AfterEffects - эксперт для MetaTrader 4

Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".

Несмотря на некоторую сложность самой теоремы, тем не менее её выводы весьма тривиальны. Поэтому и логика принятия торговых решений у робота примитивна: берем два предыдущих участка исторических данных и, вычтя по каждому из них разницы цен в начале и конце, получаем два значения. Полученные значения сравниваем друг с другом. И на основании того, какое из них больше или меньше другого, принимаем решение о разнице цен на участке в будущем.

Настройки советника весьма просты, т.к. оптимизируются всего три входных параметра:

1. sl — размер стоп-лосса и шага трейлинг-стопа в пунктах. На вышеуказанном изображении заданы параметры для пятизнака. Для четырёхзнака все значения в колонках Старт, Шаг и Стоп нужно уменьшить в 10 раз.
2. p — размеры участков истории для технического анализа в барах.
3. random — случайность котировок. Если котировки не случайны, а следовательно, условия теоремы не действительны, то торговые сигналы реверсируются.

Примечания:

• Входные параметры, заданные в коде робота (по умолчанию), не настроены. Поэтому перед запуском в алготорговлю необходима их оптимизация для каждого финансового инструмента, на котором робот будет торговать.
• Переоптимизацию необходимо проводить по мере того, как результаты алготрейдинга станут неудовлетворительными.
• Не рекомендуется настраивать робота на малые таймфреймы. Он на таких будет сливать (уже проверено и на демо и на центовом реале). Оптимальными являются таймфреймы не меньше H1.