В 7 из 11 бэктестов наших советников винрейт выше безубыточного меньше чем на 10 пунктов

Винрейт мало что значит, пока неизвестно, какой винрейт системе нужен. В отчёте MT5 есть обе нужные величины: средняя прибыльная сделка и средняя убыточная сделка. Разделите первую на вторую и получите отношение прибыли к убытку. Безубыточный винрейт тогда равен 1 / (1 + отношение). Мы посчитали его для отчётов бэктестов советников, которые сейчас размещены у нас в Маркете: 11 отчётов по 10 продуктам (один советник представлен на двух символах).

Отсортировано по отношению прибыли к убытку, от большего к меньшему. Запас — это фактический винрейт минус безубыточный винрейт, в процентных пунктах. Профит-фактор и максимальная просадка по эквити относятся ко всему тесту.

Советник | Отношение прибыли к убытку | Безубыточный винрейт | Фактический винрейт | Запас (пункты) | Профит-фактор | Макс. просадка по эквити

Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 4.47 | 18.29% | 25.22% | 6.93 | 1.51 | 17.66%

Atlas Diversified Trend Portfolio | 2.98 | 25.12% | 33.19% | 8.07 | 1.48 | 19.74%

Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 2.89 | 25.74% | 34.98% | 9.24 | 1.55 | 16.27%

Donchian Trend Engine (бесплатный) | 2.84 | 26.02% | 34.55% | 8.53 | 1.50 | 10.34%

Bitcoin Comet Trend Follower | 2.57 | 28.04% | 46.09% | 18.05 | 2.19 | 18.17%

Monthly Burst USDJPY | 2.49 | 28.68% | 37.56% | 8.88 | 1.50 | 11.73%

Trinity Multi Asset Trend | 2.43 | 29.18% | 42.42% | 13.24 | 1.79 | 14.44%

Overdrive Usdjpy Aggressive | 1.91 | 34.42% | 41.16% | 6.74 | 1.33 | 29.37%

Nasdaq Dip Buyer | 1.08 | 48.12% | 61.11% | 12.99 | 1.69 | 32.63%

Gold King Breakout Grid | 0.95 | 51.22% | 83.06% | 31.84 | 4.67 | 42.75%

Audcad Peace Mean Reversion | 0.54 | 65.14% | 74.11% | 8.97 | 1.53 | 36.18%

Megamax Donchian Trend (EURJPY) выигрывает 25.22% сделок, и при отношении 4.47 ему нужно 18.29%. Audcad Peace Mean Reversion выигрывает 74.11%, и при отношении 0.54 ему нужно 65.14%. Запас — 6.93 и 8.97 пункта. При таком измерении самый низкий винрейт в таблице и второй по величине находятся почти в одинаковом положении, и их профит-факторы совпадают: 1.51 и 1.53. А максимальные просадки по эквити — нет: 17.66% и 36.18%.

Их запас — от 6.74 до 9.24 пункта. Сам по себе винрейт может выглядеть и надёжным, и безнадёжным. Прибыль же берётся из расстояния до безубыточности, и в большинстве этих тестов оно меньше 10 пунктов.

У Gold King Breakout Grid самый большой запас, 31.84 пункта, и самый высокий профит-фактор, 4.67. У него же самая глубокая максимальная просадка по эквити в таблице, 42.75%. Запас описывает среднюю сделку. Просадка описывает худший отрезок. Одно не заменяет другое.

Следующие три запаса: Bitcoin Comet Trend Follower — 18.05 пункта, Trinity Multi Asset Trend — 13.24 и Nasdaq Dip Buyer — 12.99. Это три теста с наименьшим числом сделок: 128, 389 и 54. Чем меньше сделок, тем сильнее средние значения, на которых построено отношение, меняются от выборки к выборке, поэтому большой запас на маленькой выборке заслуживает меньше доверия, чем узкий на большой.

- Все тесты здесь прибыльные, поэтому каждый фактический винрейт выше безубыточного по построению. Таблица показывает, насколько выше, а не выше ли вообще.

- Отношение прибыли к убытку, винрейт и профит-фактор — одна и та же информация в разном виде: профит-фактор равен этому отношению, умноженному на число прибыльных сделок и делённому на число убыточных.

- Безубыточный винрейт считается по средним одного исторического теста. В другом периоде средняя прибыль и средний убыток будут другими, так что запас описывает тест. Это не прогноз.

- Это советники, которые мы решили оставить в каталоге, то есть выборка выживших, и убыточных тестов в ней нет.

- Тесты различаются символом, периодом, длиной, моделью тиков и пресетом риска. Порядок строк — не рейтинг.

- Других наших советников в таблице нет, потому что у нас нет сопоставимого единого отчёта по их текущей версии.

- Всё это историческое моделирование. Ни одна из этих строк не является записью реальной торговли.

- Возьмите из отчёта среднюю прибыльную и среднюю убыточную сделку и сами посчитайте 1 / (1 + отношение). Это занимает минуту.

- Если на странице продукта есть винрейт, но нет средней прибыли и среднего убытка, вы не можете понять, насколько он близок к безубыточности.

- Затем прочитайте максимальную просадку по эквити. В этой таблице самый большой запас стоит рядом с самой глубокой просадкой.

Два советника из этой статьи: Gold King Breakout Grid https://www.mql5.com/ru/market/product/180879 · Overdrive Usdjpy Aggressive https://www.mql5.com/ru/market/product/182367