Скачать MetaTrader 5

Метод тенденциальной планиметрии

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Его Помоечное Мурлычество Черный Кот. Отзываюсь на кличку Женька :)
434
Приветствую таварисчей спекулянтов ! :) Кто-нибудь из романтиков с большой дороги слыхал об упомянутом методе ? Если нет, картинки выкладывались на этом форуме, в нитке, посвященной разного рода прикольным красивостям. Картинки и правда весьма эстетичны. Если хотите узнать больше, есть подборка статей на http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=907. А вот здесь эта тема подробно обсуждается http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053

Теперь, о том, что остановило на сабже взгляд вашего покорного слуги. Если отвлечься от философских рассуждений автора(часть из которых просто нелепы и смешны), суть метода сводится к следующему. Строим кучу машек (МА - скользящее среднее) с периодами от 2 до 1000 с шагом например 3. Получается очень красивая (особенно если машки раскрасить в разные цвета) картинка, напоминающая линейчатое изображение поверхности. Автор рассматривает не каждую машку по отдельности, а "жгуты". Т.е. области сгущения машек. И трактует их как возможные зоны разворота рынка. Аффтар конечно философ, а потому жжот. Очень рекомендую, прочитайте подборку его статей, приведенную выше. Там есть конечно над чем поржать, но порой устами младенца глаголет Истина. Однако попытаемся проанализировать мысль аффтара с точки зрения здравого смысла. Итак, первое. Когда машки различных периодов сгущаются ? Если кто-то из работничков ножа и топора с ними работал, ему очевидно, что машки сгущаются на флете. И тем сильнее, чем длиннее флет. Теперь что произойдет, когда появится тренд ? Очевидно машки, оставаясь сгущенными, потянутся за ним. Если это утверждение не очевидно, просто поглядите на картинки в этой подборке статей, и вам всё станет ясно. Итого, моё главное утверждение - сгущения машек различных периодов, суть артефакты прежних флетов, модифицированные текущей рыночной ситуацией. Посмотрим что из этого следует. Здесь, в нитке "стохастический резонанс", многие аффтары высказывались о том, что ключевое состояние рынка это флет. Ключевое не в том смысле, что флетует рынок 70% времени(что есть грубая ложь), а в том смысле, что флет есть устойчивое(относительно) состояние и тренды есть ни что иное, как переходы от одного устойчивого состояния к другому. После некоторых размышлений я на 100% с этим утверждением согласился. Вернемся к тенденциальной планиметрии и сгущениям машек. Итак, сгущения машек несут в себе информацию о прежних устойчивых состояниях рынка, постепенно её забывая, и приспосабливая к текущей рыночной ситуации. Получается довольно адекватная модель рынка с памятью. Действительно, рынок помнит свои устойчивые состояния. Но постепенно они забываются и сменяются новыми. Это кстати описывает и модель продавца/покупателя. Человек помнит, что какое-то время назад некий товар продавался по такой-то цене. Однако время идет. Цена на этот товар меняется. Для определенности положим растёт. Но человек помнит старые добрые времена, а потому психологически ожидает цену ниже действительной (сгущение машек под ценовым графиком). Если цена наоборот падает, рассуждения аналогичны. Однако при оценке текущей цены (пардон за каламбур), человек всё-таки делает поправку на изменение цены со временем. Теперь пусть цена стабилизировалась на некотором новом уровне. Очевидно человек привыкнет именно к нему, и именно по нему начнет строить свою оценку текущей цены, когда она снова начнет меняться. И последнее. Тренды здешний математизированный народ как правило описывает каналами линейной регрессии. Меня всегда сиё обстоятельство немного бесило. В самом деле, рынок никто не обязывает быть линейным. Линейность это человеческое изобретение, с целью избежать более сложных нелинейных моделей. И строя каналы линейной регрессии, мы неизбежно получаем ошибки. В методе тенденциальной планиметрии "жгуты" совершенно явно нелинейны, но тем не менее достаточно гладки. Может лучше пытаться предсказывать именно их ? Вобщем хотелось бы услышать от джентльменов удачи мнение по поводу высказанных здесь мыслей. Метод меня заинтересовал. И мыслится мне, что он и в самом деле описывает некую Реальность.
Parabellum
786
Parabellum  

Так, к слову...

Вспомнил один эксперимент. Ослу к хвосту привязали кисть с краской и заставили бегать по листу ватмана. Потом сие "произведение" повесили в какой-то крутой галерее и стали наблюдать, как знатоки живописи охают и ахают, глядя на эту картину и всячески пытаются понять, что же художник хотел этим сказать. При этом самые наикрутейшие знатоки утверждали, что они таки поняли душевные порывы автора!

Так и с рынком.

Прошу никого не обижаться.

Его Помоечное Мурлычество Черный Кот. Отзываюсь на кличку Женька :)
434

Parabellum шутку юмора оценил. Про осла правда не слыхал. Слыхал про шимпанзе. Это тварь всё-таки более интелектуальная чем осёл :)

Тем не менее аналогия не есть аргумент. В моих рассуждениях всего два ключевых момента

1) Сгущения машек есть следы флетов, причем искажаемые текущей ситуацией и постепенно забываемые. Надеюсь это очевидно всем и каждому.

2) Флет есть ключевой для анализа и понимания рынка элемент. Это не столь очевидно, но допустим.

Именно отсюда следует всё остальное. Так что движения своего ослиного хвоста я объяснил. Причем оставаясь стоять на твердой земле. Не привлекая душевных порывов и прочих тонких материй. Если уж речь зашла о тонких движениях моей души, расскажу и о них. Моей душе в грёзах мыслится, что единственная Реальность, существующая на рынке, это уровни (точнее зоны) поддержки/сопротивления. Candid называет это потенциальными ямами, но термины не суть важны. Важно что это единственное что реально, всё прочее придкмано людьми. А потому главным моим занятием был поиск адекватной модели этих самых уровней. Модель каналов линейной регрессии мне не нравилась. Во-первых она линейна, а в линейность на рынке я не верю. Во-вторых не позволяет оценить вероятность пробоя/отскока. В третьих не позволяет оценить время жизни канала. Сейчас мне кажется, что сгущения машек это и есть такая модель. Как я уже говорил, она нелинейна. Она позволяет оценить вероятность отскока, как относительную плотность машек. Наконец, она позволяет оценить время жизни, как время рассасывания жгута. Вобщем прекрасно понимаю твою иронию, но мне кажется тут есть что обсуждать. В свою очередь так же, прошу без обид. Более того, учитывая массу высказываемых здесь идей и почти нулевой практический КПД, вполне тебя понимаю :)

Parabellum
786
Parabellum  
eugenk:

Parabellum шутку юмора оценил. Про осла правда не слыхал. Слыхал про шимпанзе. Это тварь всё-таки более интелектуальная чем осёл :)

Тем не менее аналогия не есть аргумент. В моих рассуждениях всего два ключевых момента

1) Сгущения машек есть следы флетов, причем искажаемые текущей ситуацией и постепенно забываемые. Надеюсь это очевидно всем и каждому.

2) Флет есть ключевой для анализа и понимания рынка элемент. Это не столь очевидно, но допустим.

Именно отсюда следует всё остальное. Так что движения своего ослиного хвоста я объяснил. Причем оставаясь стоять на твердой земле. Не привлекая душевных порывов и прочих тонких материй. Если уж речь зашла о тонких движениях моей души, расскажу и о них. Моей душе в грёзах мыслится, что единственная Реальность, существующая на рынке, это уровни (точнее зоны) поддержки/сопротивления. Candid называет это потенциальными ямами, но термины не суть важны. Важно что это единственное что реально, всё прочее придкмано людьми. А потому главным моим занятием был поиск адекватной модели этих самых уровней. Модель каналов линейной регрессии мне не нравилась. Во-первых она линейна, а в линейность на рынке я не верю. Во-вторых не позволяет оценить вероятность пробоя/отскока. В третьих не позволяет оценить время жизни канала. Сейчас мне кажется, что сгущения машек это и есть такая модель. Как я уже говорил, она нелинейна. Она позволяет оценить вероятность отскока, как относительную плотность машек. Наконец, она позволяет оценить время жизни, как время рассасывания жгута. Вобщем прекрасно понимаю твою иронию, но мне кажется тут есть что обсуждать. В свою очередь так же, прошу без обид. Более того, учитывая массу высказываемых здесь идей и почти нулевой практический КПД, вполне тебя понимаю :)

Я ничего не отметаю.
Alexey Navoykov
3996
Alexey Navoykov  
Зря недооцениваете каналы линейной регрессии. Это, имхо, гораздо лучше всяких там машек. И не только в плане наглядности, а также и для расчётов. Например угол наклона линейной регрессии фактически представляет собой скорость движения цены... Ну и ещё много чего можно узнать из неё.
Просто вся фишка в том, что строить эти каналы (или же просто линии) линейной регрессии надо от правильных (переломных) точек графика, а не где попало.
И если построить множество таких каналов разных временных диапазонов, то можно получить действительно что-то интересное, увидеть пересечения трендов, границы вероятного отскока...
А машек ваших можете настроить хоть миллионы... :) но толку от этого не будет, т.к. они не привязаны к важным точкам графика а просто болтаются сами по себе, да ещё и запаздывают
Candid
1630
Candid  
Насчёт философской основы машек согласен. В принципе можно считать, что каждая машка представляет группу "пассивных пользователей", группы различаются степенью ... эээ ... тромознутости :). Если ещё дать им веса в соответствии с реальным распределением участников рынка по группам, то даже уже и количественная модель маячить начинает. Но это только описание инерционной части, очевидно есть ещё и активная.
По поводу линейных регрессий: всё-таки, имхо, тренды по факту линейны. То есть может они и нелинейны, но разрушаются раньше, чем эта нелинейность заметно проявляется.
Sceptic Philozoff
Модератор
17844
Sceptic Philozoff  

Интересно, как же ты их нарисовал, eugenk? Графических буферов-то всего 8.

Идейка тут возникла. Вместо обычных машек строить FFT-машки. Уж их-то экстремумы привязаны к экстремумам графика. Запаздывания не будет, зато появится перерисовываемость на правом конце графика. Если этих "машек" сотни, то, возможно, что-то можно сделать.

Его Помоечное Мурлычество Черный Кот. Отзываюсь на кличку Женька :)
434

Candid, увы, для того чтобы подобрать требуемые коэффициенты, боюсь придется потратить довольно много времени (принять баров). А за время сбора баров, параметры рынка изменятся. К сожалению этот вопрос у меня возникает постоянно. Да я думаю вообще у всех. Нестационарность, черт её задери... :(

По поводу линейных регрессий, да, разумеется. Всё на свете в первом приближении линейно. Элементарное диффиренциальное исчисление это вообще по большому счету теория линеаризации. И разумеется тренды тоже можно считать линейными, ибо они быстрее разрушаются, чем накапливают значительную нелинейность. Тут я на 100% согласен. Не люблю я не саму линейную регрессию(это было бы глупо, ибо инструментом надо пользоваться или не пользоваться, а не любить его или не любить), а то, как она используется на форексе. Например когда строится восходящий линейный канал по двум максимумам и одному минимуму. Когда я вижу такую картинку, мне хочется взять аффтара за шкирку, и хорошенько потыкать его носом в собственный канал, как нашкодившего щенка :)))))) А ведь так, как правило линейные каналы и строят... Тут выше уже совершенно верно замечено, что успех применения каналов линейной регрессии, зависит от того, какие экстремумы выбраны. Нужно выбирать именно ПРАВИЛЬНЫЕ экстремумы. Это очень напоминает волны Эллиота. Там тоже успех и неуспех зависит от ПРАВИЛЬНОГО выбора разбиения на волны. Теория Эллиота замечательная штука. Опытный волновик тебе элементарно объяснит любое событие на рынке. Только вот увы и ах, УЖЕ ПРОИЗОШЕДШЕЕ событие. Боюсь именно тем же самым страдает применение на форексе линейной регрессии. И уж совсем плохо то, что этот недостаток неустраним ПРИНЦИПИАЛЬНО. Для того, чтобы надёжно построить канал линейной регрессии, нужно собрать некое количество экстремумов. Уж не по трем же экстремумам его строить... А пока ты их будешь собирать, тренд может умереть. Опять собака нестационарность ! Поэтому выход мне мыслится только в построении трендов по КАЖДОМУ бару, а не по экстремумам. А это с неизбежностью влечет отказ от линейной модели :( Грустно. Но что поделаешь. Никто не говорил что будет легко. И никто строго не доказал, что Человек создан для счастья :)

Mathemat, ну хорош я гусь. Сказавши А, сам оказался Б :))))) Рисуется такая картинка не индикатором, а шаблоном. Я брал готовые шаблоны на http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053, а сюда выложить как-то запамятовал. Но нет худа без добра. Устыдившись, я написал небольшой скриптик, эти самые шаблоны создающий. Причем на любой вкус. Так что если тебя тема заинтересовала, можешь эксперементировать. Берешь отсюда файл, кладешь его в каталог \expert\scripts\, компилячишь и запускаешь. Шаблон кладётся в каталог \experts\files\. На графике просто выбираешь "Загрузить шаблон" и грузишь из каталога \experts\files\. Картинки получились весьма любопытные. Возможно в этом и правда что-то есть... Самое забавное, что наилучшие результаты получаются от простых машек - SMA. Я то грешным делом думал что EMA будет оптимальнее. Так что будет ли смысл заменять простых машек на FFT_MA, неизвестно. Во всяком случае такая возможность в скрипте у меня предусмотрена.

Файлы:
Владимир
1402
Владимир  
eugenk:

Mathemat, ну хорош я гусь. Сказавши А, сам оказался Б :))))) Рисуется такая картинка не индикатором, а шаблоном. Я брал готовые шаблоны на http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053, а сюда выложить как-то запамятовал. Но нет худа без добра. Устыдившись, я написал небольшой скриптик, эти самые шаблоны создающий. Причем на любой вкус. Так что если тебя тема заинтересовала, можешь эксперементировать. Берешь отсюда файл, кладешь его в каталог \expert\scripts\, компилячишь и запускаешь. Шаблон кладётся в каталог \experts\files\. На графике просто выбираешь "Загрузить шаблон" и грузишь из каталога \experts\files\. Картинки получились весьма любопытные. Возможно в этом и правда что-то есть... Самое забавное, что наилучшие результаты получаются от простых машек - SMA. Я то грешным делом думал что EMA будет оптимальнее. Так что будет ли смысл заменять простых машек на FFT_MA, неизвестно. Во всяком случае такая возможность в скрипте у меня предусмотрена.

Замечательный скрипт.
Красота - неописуемая. Видел конечно подобные картинки, но когда на любимом инструменте такое - это здорово. Спасибо.
Да, тут сразу мысль такая пришла - если спектр в звуковой ряд перевести, то ведь у каждой валюты и каждого периода своя музыка будет!

P.S. Долго смотреть нельзя - можно дураком стать!
Его Помоечное Мурлычество Черный Кот. Отзываюсь на кличку Женька :)
434
VBAG , дураком всё же становиться нежелательно. Хоть и говорят что дуракам везёт, ну его нафик такие эксперименты :) Если на тебя так действует радуга, выбери одноцветную настройку. Например красную. Ценовой график при этом смотрится достаточно контрастно. С другой стороны радуга позволяет выявить происхождение тех или иных жгутов. А потому может быть полезна. О жгутах. Даже тут, на картинке искаженной передачей, и при не очень хорошо подобранных параметрах, жгуты отчетливо видны. И видно, что они тянутся от флетов, следуя за трендами. Именно об этом я и писал в начале. В одном месте, в районе 16-17 октября, видно, как желто-зеленый жгут преграждает путь на бай, и в конце концов отбивает цену на селл. Кроме того автор рекомендует строить такие картинки на всех фреймах. От месяца до минуты. Ну и кроме того умолчательные параметры я каюсь, взял с потолка. И похоже они не лучшие. Вобщем мне штука представляется интересной и полезной. Ну а то что она еще и красива, это ведь здорово :)
Victor Nikolaev
Модератор
14658
Victor Nikolaev  

То же решил приобщиться. Даю ссылку на подобную торговоую систему http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,5069.0.html

12345678...16
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий