Ask Bid Ticks - эксперт для MetaTrader 5

"AskBidTicks" - высокоточный инструмент для анализа микроструктуры рынков в реальном времени.

Он экспортирует тиковые цены в CSV-файл. Имя файла, разделители и временные метки настраиваются. Советник работает с локальным временем компьютера, что позволяет отследить точное время прихода каждого тика.

Настройки:

Для получения значений времени с точности до миллисекунд используется "kernel32.dll", поэтому нужно разрешить использование DLL.

Это можно сделать во вкладке "Зависимости" окна "Настройки" советника:

Вы можете указать разделитель между колонками, а также способ представления времени:

• Standard: Стандартное отображение времени (standard timestamp) - время отображается в виде: 2012.11.13 15:41:23;
• Millisec: В этом режиме время отображается с высокой точностью: 2012.11.13 15:41:23.692;
• Analysis: Число миллисекунд, прошедших с первого тика. Этот режим нужен для упрощения дальнейшего анализа (например, анализ высокочастотной торговли).

Если вы хотите явно задать имя выходного файла, укажите его вместо строки "Use default" в первом параметре.

Выходной файл:

Выходной файл можно найти в папке данных терминала MetaTrader 5, который можно открыть через главное меню (Файл->Открыть каталог данных).

Полный путь к выходному файлу также отображается во вкладке "Эксперта" окна "Инструменты":

Ниже приведен пример csv-файла с метками времени с точностью до миллисекунд:

Следует отметить, что некоторые тики могут отсутствовать. Вероятные причины:

• Момент выхода новостей;
• Недостаточная мощность компьютера: причина в отсутствии очереди при событии NewTick. Мощный компьютер позволяет ускорить обработку событий.