Метод тенденциальной планиметрии - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот жгуты на RoundPrice сделал - сравни с машкиными. Попутного тренда и больших профитов.
Мне кажется куда интереснее мысль рекурсивно считать машки на разных барах.
По поводу индикации - полная картинка конечно великолепна, но, как её ни реализуй, комп будет нагружать огого. В то же время алгоритм расчёта границ полос, о котором я писал выше, не выглядит чрезмерно затратным.
Для желающих более детально понять что здесь нарисовано прилагается код.
Сделал заготовку индикатора, пока она рисует профиль плотности смашек для одной точки. По гроизонтали - неопределённые единицы. Напомню, сгущениям соответствуют минимумы. Возможное направление развития в моём первом (или одном из первых) посте в этой ветке. Следующая задача - хороший алгоритм выбора минимумов.
Для желающих более детально понять что здесь нарисовано прилагается код.
Привет.
А теперь думаю надо сгладить кривую и в цикле при обратном отсчете на числе баров превалирующего периода получить ближайший мин или макс. При нахождении оного - брейк.ИМХО.
Попутного тренда и больших профитов
Привет.
А теперь думаю надо сгладить кривую и в цикле при обратном отсчете на числе баров превалирующего периода получить ближайший мин или макс. При нахождении оного - брейк.ИМХО.
Привет
А что понимается под превалирующим периодом? Найти ближайшее к цене сгущение? Но хотелось бы большего , иметь все смашные уровни (сгущения) - раз уж сканируется весь занимаемый смашками диапазон. Ещё процедура сглаживания кажется мне какой-то субъективной (в смысле выбора параметров). Сейчас мысли вертятся вокруг зигзагоподобных алгоритмов.
Попутного тренда и больших профитов
Аналогично :)
P.S. Или превалирующий период соответствует на картинке абсолютному минимуму?
to eugenk
Приветствую магистра Йоду, отправившего на поиск мидихлорианов равновесия, потенциальной энергии и каналов памяти. Да прибудет с тобой Сила.
Я не понимаю, почему ты себя так сильно ограничиваешь? Ведь это не каналы линейны, а твое отношение к ним линейно. Что касается «бесило», то Остап Бендер рекомендовал бы лечить нервы электричеством, я осмелюсь рекомендовать несколько великолепных сортов потрясающего эля. Но есть побочный эффект – безнадежное расширение сознания.
Ты прав, утверждая, что рынок не сидит 70% во флете, свои исследования я проводил по этому поводу и немного поделился вот тут: 'Стохастический резонанс' "grasn 13.10.2007 19:07". В этом то и вся философская загвоздка в использовании модели флета (очень важно знать статистику модели движения, на которой будет выстраиваться стратегия, выделил не просто так). Но совершенно не прав, в том, что каналы линейной регрессии нельзя прогнозировать, в корне не прав. В отличие от червячков их то можно прогнозировать и достаточно точно, и даже есть феноменологические закономерности (уж больно мне словечко понравилось).
Что касается планиметрии – так же увлекался, но сообразил, что поставленные задачи отлично решают именно каналы линейной регрессии, не говоря о простом аналитическом аппарате. Но червячки и каналы ЛР свойственна одна особенность – они не работают самостоятельно, и потребуется найти дополнительные критерии, вот для червячков это сделать кране трудно, мне не удалось в отличие от ЛР
Картинки и правда красивые, действительно, кажется, что это расшифрованные волны подсознания среднестатистических трейдеров, ля-ля-дя, бла-бла-бла и все такое:
Дык погляди же на эти жгуты широко и открыто, и поймешь, что этот жгутик будет виться вокруг средней линии соответствующего канала линейной регрессии и таки, зачем тебе такой геморрой, когда есть другой и есть отличное лекарство от него? Что ты хочешь от этого - точности? не получишь ты точности.
Да, совсем забыл, а что же ценовое движение? А ему на эти волны памяти ….. (тут было плохое слово, которое я убрал раньше, чем модератор :о) :
И таких мест на графиках очень много (смотри про философию), достаточно поставить «текущий бар» чуть раньше, чем заканчивается сильный жгут (в моей терминологии - червячок) и практически гарантированно, без дополнительных надежных критериев сделать ошибочные выводы. А вся соль, вся Сила то скрывается в этих критериях, а не в способе построения каналов.
PS: MA – была и остается MA – шкой, не думаю, что ей следует присваивать большее, чем она может дать, тем более, (повторюсь), такая задача отлично решается каналами ЛР (ух ты, уже начал повторяться, на сем и закругляюсь).
PPS кроме того, MA сильно опаздывают и чем больше период, тем больше опаздывают и то, что ты называешь "памятью" и видишь сейчас – этого уже давно нет. Довольно странно, считая рынок нелинейным (согласен полностью) ты, по сути, приписываешь ему наличие долговременной, сильной инерции, которой в обще говоря тоже нет.
