Seasonality and Session Lab (MT5): руководство пользователя, вкладки, статистические тесты и параметры

Seasonality and Session Lab — индикатор для MetaTrader 5, который показывает, как символ графика ведёт себя по часам, дням недели, дням месяца, месяцам и в особые дни (gotobi, конец месяца, первая пятница), и какие из этих закономерностей проходят строгую статистическую проверку. Он предназначен для трейдеров, которые планируют стопы, цели и торговые часы в зависимости от времени суток, и для всех, кто хочет проверить временную закономерность, прежде чем строить на ней стратегию. Индикатор не торгует. Руководство относится к версии 1.00.

Что измеряет индикатор

• По барам H1 (по умолчанию за 5 лет): средний диапазон (максимум минус минимум), спред и движение (закрытие минус открытие) для каждого часа и каждой ячейки «день недели × час».
• По дневным барам: среднее дневное движение по дням месяца и по месяцам. В выбранном вами временном окне: движение в дни gotobi, в последние дни месяца, в первые пятницы, понедельники и пятницы в сравнении со всеми остальными днями.
• Все значения — в пунктах. Любой символ и таймфрейм. Без ордеров, без DLL, без веб-запросов.

Установка

1. Купите индикатор на странице продукта, затем установите его в MetaTrader 5: Инструменты > Маркет > Покупки > Установить. Обновления находятся там же (Обновить).
2. Перетащите его из раздела Навигатор > Индикаторы > Market на график символа, который хотите изучить (любой таймфрейм), и нажмите OK. Нужные бары индикатор загружает сам.

Первые шаги

1. Дождитесь первого результата. Пока загружается история, панель показывает сообщение о загрузке и повторяет попытку каждую секунду.
2. Проверьте строку заголовка: символ, использованный период, число баров H1 и часовой пояс.
3. Выберите часовой пояс на панели (Server, UTC, NY, London или Tokyo). Часы, дни недели и типы дней пересчитываются в этом поясе.
4. Наведите курсор на столбец или ячейку: в нижней строке панели появятся подробности (n, среднее движение, t, доля растущих баров, диапазон, спред, результат после издержек).
5. Кнопка – сворачивает панель, а + снова разворачивает её. Чтобы переместить панель, измените Panel X и Panel Y.

Вкладки

• Hours (часы): столбцы — средний диапазон каждого часа, линия — средний спред в том же масштабе, квадраты — направление (зелёный — вверх, красный — вниз, звезда — если проходит проверку). Текущий час обведён рамкой. Справа: Most volatile hours (самые волатильные часы), Cheapest hours to trade (spread / range) (самые дешёвые для торговли часы) и Direction (after correction) (направление после поправки) — с числом лет с тем же знаком и результатом после издержек.
• Week map (карта недели): ячейки «день недели × час», окрашенные по t-статистике (Direction) или по среднему диапазону (Volatility), с указанием, сколько ячеек проходят проверку и сколько прошли бы её случайно без поправки.
• Calendar (календарь): среднее дневное движение по дням месяца и по месяцам, а также таблица типов дней (см. ниже).
• Today (сегодня): сегодняшний диапазон на данный момент в сравнении с прошлыми днями, типичный диапазон от текущего часа до конца дня, ранг волатильности текущего часа и ближайшие часы высокой волатильности.

Как читать результаты

Диапазон и спред — это простые средние; проверяется только направление. Когда сравнивается много ячеек, некоторые выглядят особенными по чистой случайности: при обычном уровне 5% примерно 8 из 168 ячеек «день недели × час» проходят проверку даже на случайных данных. Поэтому ячейка получает звезду (★) только тогда, когда пройдены все три проверки:

1. Проверка с поправкой. t-статистика (среднее движение, делённое на его стандартную ошибку), вверх или вниз, достигает порога Бонферрони для числа сравниваемых ячеек вместо 1.96: около 3.08 для 24 часов, от 3.53 до 3.62 для карты недели (от 120 до 168 ячеек), 3.15 для дней месяца и 2.87 для месяцев.
2. Обе половины. Период делится пополам по средней дате, и среднее имеет один и тот же знак в обеих половинах.
3. Достаточно данных. Не менее 30 наблюдений и не менее 10 в каждой половине.

• After cost (после издержек) — это величина среднего движения минус средний спред этой ячейки и ваши дополнительные издержки. "none" или "eaten by cost" (съедено издержками) означает, что ничего не остаётся.
• Years same sign (вкладка Hours) — число лет, в которых в этот час было не менее 20 баров и суммарное движение имело тот же знак, что и общее среднее; только для информации, на звезду не влияет.

Пример: на USDJPY по токийскому времени проверку прошёл только час 07:00 (среднее +22.4 пункта, t = 6.3, тот же знак в 5 из 6 лет, +14.7 пункта после вычета спреда этого часа). Звезда описывает прошлые цены вашего брокера, а не обещание, что закономерность сохранится.

Gotobi и календарные эффекты

• Столбцы по дням месяца и по месяцам строятся по дневным барам брокера (серверным дням) в любом часовом поясе.
• Таблица типов дней сравнивает движение от Window start до Window end (в выбранном часовом поясе) в дни Gotobi (5-е, 10-е, 15-е, 20-е, 25-е число и конец месяца, с переносом на предыдущий японский рабочий день), Month end (последний рабочий день месяца, с понедельника по пятницу), First Friday (день отчёта по занятости в США), Monday и Friday со всеми остальными днями.
• Для gotobi используется японская дата. Японские банковские выходные (включая период с 31 декабря по 3 января) рассчитываются внутри индикатора; файл календаря не нужен.
• Тип дня получает звезду, когда t (по Уэлчу) по модулю не меньше 2.58 (поправка Бонферрони для 5 типов дней), разница имеет один и тот же знак в обеих половинах (не менее 5 таких дней в каждой) и таких дней не меньше 20. After cost — это среднее движение в эти дни минус средний спред в начале окна и ваши дополнительные издержки.
• Окно округляется до самых мелких баров (M5, M15, M30 или H1), история которых покрывает период; в заголовке таблицы показано использованное окно. Начало и конец должны приходиться на один и тот же день.

Для токийского фиксинга выберите Tokyo и окно с 07:30 до 09:55. На скриншоте (USDJPY, 5 лет, окно округлено до 07:30-10:00 по барам M30) утром в дни gotobi цена поднималась на 19.3 пункта больше, чем утром в другие дни, но t = 1.20 намного ниже 2.58, поэтому звезды нет: по этим данным разницу нельзя отличить от случайности, но это не доказывает, что эффекта нет.

Часовые пояса и часы брокера

• Server — это время графика брокера. New York и London учитывают переход на летнее время; Tokyo — всегда UTC+9.
• При значении -99 параметр Server GMT offset определяется для каждой недели по пятничному закрытию форекс-символа в 17:00 по нью-йоркскому времени (символа графика или основной пары, например EURUSD), поэтому переходы сервера на летнее время учитываются. Для недель, где смещение не определено, используется GMT+2 зимой и GMT+3 в период летнего времени США. Внизу вкладки Today показано используемое смещение, например "server GMT+3.0 (live + weekly close)".
• Целое число от -12 до 14 задаёт смещение вручную на весь период. Оставьте -99, если ваш брокер меняет смещение при переходе на летнее время.

Входные параметры

Входные параметры разделены на три группы: Data, Day-type comparison (Calendar tab) и Panel.

После того как вы щёлкнете по вкладке, кнопке часового пояса или Direction/Volatility, панель запоминает этот выбор для данного графика, и он имеет приоритет над соответствующим входным параметром.

Сохранение результатов

Save CSV записывает три файла в MQL5\Files\SeasonalitySessionLab\, названные по символу и часовому поясу, например USDJPY_Tokyo_hours.csv, _weekmap.csv и _daytypes.csv. Путь показывается на вкладке «Эксперты»; повторное сохранение заменяет файлы. Столбцы:

• hours: hour, n, mean_ret_pts, t, significant, up_pct, avg_range_pts, avg_abs_ret_pts, avg_spread_pts, first_half_mean, second_half_mean, after_cost_pts
• weekmap: weekday, hour, n, mean_ret_pts, t, significant, avg_range_pts, avg_spread_pts
• daytypes: day_type, window, n_in, mean_in_pts, n_out, mean_out_pts, diff_pts, welch_t, first_half_diff, second_half_diff

Работа в тестере стратегий

• Индикатор не выставляет ордеров, поэтому тест не даёт сделок. Используйте режим визуализации: без него панель не рисуется. Статистика рассчитывается по барам до даты теста.
• Тестер не может сообщить часовой пояс брокера, поэтому используется только последний бар символа графика перед каждыми выходными, а если его нет — GMT+2 зимой и GMT+3 в период летнего времени США. Если часы вашего брокера отличаются, введите его смещение в Server GMT offset.

Вопросы пользователей

• Индикатор не уходит с "Loading H1 history...". Ему нужно не менее 480 баров H1; число в скобках — сколько загружено на данный момент. Определение часового пояса сервера может занять примерно до 40 секунд.
• Показано меньше лет, чем я задал. История ограничена параметром «Макс. баров в окне» (Max bars in chart) в разделе Сервис > Настройки > Графики. 100,000 баров H1 покрывают более десяти лет.
• Нигде нет звёзд. Это нормальный результат: большинство закономерностей направления — шум. Диапазон и спред каждого часа всё равно помогают со стопами, целями и выбором торговых часов.
• Часы выглядят сдвинутыми. Проверьте кнопку часового пояса и смещение внизу вкладки Today. Если смещение неверное, введите его в Server GMT offset.
• Можно ли торговать по закономерностям со звёздами? Результаты — это статистика прошлых цен вашего брокера. Это не торговые сигналы, и они не предсказывают будущее.
• Можно ли использовать индикатор на нескольких графиках? Да, и каждый график хранит собственные настройки панели. Покупка включает 10 активаций.

Страница продукта: Seasonality and Session Lab. Если что-то непонятно, напишите мне личное сообщение на MQL5 и приложите скриншот панели и последние строки вкладки «Эксперты».