посмотреть на картинку, где МА строянся не только "снизу", но и "сверху". "Перевернуть" цену и построить МА.
Это так, фантазии............а вдруг....
Только на первых (по-старому последних) N-баров все время будет пререрисовывться.