Реальные тики, генерируемые тики или OHLC M1: почему один и тот же советник в одном режиме в плюсе, а в другом в минусе

Два трейдера тестируют один и тот же советник на одних и тех же годах и получают противоположные результаты: один отчёт прибыльный, другой убыточный. Чаще всего никто не ошибся. Они выбрали разные режимы моделирования, а режим моделирования определяет, какие ценовые данные советник на самом деле видел.

«Все тики на основе реальных тиков» воспроизводит тиковую историю, записанную брокером, — максимально близко к тому, что происходило внутри каждого бара, включая разрывы и всплески реального потока котировок. «Все тики» (без реальных тиков) генерирует синтетические тики интерполяцией из минутных баров; путь цены внутри каждой минуты придуман, сглажен и мягче реальности. «OHLC на M1» проверяет лишь четыре цены в минуту, а всего, что между ними, просто не существует. Каждая ступень вниз — быстрее по расчёту и дальше от рынка.

Всё, что решается внутри бара, под ударом. Скальпер с коротким стопом живёт или умирает в зависимости от того, коснулась ли цена уровня между закрытиями минут: генерируемые тики регулярно пропускают касания, которые реальные тики зафиксировали, а OHLC пропускает почти все. Отложенные ордера рядом с рынком, перевод в безубыток, тесные трейлинг-стопы и тейк-профиты в нескольких пунктах — всё это чувствительная группа. Интерполированный путь может к тому же решить классический вопрос «что сработало первым внутри бара — SL или TP» в пользу советника там, где реальный поток решил его против.

Советник, принимающий решения по закрытию бара и ставящий стопы во много раз дальше спреда, куда менее чувствителен: цены, по которым он действует, реальны в любом режиме, потому что открытия и закрытия баров реальны везде. Медленные трендовые системы на H1 или H4 часто дают похожие результаты во всех режимах. Это не заслуга режима — это свойство стратегии, и стоит знать, какой из двух типов у вас, прежде чем доверять любому отчёту.

Опубликованная кривая эквити, для которой не назван режим моделирования, невоспроизводима, а невоспроизводимый результат — это маркетинг, а не измерение. Наш собственный стандарт тестирования — все тики на основе реальных тиков, и мы отправляли в корзину идеи, которые выглядели прибыльными на генерируемых тиках и разваливались на реальных. Такой провал — обычное дело, и продавец, который его ни разу не видел, просто тестирует недостаточно жёстко. Оценивая любой советник, включая наши, сначала сами прогоните бесплатную демо-версию на реальных тиках, прежде чем чему-либо верить.

Пример, где режим моделирования указан вместе с результатами: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

Все продукты и бесплатные утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller