Метод тенденциальной планиметрии - страница 5

Новый комментарий
 
Mathemat:
Ага, Candid, понял теперь. Для произвольного сдвига бара sh:

// размер массива MA[] уже установлен равным N (N машек)
double createMAsArray( int sh, double& MA[] ) 
{
   double Sum = 0;
   for ( int i = 0; i < N; i ++ ) 
   {
     Sum += Close[ sh + i ];
     MA[ i ] = Sum / i;
   }
}
Так, что ли? Обрати внимание на начальный индекс суммирования. Он должен быть равным нулю.


На ноль делить нельзя :). Да и среднее с периодом 1 особо не нужно. Незаконченным баром многие пренебрегают, ну да ладно, пусть будет :). Итого получим

double createMAsArray( int sh, double& MA[] ) 
{
   double Sum = Close[sh + 1];
   MA[ 1 ] = Sum;
   for ( int i = 2; i < N; i ++ ) 
   {
     Sum += Close[ sh + i ];
     MA[ i ] = Sum / i;
   }
}
P.S. Код поправлен заднимм числом (спешка до добра никогда не доводит) - чтобы не оставлять гуглю ошибку. Всё-таки начинать суммирование нужно с двойки, незаконченный бар мешает.
 
Я уже переделал, но получилось чуть иначе. Пусть индекс элемента массива MA[] будет в точности соответствовать порядку МА, а на нулевой элемент смотреть не будем. Но теперь, думаю, можно без проблем запускать вычисления машек хоть с несколькими их тысячами.
 

Привет работничкам ножа и топора, коллегам с большой дороги ! :)))))))) Вот... Тока-тока до компа дополз... Вобщем похоже принципиальные вопросы с заменой распределения дисперсией и с ограничением канала самой быстрой и самой медленной машками тут решены. С выводами на 100% согласен. Остался вопрос о вычислении самих машек.

Mathemat, мне кажется рекурсивное вычисление машек разных периодов не лучшая идея. Ведь периоды могут различаться и более чем на 1. Мне кажется куда интереснее мысль рекурсивно считать машки на разных барах. Гляди сам:

SMA(bar, period)=(Price[bar] + Price[bar+1] + ... + Price[bar+period])/period.
Тогда SMA(bar+1, period)=(Price[bar+1]+Price[bar+2]+...+Price[bar+period+1])/period = SMA(bar,period) + (Price[bar+period+1]-Price[bar])/period.

Я рассматривал только Марий Петровн. Т.е. Простых машек. Марий Инокентивн, Марий Апполоновн и т.п. не рассматривал. Просто по результатам вчерашних игрищ со скриптом, самые интересные картинки дают простые машки - SMA (они же Петровны :). В скрипте типом машки управляет поле Type (0-SMA, 1-EMA, 2-SSMA, 3-LWMA). Поиграй типом машки если еще этого не делал. Убедишся сам.

Вобщем и целом скелет для вычисления машек у меня получается примерно такой:

extern int N; //число машек
extern int nBars; //число баров
 
double MA[][]; //массив для хранения N машек различных периодов на nBars барах.
 
int GetPeriod(int n)>
{// выдает период n-ой машки. ВАЖНО !!! Периоды упорядочены. Т.е. GetPeriod(n+1)>GetPeriod(n) для любого n
    return (Min+n*step); //ну к примеру так.
}
 
double GetPrice(int bar)
{//выдает цену на баре
   return ((Low[bar]+Hight[bar])/2); //например выдаём среднюю
}
 
void CalcMa1()
{//считает все машки на первом баре
   int pm=GetPeriod(N); //максимальный период
   int p=GetPeriod(0);  //минимальный период
   int n=0;             //индекс в массиве машек
   double s=0;          //сумма
 
   for(int i=1; i<pm; i++) //цикл суммирования (считаем с первого бара)
   {
       if(i==p)
       {//если досчитали до очередного периода, сохраняем машку в массиве
          MA[0][n]=s/p; //cохраняем машку
          n++;
          p=GetPeriod(n);
       }
       s += GetPrice(i);
   }
}
 
void CalcMaAll()
{//рекурсивно продолжает машки с первого бара на все остальные бары
     for(int bar=1; bar<nBars+1; bar++)
     {
        for(int n=0; i<N; i++)
        {
           int p=GetPeriod(n);
           MA[bar][n] = MA[bar-1][n] + (GetPrice[bar+p] - GetPrice[bar-1])/p;
        }
     }
}



Мне кажется это самое быстрое, что только можно придумать. Куда менее понятно, как считать плотность. Наивный подход элементарен. Создаём двумерный масссив по числу баров и числу пунктов цены, которые хотим посчитать. Обнуляем все элементы. Дальше для каждого элемента цены в каждом баре, смотрим сколько машек оказалось от него менее чем в 0.5 пунктах. За каждую машку премируем элемент добавлением 1. Увы, не всё так просто. Если посмотреть на результат работы скрипта, при радужной расцветке, то видно, что в синей части спектра одни жгуты. Это легко объяснимо. Ведь машки разных периодов есть ни что иное, как последовательные усреднения одного и того же ряда. Ясно что чем больше период, тем меньше между ними разница. И боюсь, это не есть хорошо. Тут можно поступить двояко.
1) Генерить машки с нелинейным распределением периодов. Так чтобы разность периодов с увеличением периода возрастала.
2) При рассчете плотности, присваивать машкам некие веса. Так чтобы веса машек с большими периодами уменьшались.

Первый подход хорош тем, что его можно заложить и в скрипт. Второй больше соответствует интуитивно-понятному механизму памяти рынка. Т.е. сохраняется любая информация, но её важность с течением времени уменьшается. Но ни в первом ни во втором вариантах непонятно как это сделать практически. Во втором варианте непонятно из каких соображений брать правдоподобный закон распределения весов. В первом ещё хуже. Все простые последовательности очень быстро растут. Вот примеры (я начинаю с первого числа большего 1 и заканчиваю первым числом большим 100):
Степени двойки: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Фибоначи: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
Квадраты: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121

Спрашивается какой должна быть последовательность периодов ? Ну да, разумеется, и последовательность периодов и весовой закон можно взять с потолка. Последовать примеру Эллиота с его 5 движениями и 3 коррекциями, откуда собственно и взялись все фибо-методы. Или примеру Гана, с его углами в 45 градусов(что кстати вполне аналогично утверждению, что 5 карандашей + 3 кошки = 8 карандашекошек :) . Вобщем такого сорта предшественников как собак нерезаных. Но мы-то с вами надеюсь, хоть и с большой дороги, но всё-же ИНЖЕНЕРЫ ! :) А потому очень хотелось бы, чтобы и последовательность периодов и весовой закон следовали из каких-то простых и естественных посылов. Что скажете на это, разбойнички ? :)

Ну и наконец не совсем ясно как всё это рисовать... Очень не хотелось бы уходить на серьезные инструменты. Во-первых уйти от MT4 означает сделать нитку "только для избранных", ибо не все такими инструментами владеют и не у всех они даже установлены. Во-вторых даже у тех у кого это есть, инструменты разные. У меня например матлаб. У большинства тут, как я понял, маткад. МТ4 единственное что нас объединяет. Хотелось бы работать исключительно в нём. Хотя бы на первом этапе.




 

Привет всем Гуру планиметрии.

Разрешите вставить свои 5 копеек. Скажем вы вычислили плотность и определились с границами. Ура.

А никто не пробовал посмотреть корреляцию этих самых жгутов с областями поддержки и сопротивоения, которые вычисляются по простым элементарным формулам.

А жгуты это всего ширина областей этих. И насчет рисования - мне кажется если на каждом баре определены границы жгутов то нет ничего проще

построить 2 сглаженных линии по точкам границ на барах. И насчет получения трафарета для кучи машек. У меня этот эксперт для создания шабллонов много проще -

поищу и сброшу, если интересно. И совсем напоследок - на том форуме, который упоминался в связи с планиметрией (этой мой форум и потому без ссылки),

я использовал для создания трафарета индикатор не машек, а RoundPriceNE - в этом случае кореляция с рынком этих самых жгутов много лучше на мой взгляд и не только мой.

Сейчас эта тема у нас заглохла, т.к. я занимаюсь другими делами, но думаю возродить с нового года. Извините, что без умных фраз, но тут кто-то писал, что надо проще смотреть на вещи.

Я этим всегда руководствуюсь - рынок двигает не психология толпы, а кукловоды. А наша задача вычислить и упредить их действия.

Всем попутног тренда и больших профитов.

 

eugenk писал (а):

Ведь периоды могут различаться и более чем на 1. Мне кажется куда интереснее мысль рекурсивно считать машки на разных барах.

Ну об этом мы и не подозревали. Тоже прекрасный подход.


double MA[][]; //массив для хранения N машек различных периодов на nBars барах.
Эхх, сколько машек хранить в этом двумерном чудовище будешь?
Ведь машки разных периодов есть ни что иное, как последовательные усреднения одного и того же ряда. Ясно что чем больше период, тем меньше между ними разница.
Неочевидно, eugenk. Если цена везде постоянна, то и машки совсем не различаются (идеальный флэт). Если цена - линейный тренд, то да, различны. Насколько различны? Ну тут легко: если p(i) = p0 + i * delta (начиная с удаленного момента в прошлом), то машка на нулевом баре порядка n равна MA(0, n) = p0 + delta * (0+1+...+(n-1)) / n = p0 + delta * (n-1)/2. Все линейно. Так что какой-то естественный закон роста периода тут придумать сложно.

Наверно, если хочешь найти что-то оптимальное, можно попытаться воспользоваться оптимизатором. Загнать в эксперт степенную зависимость с внешним параметром, равным степени, и поизменять его.
 
Mathemat, не так всё страшно. Сам считай. Пусть 300(куда к чёрту больше !) машек на 1000 баров. Каждое значение дабл - 8 байт. И того 2 400 000 байт. IMHO не так уж и много. По поводу плотности каюсь. Сам невнимательно читал первоисточники :) Вот что пишет автор идеи: (это цитата с http://www.community.finlist.org/showthread.php?t=2053)

Сообщение от Валерий И. Ким
Но вернемся к нашему графику. Итак, мы имеем силовое ценовое поле. Отсюда выбор инструмента, лично я предпочитаю мовинги, причем, средние (H+L)/2, потому что именно они соответствуют симметричному пространству, которое не может быть ни логарифмическим, ни экспотенциальным. Возможно, есть другие инструменты, которые применимы именно для динамического пространства, но мне они недоступны, потому что я пользуюсь, на мой взгляд, самой простой из торгово-аналитических платформ — МетаТрейдером. Средние скользящие (СС) замечательны тем, что позволяют динамику движения объекта представить статикой его траектории. За объект здесь принимается группа соседних баров (свечей), движение которой симулируется одновременным прибавлением последующего и снятием последнего баров и выражается точкой, которая является усредненной среднеарифметической всех баров объекта. Но изменением количества баров можно наплодить множество объектов и тогда их траектории покажут тенденции ценового пространства. Чтобы убедиться в этом, откройте окно любого графика и, если позволяет история, постройте семейство СС (H+L)/2 от 2 до 1000 (большего не позволяет МетаТрейдер). Разумеется, чтобы среди мовингов просматривался график, надо прогрессивно увеличивать градацию так, чтобы СС равномерно заполнили все ценовое пространство. Для СС-1000 я разработал последовательность
(3)2,5,8,11,14,17,20,(4)24,28...,40,(5)45,50,...,6 5,(6)71,77,...,95,(7)102,109,...,130,(9)139,148,.. .,175,(11, 14) и т.д. до 1000.
В скобках указан шаг градации.
Получится картина очень похожая на топограмму кривой поверхности, за что метод получил название "тенденциальной планиметрии". Не трудно заметить, что каждый последующий мовинг является осью колебания для предыдущего, что лишний раз говорит о динамическом пространстве. Но эта картинка замечательна тем, что на ней отражено ценовое пространство со всеми сложившимися на данный момент тенденциями, по которым с достаточной точностью можно прогнозировать будущее состояние рынка. Чтобы убедиться в этом, на МТ-3 откройте EUR все 8 окон от 1 мин до викли и расположите "рядом". И по тому же принципу сделайте оперативные шаблоны СС-700, СС-500, СС-350, СС-200, СС-150, СС-100, СС-70, СС-40, СС-20 и СС-10. Итак, развернем викли, установим шаблон СС-1000 и, чтобы выявить некоторые закономерности, рассмотрим прошлое графика c 06.03.95. За это время EUR сначала основательно подешевела с 1.4535 до 0.8381, а затем, подорожав до 1.3584, сегодня 14. 11.05г. показывает 1.1760. Эту историю можно разделить на два этапа:
1 этап: 06.03.95 — 28.01.02. Поскольку у меня история графика ограничена апрелем 1989 года, то о происхождении 1.4535 можно сказать одно: она является симметричным отражением 0.9832 относительно оси 1.2057. Именно на этом уровне расположен горизонтальный жгут СС. Не трудно заметить, что с 06.03.95 по 23.10.00 рынок можно считать импульсивным, в то время, как с 23.10.00 по 28.01.02 происходило собственное колебание цены — успокаиваясь в трэнде-треугольнике, она симметрично сходилась к горизонтальному жгуту СС. Кстати, этот трэнд-треугольник яркая иллюстрация периодичности движения, из которого следует правило пинг-понга (см.Размышления).
Соединим 1.4535 и 0.8381 симметричной фигурой. (В этом качестве я применяю "линии Фибоначчи" 0%¦ 50%¦ 100%). На этом движении мы не видим горизонтального жгута симметрии, как на дистанции 1.4535-1.2434-1. 0344, но только лишь потому, что у нас нет СС выше 1000. Наличие этой горизонтали подтверждается самой значительной коррекцией 1.0344-1.2401, ось которой с геометрической точностью совпадает с осью всего движения. При этом заметим, эта коррекция ограничена наклонной тенденцией-образующей, от которой цена буквально отскочила и продолжила снижение. Однако это не всегда бывает так. Довольно часто мы видим, что цена весьма значительно прокалывает тенденцию, а в иных случаях, игнорируя ее, доходит до следующей. Это легко объясняется с позиции фундаментального анализа. По видимому, это действие мощного, но неизвестного фактора, который пересилил ближнюю тенденцию.
2 этап: с 28.01.02 по ... Неопределенность заключается в том, что сегодня допустимы две трактовки:
1. 2 этап закончился 27.12.04 и с цены 1.3666 начался 3-й этап.
2. 2 этап не закончен — после коррекции рост цены продолжится.
Этой неопределенности могло бы не быть, если бы взглянуть на месячный график или если бы были СС старше 1000. У меня нет ни того, ни другого, поэтому попробуем обойтись без них.
Рассмотрим 2 этап развития рынка применительно к первому варианту. Итак к концу 1 этапа, когда вся сила цены сконцентрировалась на горизонтали 0.8960, рынок стремительно рванул к 1.0139 и, приспустившись, лег в дрейф. И это не случайно — именно на этом уровне мы видим горизонтальное сгущение СС. Отдохнув во флэте 13 дней, рынок рванул к 1.1087. И это тоже не случайно — именно на этом уровне расположен следующий горизонтальный жгут СС. При этом, если симметрией соединим 0.8562 с 1.1087, то 50% с геометрической точностью совпадает с осью флэта 0.9819.
Аналогично объясняется происхождение следующего экстремума 0.9607-1.0776-1.1938. Но при этом заметим, что цена значительно перемахнула через весьма мощный горизонтальный жгут 1.1260, значит, следует ожидать разворот рынка. А поскольку рынок подпирает тенденция бай, родившаяся на флэте 0.9819, то ниже 1.0654 снижение невозможно. И точно, показав 1.0762, цена развернулась на бай. И пока это сама значительная и, можно предположить, даже центровая коррекция, поэтому здесь можно ожидать два экстремума (1)0.8562-1.1338-1.4112 и (2)0. 9607-1.1338-1.3084. Время выбрало вариант (2): рынок показал 1.2930 и развернулся. Но внизу его стерегла тенденция, возникшая от предыдущего приседания, которая развернула на 1.0762-1.2217-1.3666. Показав этот экстремум, рынок рухнул вниз: все ближние тенденции показывают сэлл, поэтому можно предположить, что 2 этап закончился и начался 3. В любом случае цена идет на 1.3666-1.2232-1.0795, где расположена весьма мощная тенденция бай. И на этом пути следует ожидать коррекцию на бай от 1.1478 до 1.1899. Но если учитывать, что тенденция 1.1465 склонна к горизонтали, то, возможно, нейтрализуется и эта тенденция. Тогда это будет действительно 3 этап: 1.3666-0.9080 с коррекцией 1.0810-1.1880. Все выяснит на подходе к 1.0795: если эта тенденция ослабнет, то, можно не сомневаться, после соответствующей коррекции она достигнет 0.9080. Это подтверждает треугольник (соедините хаи 1.10.92 и 1.01.05 и лоу 1.03.85 и 1.11.00), где по правилу пинг-понга эта цена должна быть в 3-м кв. 2007г. Как можете заметить, здесь даже в трэндах нет необходимости.
Но есть небольшое подозрение, что тенденция 1.0795 выдержит испытание, тогда 1.3666-1.0795 следует рассматривать, как коррекцию, и ожидать продолжение 2-го этапа: 0.8225-1.2232-1.6247. Т.е. может статься сегодня EUR находится в середине 2-го этапа. Этого надо остерегаться.
Кстати, в конце 2001-го этим методом для йены был спрогнозирован хай 136.60 с разворотом на лоу 105 в 2004 году, о чем я упонимал в Размышлениях, в то время, как другие трейдеры прогнозировали хай 164 и выше (один трейдер мне проспорил литр водки, который, к слову, так и не поставил. Н. ау!). Время показало изумительную верность прогноза — при первом подходе йена показала 105.17 и, развернувшись от 102, сейчас стремится к 132, что должно произойти в 3-м кв. 2007г. Это в одну струю с EUR 0.9080 тоже в 2007 году.

Скрипт переписал в соответствии с авторским замыслом. Результат по-моему стал значительно лучше. Выкладываю картинку и новую версию скрипта. Но увы, вопрос о том, как на самом деле с этим поступать, остается открытым...
Файлы:
planimetry1.mq4  5 kb
 
Gef, привет Володь ! Рад тебя видеть ! Извини уж что я дал ссылку на твой сайт. Но поверь, из лучших побуждений. Авторское право надеюсь не нарушено :) Просто эта статья лежала у меня в каталоге, посвященном твоему сайту (во даже как ! :))))))) Поэтому я и знал её происхождение. А долез до неё лишь недавно. Тут просто не до изысканий немного было :)

По поводу твоего вопроса насчет поддержки-сопротивления. Ты просто мысли мои читаешь :) Именно в связи с этим я и заинтересовался тенденциальной планиметрией. Просто я глубоко убежден, что ничего кроме зон поддержки-сопротивления на рынке реально не существует. Всё прочее от лукавого. А потому единственное что я на форексе делаю, это пытаюсь в меру своих тупых мозгов, научиться оные зоны находить. А вот то, что эти зоны можно вычислять по элементарным формулам, боюсь ты сильно заблуждаешся. Мне кажется на рынке вообще ничего нельзя посчитать элементарно. Ну кроме размера полученного парнокопытного разумеется :) И те кто верит в элементарные рассчеты, чаще всего занимается, так сказать, элементарной зоометрией :))))) Без обид, просто дружеская подколка. Ок ? Кстати веря в кукловодов и элементарные подсчёты, ты немного противоречишь сам себе. В самом деле, какие они к чёрту кукловоды, если их происки считаются по элементарным формулам ?! :) Насчет скрипта для генерации шаблонов, разумеется поищи. Хотя не думаю, чтобы у тебя он был сильно проще. У меня он такой, потому что я зарядил его кучей параметров, чтобы ими можно было поиграть. Ну типа вопросов "а что будет если ?", сам понимаешь. По поводу твоего индюка RoundPriceNE. Никогда им не пользовался, и что это такое не знаю. Сейчас скачал его и попробовал глянуть. Увы, обломился. Он не отображается. Все параметры по умолчанию. Брал из ссылке на страничке Кладовая форума. Посмотрел код. Фильтрик у тебя там похоже стоит рекурсивный. Для сглаживающего индюка это не есть хорошо... И вообще из кода я мало что понял. Что за идею этот индюк реализует ? Что именно считается ? Как ? Зачем ? Извини за вопросы, просто я очень строго подхожу к методам. И не пользуюсь тем, чего сам не понимаю. Тебе на страничке где индюк лежит, твои разбойнички задают вопросы попроще и поприземлённее. Тоже неплохой подход. Но уж я такой как я есть :) Вобщем было бы здорово, если бы ты опубликовал тут этот индикатор и немножечко рассказал о нём, что там к чему. Возможно он и правда даёт лучшие результаты. Надо самому смотреть... Вобще тут есть куда копать. Например из встроенных машек наилучшие результаты дает SMA. Но далеко не факт, что это и есть бест :) Короче очень рад, что ты тут появился ! Надеюсь останешся с нами. Хотя бы чтобы порой опускать на грешную землю излишне затеоретизировавшихся личностей :)

P.S. Кстати как твой супербоец которого я в своё время немного покритиковал ? Вышло что-нибудь из этой идеи ? Я специально искал тебя на чемпионате, но не нашел. А хотел за тебя болеть... АБЫДНА АДНАКА... :)
 
eugenk:
Gef, привет Володь ! Рад тебя видеть ! Извини уж что я дал ссылку на твой сайт. Но поверь, из лучших побуждений. Авторское право надеюсь не нарушено :) Просто эта статья лежала у меня в каталоге, посвященном твоему сайту (во даже как ! :))))))) Поэтому я и знал её происхождение. А долез до неё лишь недавно. Тут просто не до изысканий немного было :)

По поводу твоего вопроса насчет поддержки-сопротивления. Ты просто мысли мои читаешь :) Именно в связи с этим я и заинтересовался тенденциальной планиметрией. Просто я глубоко убежден, что ничего кроме зон поддержки-сопротивления на рынке реально не существует. Всё прочее от лукавого. А потому единственное что я на форексе делаю, это пытаюсь в меру своих тупых мозгов, научиться оные зоны находить. А вот то, что эти зоны можно вычислять по элементарным формулам, боюсь ты сильно заблуждаешся. Мне кажется на рынке вообще ничего нельзя посчитать элементарно. Ну кроме размера полученного парнокопытного разумеется :) И те кто верит в элементарные рассчеты, чаще всего занимается, так сказать, элементарной зоометрией :))))) Без обид, просто дружеская подколка. Ок ? Кстати веря в кукловодов и элементарные подсчёты, ты немного противоречишь сам себе. В самом деле, какие они к чёрту кукловоды, если их происки считаются по элементарным формулам ?! :) Насчет скрипта для генерации шаблонов, разумеется поищи. Хотя не думаю, чтобы у тебя он был сильно проще. У меня он такой, потому что я зарядил его кучей параметров, чтобы ими можно было поиграть. Ну типа вопросов "а что будет если ?", сам понимаешь. По поводу твоего индюка RoundPriceNE. Никогда им не пользовался, и что это такое не знаю. Сейчас скачал его и попробовал глянуть. Увы, обломился. Он не отображается. Все параметры по умолчанию. Брал из ссылке на страничке Кладовая форума. Посмотрел код. Фильтрик у тебя там похоже стоит рекурсивный. Для сглаживающего индюка это не есть хорошо... И вообще из кода я мало что понял. Что за идею этот индюк реализует ? Что именно считается ? Как ? Зачем ? Извини за вопросы, просто я очень строго подхожу к методам. И не пользуюсь тем, чего сам не понимаю. Тебе на страничке где индюк лежит, твои разбойнички задают вопросы попроще и поприземлённее. Тоже неплохой подход. Но уж я такой как я есть :) Вобщем было бы здорово, если бы ты опубликовал тут этот индикатор и немножечко рассказал о нём, что там к чему. Возможно он и правда даёт лучшие результаты. Надо самому смотреть... Вобще тут есть куда копать. Например из встроенных машек наилучшие результаты дает SMA. Но далеко не факт, что это и есть бест :) Короче очень рад, что ты тут появился ! Надеюсь останешся с нами. Хотя бы чтобы порой опускать на грешную землю излишне затеоретизировавшихся личностей :)

P.S. Кстати как твой супербоец которого я в своё время немного покритиковал ? Вышло что-нибудь из этой идеи ? Я специально искал тебя на чемпионате, но не нашел. А хотел за тебя болеть... АБЫДНА АДНАКА... :)


Привет.

Насчет вычислений и кукловодов - нет разночтения - вычисляем мы не кукловодоы, а психологические уровни для трейдеров. Ведь психология трейдера и поведения мувингов это два неразделимых понятия. Мувинг идет за трейдером, а трейдер за мувингом - дилемма: как это связать?

Где-то вверху писали, что надо вычислять машки по Хаям и Лоу. Вот я в свое время и подумал, а как и чем заменить машку более надежно.

Пришел к мысли, что стоит попробовать отработать только по закрытому бару, т.е. по клоузу и не просто, а взять и сгладить слегка - чем снизизить флуктуации, которые так свойственны

машкам, особенно с малым периодом. Оказалось, что вход по такой кривой много надежнее и ложняков меньше. Прикрепив это к планиметрии мы полкчаем визуально более плотные жгуты и меньшей кривизной на разворотах - плавные, т.е. идет усреднение и здесь автоматом. Области более ярко выражены - поотому я и пользуюсь именно этой кривой.

Чуть погодя сделаю индикатор (кстати скрипт по шаблонам хорош - переделаю с разрешения автора для индикатора) на котором совсем не нужно показывать все эти кривые.

Надо показать магнитные линии поля или полей, вычислить границы и обозначить их соотвествующими кривыми , которые создаются по точкам этого поля.

Комп это грузить не будет во время работы индикатора, т.к. будем считать баров 300 (600+600) точек графика, а остальное вычислять надо в блоке ини и заносить в соответсвующие массивы только

нужную инфу. Может как-то и по-другому сделаю, но позже, т.к сейчас запарка на форексе. Он уже начал пилить стропила евре и та вот-вот должна упасть сама или с помощью кукловодов.

В кладовой сейчас много битых архивых после переезда с пощлого хостинга - потхоньку меняю, но это работа надолго. Пришли мне через личку свой мыльный адрес пришлю работающий индикатор.

Посмотри скрин - красная линия - простая МА с периодом 33, а зеленая -РаундПраз с темже периодом. Разницу видно невооруженным глазом.

 
Володь, у меня мыло eugenk1[собака]yandex.ru . Я Черный Кот, точнее Его Помоечное Мурлычество Черный Кот(все слова с Большой Буквы :). А так же Король и Повелитель всея окрестных помоек, Великий Магистр ордена Мусорных Баков и обладатель прочих столь же пышных феодальных титулов :)))))))

Вид у индюке действительно красивый. Хотя опять же, пригодность к этому методу это отдельный вопрос. Только прошу, опиши хоть немного код. В той версии которую я смотрел, я ничего не понял. Там рекурсивный фильтр с четырьмя обратными связями и очень странными коэффициентами. Такие штуки склонны к самовозбуждению. Жаль MT4 отладчика своего не имеет... А на С переводить это все-таки некая работа...

Кстати не надо так уж сильно уповать на сам метод. У него есть и серьезные недостатки. Например что-то он вообще строит только от хода движения (на моей последней картинке сверху от цены) а по ходу движения (снизу) не строит ничего. Это очень даже не есть гуд, и никакими усовершенствованиями средних не лечится. Обрати так же внимание на кусок картинки от 29 до 30 октября. Там есть небольшой флет. По низу он ограничен жгутом совершенно четко. А по верху упирается в довольно пустую область. А ведь уровень сопротивления там чётко есть. И лежит довольно точно на горизонтали 1.1668. А ближайший жгут там на 1.1690. Это тоже не есть хорошо. Так что давай без восторгов рассматривать это как одно из приближений к Истине. Меньше будет разочарований :)
 
eugenk:
Володь, у меня мыло eugenk1[собака]yandex.ru . Я Черный Кот, точнее Его Помоечное Мурлычество Черный Кот(все слова с Большой Буквы :). А так же Король и Повелитель всея окрестных помоек, Великий Магистр ордена Мусорных Баков и обладатель прочих столь же пышных феодальных титулов :)))))))

Вид у индюке действительно красивый. Хотя опять же, пригодность к этому методу это отдельный вопрос. Только прошу, опиши хоть немного код. В той версии которую я смотрел, я ничего не понял. Там рекурсивный фильтр с четырьмя обратными связями и очень странными коэффициентами. Такие штуки склонны к самовозбуждению. Жаль MT4 отладчика своего не имеет... А на С переводить это все-таки некая работа...

Кстати не надо так уж сильно уповать на сам метод. У него есть и серьезные недостатки. Например что-то он вообще строит только от хода движения (на моей последней картинке сверху от цены) а по ходу движения (снизу) не строит ничего. Это очень даже не есть гуд, и никакими усовершенствованиями средних не лечится. Обрати так же внимание на кусок картинки от 29 до 30 октября. Там есть небольшой флет. По низу он ограничен жгутом совершенно четко. А по верху упирается в довольно пустую область. А ведь уровень сопротивления там чётко есть. И лежит довольно точно на горизонтали 1.1668. А ближайший жгут там на 1.1690. Это тоже не есть хорошо. Так что давай без восторгов рассматривать это как одно из приближений к Истине. Меньше будет разочарований :)


Привет.

Вся затыка в том, что при досижении максимумов у нас не хвает исторических данный, а второе основная масса в таких ситуациях не знает что делать и от чего работать и потому часто курит, а ценой двигают ккловоды - тут надо смотреть объем и где на самом большом объеме произошел скачок цены который порвал жгут - да это слабое место, но и сильное одновременно. Мы понимаем, что в дело вступили кукловоды и только когда они двинут рынок толпа кинется за ними и образуется очередной жгут. Вот под такин и над такими жгутами и надо ставить противоположные ордера, чтобы не попасть в ловушку кукловодов. ИМХО конечно. Кроме того как-то попадался индикатор не помню точно, но какой-то форекаст - ника биллака - тот ещё чувствительнее - поищу и посмотрю как он жгутует себя.Потом доложусь. Сейчас очень много левой, но денежной работы и потому я просто физически еле успеваю работать на реале, делать заказ и чуть-чуть поспать.К концу года разгребу свои конюшни, до весны брать заказов не буду и тогда потешу душу эксперементами. А пока рутина заедает.

Попутного тренда и больших профитов.

123456789101112...16
Новый комментарий
Причина обращения: