Step VHF Adaptive VMA - indicador para MetaTrader 5

Teoria:

VMA (Média Móvel Variável) é muitas vezes erroneamente confundido com o VIDYA (Índice Dinâmico de Volatilidade da Média), o que não é estranho, uma vez que Tushar Chande participou no desenvolvimento de ambos. Mas o VMA precede o VIDYA e não devem ser confundidos um com o outro. A fórmula para o cálculo original do VMA é a seguinte:

VMA = (α * VI * Price) + ((1 – ( α * VI )) * VMA[1])

Onde:

α = 2 / (N + 1)

VI = Usuário escolhe uma medida de volatilidade ou força de tendência.

N = Período de suavização constante selecionado pelo usuário.

Sobre esta versão:

Nesta versão foi adicionado duas opções e algumas mudanças.

• Em vez de usar entradas para a VI (a medida da volatilidade), para as quais, Tushar Chande, estava usando o SDR (Standard Deviation Ratio), o indicador está usando o filtro vertical vertical (VHF) de Adam White e assim se ajusta automaticamente a volatilidade corrente do mercado.
  
• está adicionando uma opção para filtrar algumas alterações insignificantes na direção da inclinação, usando o cálculo da etapa (define o tamanho da etapa como 0, produzindo o VMA adaptável do VHF original - sem a filtragem de etapas)