Simple ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Упрощенная версия популярного индикатора ZigZag. Алгоритм работает существенно быстрее, не использует промежуточных расчетных буферов, не содержит вложенные циклы и, следовательно, не перерисовывает сам себя. Индикатор настраивается единственным параметром, что очень важно для оптимизации торговых советников, построенных на его основе.

Автоматизация многих построений, в том числе даже таких простых, как построение каналов, определение трендов (higher highs / lower lows) или, наконец, использование сеток Фибоначчи, требует выделения "чистого движения", то есть прохода цены от локального минимума до локального максимума и от локального максимума к локальному минимуму.

Задачу выделения чистых движений отлично решает такой инструмент, как Zig Zag, включенный в стандартный набор поставки MetaTrader.

В то же время, штатный ZigZag обладает рядом недостатков.

В частности:

• ZigZag постоянно перерисовывает сам себя по мере построения, что неудобно с точки зрения использования в торговых алгоритмах,
• алгоритм, использованный в индикаторе, включает несколько вложенных циклов, что может значительно замедлить процесс оптимизации EA, использующего данный индикатор в своей основе,
• тонкая настройка индикатора осуществляется тремя параметрами, что уже существенно удлиняет процесс оптимизации, а учитывая то, что изменение одного параметра меняет эффект влияния других, процесс оптимизации может вовсе не найти устойчивого экстремума.

Учитывая это, я предлагаю существенно более простой алгоритм выделения чистых проходов.

Предложенный алгоритм отличается тем, что

• не содержит вложенных циклов и все вычисления производит по ходу поступления новых ценовых данных,
• не перерисовывает сам себя, определенный разворот так и останется разворотом,
• содержит всего один параметр — типичную длину прохода (для удобства задается разной на разных таймфреймах).

При этом визуально индикатор решает поставленную задачу, а именно выделяет локальные максимумы и минимумы и отрисовывает чистые проходы между ними.

Имея такой инструмент, вполне можно построить простой эксперт, использующий в свой основе коррекцию Фибоначчи. В частности, на представленном снимке экрана вполне визуально различимы импульсные и коррекционные движения, что очень важно для построения эксперта, использующего коррекции Фибоначчи в своей торговле.