Step VHF adaptive VMA - Indikator für den MetaTrader 5

Theorie:

VMA (Variable Moving Average) wird oft fälschlicherweise mit dem VIDYA (Volatility Index Dynamic Average) verwechselt, was nicht verwunderlich ist, da Tushar Chande an der Entwicklung beider beteiligt war. Aber der VMA war dem VIDYA voraus und sollte nicht mit ihm verwechselt werden. Die Formel für die ursprüngliche VMA-Berechnung lautet wie folgt:

VMA = (α * VI * Price) + ((1 – ( α * VI )) * VMA[1])

Wobei:

α = 2 / (N + 1)

VI = Der Nutzer wählt ein Maß für die Volatilität oder Trendstärke.

N = Vom Nutzer gewählte konstante Glättungslänge.

Über diese Version:

Diese Version ist, wie aus dem Namen ersichtlich ist, mit zwei Optionen und einigen Änderungen ausgestattet.

• Anstatt feste Benutzereingaben für VI (das Maß für die Volatilität) zu verwenden, für das Tushar Chande das Standardabweichungsverhältnis (SDR) verwendet hat, wird hier Adam Whites Vertical Horizontal Filter (VHF) verwendet, wodurch sich automatisch eine Anpassung an die aktuelle Marktvolatilität ergibt.
  
• Es wird eine Option hinzugefügt, um einige geringfügige Änderungen in der Steigungsrichtung durch die Verwendung der Schrittberechnung herauszufiltern (wenn man die Schrittweite auf 0 setzt, erhält man eine ursprüngliche adaptive VHF-VMA - ohne Stufenfilterung).