Step VHF adaptive VMA - индикатор для MetaTrader 5

Теория:

Индикатор VMA (Variable Moving Average, переменное скользящее среднее) часто путают с VIDYA (Volatility Index Dynamic Average), что не удивительно, потому что оба они разработаны при участии Тушара Чанде. Но VMA появился раньше VIDYA, и их не надо путать. Формула расчета оригинального VMA:

VMA = (α * VI * Price) + ((1 – ( α * VI )) * VMA[1])

где:

α = 2 / (N + 1)

VI = указанный пользователем показатель волатильности или силы тренда.

N = указанный пользователем постоянный период сглаживания.

Об этой версии:

В этой версии добавлены две новые настройки.

• Вместо фиксированного параметра VI (мера волатильности), для которого Тушар Чанд использовал стандартное отклонение (SDR), здесь используется вертикальный горизонтальный фильтр (VHF) Адама Уайта. Это позволяет ему подстраивается под текущую волатильность рынка.
  
• Добавлена возможность отфильтровывать незначительные изменения в направлении наклонной линии благодаря использованию шаговых расчетов (при значении размера шага 0 получается оригинальный индикатор VMA с адаптивностью по VHF - без шагового фильтра).