Generalized double DEMA - индикатор для MetaTrader 5

Теория:

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA) была разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) как попытка уменьшить запаздывание традиционных скользящих средних. Впервые индикатор был опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" в статье Патрика Маллоя "Сглаживание данных более быстрыми скользящими средними". Способ расчета:

Расчеты DEMA основаны на сочетании одинарной EMA и двойной EMA:

1. Расчет EMA

2. Расчет сглаженной EMA - EMA с тем же периодом рассчитывается по EMA, вычисленному на первом шаге

3. Расчет DEMA

DEMA = (2 * EMA) - (Smoothed EMA)

В этой версии:

Это расширенная версия обобщенного DEMA (оригинальный код: Generalized DEMA ).

Основана на идее Тима Тилльсона(автора T3) - использовать для расчетов GDEMA от GDEMA (это "средний шаг" в расчете T3). Так как нет версий индикатора, показывающих этот "средний" шаг, здесь это тоже реализовано. Результат получается более сглаженный, чем Generalized DEMA, но менее сглаженный, чем T3. Поэкспериментируйте в поисках оптимального способа использования. В любом случае, поскольку он "быстрее", чем T3 Тима Тилльсона и все еще достаточно сглаженный, это хороший компромисс между скоростью и сглаженностью.

Использование:

Можно использовать как обычную среднюю, а также использовать смену цвета в качестве сигналов.