Volatility quality - индикатор для MetaTrader 5

Теория:

Оригинальный индикатор качества волатильности был разработан Томасом Стридсманом. Он использовал индикатор в сочетании с двумя скользящими (оригинальная публикация с описанием: Volatility quality Stridsman).

В этой версии:

Для оценки тренда используется не скользящие средние, а наклон индикатора Volatility quality. Чтобы уменьшить количество сигналов (которых может быть огромное количество, если не фильтровать VQ), в некоторых подобных версиях используются фильтры в пипсах. В этой версии вместо пипсов используется фильтр в % от ATR (Average True Range). Для чего это делается:

• фиксированное значение пипсов в качестве фильтра будет работать для одного символа и может не работать для другого;
• при смене таймфрейма фильтр будет бесполезным, так как диапазоны на старших ТФ больше, чем на младших. Так что фильтр, найденный на одном ТФ, придется менять на другом;
• Для решения этих проблем в данной версии используется фильтр по % ATR, так что он автоматически подстраивается под символ и таймфрейм.