Generalized DEMA - индикатор для MetaTrader 5

Теория:

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA) была разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) как попытка уменьшить запаздывание традиционных скользящих средних. Впервые индикатор был опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" в статье Патрика Маллоя "Сглаживание данных более быстрыми скользящими средними". Способ расчета:

Расчеты DEMA основаны на сочетании одинарной EMA и двойной EMA:

1. Расчет EMA

2. Расчет сглаженной EMA - EMA с тем же периодом рассчитывается по EMA, вычисленному на первом шаге

3. Расчет DEMA

DEMA = (2 * EMA) - (Smoothed EMA)

В этой версии:

Вместо использования фиксированного множителя на последнем шаге формулы DEMA, в обобщенной версии можно настраивать это значение. Меняя "коэффициент объема" от 0 до 1, можно получить DEMA разной "скорости" - чем выше коэффициент объема, тем «быстрее» будет DEMA (но и наклон будет менее плавным). Коэффициент объема ограничен значением 1, поскольку любой коэффициент объема больше 1 увеличивает зашкаливание, и при некоторых значениях коэффициентов объема индикатор становится непригодным для использования.

Использование:

Можно использовать как обычную среднюю, а также использовать смену цвета в качестве сигналов.