А вот правильно повёрнутый результат работы индикатора (кадр другой правда)
По горизонтальной оси ширина полосы цен, занимаемой 9-ю смашками, по вертикальной - номер смашки центра полосы. То есть по вертикали довольно изощрённая величина, это чтобы всех запутать :) (а также чтобы хоть как-то визуализировать первичную информацию в МТ).
Теперь чтобы хоть чуть-чуть распутать - те же данные, но по вертикали расстояние по цене того же центра полосы от одной из границ занимаемого смашками диапазона
Уровни (сгущения смашек) видны просто замечательно, осталось объяснить это компьютеру :)
Candid, прости, туплю наверное, но о мыслях по дальнейшему развитию так и не понял. Ты о присваивании машкам различных весов и построении количественной модели "тормознутости" рынка ? Увы, у меня нет даже самых общих соображений как за такую задачу браться. .. К тому же есть сильное подозрение, что мы упрёмся в ту же нестационарность. Т.е. время наблюдений, необходимое для более не менее точного решения такой задачи будет превосходить время существования рынка в том состоянии, для которого эта задача решается... Вобщем-то у меня была похожая мысль в самом начале освоения форекса. Действительно, такие штуки как теории Эллиота, Гана, Вильямса и т.п, общеизвестны и опубликованы огромными тиражами. Довольно многие, если не подавляющее большинство, ими пользуются. Т.е. в соответствии с рекомендациями этих теорий открывают позиции или ставят отложенные ордера. А значит изучив все эти теории, поняв их рекомендации, и узнав их относительную распространённость, можно довольно точно спрогнозировать, где располагаются зоны скопления ордеров рыночной толпы. Для "кукловодов"(если таковые существуют) это даёт возможность устроить охоту на лосей толпы. Для нас - показывает всё те же уровни поддержки-сопротивления и зоны разворота. В самом деле, почему цена ускоряется, тормозится и разворачивается ? Только потому, что в определенных зонах встречает повышенную концентрацию спроса или предложения. Я это называл в свое время "Лохотроника". Или "Технический анализ второго порядка". К сожалению до сих пор не знаю, как к этому подойти практически. Хотя чуствую что теория верная :) Похоже что-то подобное замышляешь ты. Я прав ?
grasn, и тебе привет, о Великий и Ужасный ! О Надежда и Опора всех трейдеров ! О Гроза и Погибель всех ДЦ ! :)))
Увы сижу без доброго эля. Денег на работе пока не заплатили. А зарабатывать как настоящий мужчина... Увы и ах. Пытаюсь, но пока не очень успешно. Так что сознание моё безнадёжно сужено, но всё-таки пытаюсь его рассширить длительными медитациями над твоими картинками :)
Итак, в чем я все-таки вижу превосходство червячков над каналами линейной регрессии.
1) Каналы линейной регрессии нужно еще построить. Построить их можно бесчисленное множество. И поскольку множество бесчисленно (попросту весьма велико), разумеется по одному из них цена и пойдет. На что обрадованный трейдер скажет "Смотрите о братие ! Я же вам говорил !" Т.е. дело скорее не в их построении, а в критерии отбора. Впрочем ты сам об этом и говоришь. Я таких критериев не знаю. Хотя наверно можно взять график. Зигзагом, а возможно и вручную, наметить на нем важные точки разворота. В их окрестностях настроить кучу каналов линейной регресии, а потом посмотреть куда цена пошла в реальности. Возможно просмотрев таким образом достаточно длинную историю, и удастся получить какие-то правдоподобные критерии отбора. Причем не надо требовать даже однозначности. Меня бы например с чисто практической точки зрения, вполне устроили 2-5 каналов, даже без оценки их вероятности.
Червячки же строятся однозначной и простейшей процедурой. Произвол тут исключён и о критериях отбора голова не болит.
2) Червячки в отличии от каналов линейной регрессии имеют толщину (не путать с шириной канала линейной регрессии, это вещи разные !) и плотность. А это позволяет (ВОЗМОЖНО ПОЗВОЛЯЕТ, всё это еще проверять проверять и проверять) оценить вероятность пробоя-отскока. Как оценить вероятность пробоя канала линейной регрессии, мне неведомо. Хотя возможно ты уже и это сделал. Для червячка же ответ (во всяком случае намёк на ответ) лежит на поверхности.
3) Червячки рождаются и умирают. Для реальной работы у правого края экрана это конечно же не имеет никакого значения. Но для изучения истории имеет. И очень большое. Можно увидеть где и как червячек зародился, как проходил, на какие события повлиял и где рассеялся. Каналы линейной регрессии длятся в бесконечность. И ни намёка на время жизни и историчность не дают. Просто один канал ВДРУГ, не понятно с какого перепугу, сменяется другим. А слово ВДРУГ, мне кажется противно Природе вообще и Рынку в частности. Вдруг только кошки родятся :)
Разумеется идеала нет нигде. Например червячки совершенно не работают с красной (в терминах радужной окраски в моем скрипте) стороны графика. Что и не удивительно. Красная сторона это исследование нового. Червячки же опираются на прежний опыт. А на красной стороне нечего вспоминать и не на что ссылаться. Это СЕРЬЕЗНЕЙШИЙ их недостаток. Наверное самый серьезный из тех, что мне известны. Каналы линейной регрессии с другой стороны, можно строить где угодно. И на красной стороне графика столь же легко как на синей. Вопрос с запаздыванием мне кажется не столь однозначен. Возможно это плохо, возможно и нет. Тоже надо исследовать.
Вобщем рад что ты обратил на эту тему внимание. Может это поможет и тебе, в совершенствовании твоей системы и нам.
2 eugenk:
Ты прав в том смысле, что аналогичные твоим мысли у меня тоже довольно давно бродят. Однако хотя вершина впереди вроде бы и маячит, но под ногами-то пока пропасть. В этой теме меня зацепила формальная аналогия картины машек с концепцией состояний, которую я начал примерять к рынку в теме "Стохастический резонанс". Но тут ещё думать и думать. Поэтому пока просто исполняется менее глобальный план, изложенный (пришлось таки полезть и уточнить :) во втором посте этой ветки
lna01 01.11.2007 19:02
Судить о плотности машек можно по двум показателям: число машек на интервал и интервал между машками. Мне кажется интересной вторая возможность. Разумеется нужно некоторое усреднение. То есть рассчитываем функцию (интервал занимаемый n машками)[(среднее или медианное значение этих n машек] на полном диапазоне значений машек (машки при этом упорядочиваем по значению), находим её минимумы и рисуем полосы скажем по полувысоте. n навскидку можно взять порядка 10. Хотя на самом деле и n и способ определения границ полос нужно подбирать по ходу дела, глядя на получающиеся картинки.
P.S. Насчёт нестационарности оно конечно так, но есть и память. То есть я хочу так думать :)
to eugenk
Рад, что такая мелочь, как временное отсутствие денег не разлучила тебя с чувством юмора. Но только, пожалуйста, на будущее не надо называть меня столь высокими титулами – я как минимум неплохой, возможно и хороший. С момента прочтения, а это уже минут тридцать, сижу красный и вот-вот лопну от важности, забрызгав стены своего дома. И если уж я в некотором роде встал в оппозицию настоящих джидаев, то пусть я буду темным джидаем, почему то всегда в известном фильме они мне нравились значительно больше.
Червячки же строятся однозначной и простейшей процедурой. Произвол тут исключён и о критериях отбора голова не болит.
Неужели ты такой ленивый, что построить канал – это целая проблема? Шутка, вопрос сводиться к перебору каналов и поиску устойчивых. А если ищешь боковые каналы, то тут вообще проблем нет. По поводу анализа истории, постановки экспериментов – тебе предстоит тоже самое, что бы понять можно ли доверять свои капиталы этим червячкам. Тебя вроде тут видел: https://www.mql5.com/ru/forum/50458 (Владислав хорошо описал свой подход, а я его "немного" модернизировал)
Скорее только плотность, поскольку, толщина определяется этой плотностью, и как верно заметил Mathemat (а он голова), однозначно правильно ее будет определить сложно. Кстати, есть всякие хитрые методы обработки изображений (каналы придется преобразовать в матрицу, типа картинки), возможно, какой то из них тебе и подойдет.
Мне особенно понравилось вот это: «Червячки рождаются и умирают». Много думал над этим и плакал. Любопытно было бы услышать печальную балладу о таком вот червячке. Расскажешь, как ни будь на досуге? А все в Хаосе происходит вдруг – это нормально и каналы ЛР так же разрушаются и вовсе не вдруг. Но канал ЛР – это еще прекрасный инструмент прогноза (хорошее статистическое обеспечение), а вот как ты будешь свои червячки прогнозировать и чего ты с ними вообще собираешься делать?
Вот тут, согласен совершенно, у нас у ситхов все так же :о)
красная, это очень короткие MA?
Если предположение (красная, это очень короткие MA) верно, то красная часть – это то, что тебе нужно. И вспоминать там есть чего! Маленькие MA строятся на тех же интервалах, что длинные (а значит, наседуют, что то вроде памяти) – тут ты не выдумывай, им есть о чем рассказать. В красной зоне рождаются новые каналы, и это они изменяют память о старом, меняют ее, смещают уровни (ну это так, литературно).
знание о том, что цена торгуется сейчас выше или ниже какой то средней отметки за какой то период наверно и важно (именно эту «сглаженную во времени» информацию ты и видишь в виде червячков. ). Вопрос тогда такой, кому, зачем, какие выводы этот кто то делает, и как скорее всего будет реагировать?
Ну и как подобает оппозиции, привожу без доказательств (как впрочем и ты приводишь достоинства) ряд недостатков (это только начало) и тупо стою на своем (с учетом опыта):
Всегда рад хорошему общению, так, что взаимно. Хотел, как то организовать отдельную веточку, под названием «память рынка», есть чего положить, тем более о чем поговорить (вот и у тебя она регулярно всплывает, к слову, а что это – «память рынка»? :о), но вот времени катастрофически не хватает. Да и ладно…