Step VHF adaptive VMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

理論

Tushar Chandeが両方の開発に参加したため、VMA(可変移動平均)はVIDYA(ボラティリティ指数動的平均)と誤って混同されることがよくあります。しかしVMAはVIDYAに先行していたので、それを間違えてはいけません。元のVMA計算の式は次のとおりです。

VMA = (α * VI * Price) + ((1 – ( α * VI )) * VMA[1])

ここで

α = 2 / (N + 1)

VI = ユーザーが選択したボラティリティまたはトレンドの強さの尺度

N = ユーザーが選択した一定の平滑化期間

このバージョンの特徴

その名前から明らかなように、このバージョンには、2つのオプションといくつかの変更が追加されています。

• Tushar Chandeが標準偏差比(SDR)を使用していたVI(ボラティリティの尺度)に固定ユーザー入力の代わりにAdam Whites Vertical Horizontal Filter(VHF)を使用することによって、現在の市場のボラティリティに自動調整
  
• ステップ計算を使用して重要性の低い勾配方向の変化を除外するためのオプションを追加(ステップサイズを0に設定すると、ステップフィルタリングなしの元のVHF adaptive VMAが生成されます)。