Самая длинная серия убытков в 11 бэктестах наших советников — при винрейте 74%: 22 убытка подряд

В отчёте MT5 есть строка «максимальное количество непрерывных проигрышей»: самая длинная серия убыточных сделок в тесте. Многие покупатели считают, что высокий винрейт делает эту серию короткой. Мы проверили это на отчётах бэктестов советников, которые сейчас размещены у нас в Маркете: 11 отчётов по 10 продуктам (один советник представлен на двух символах).

Отсортировано по винрейту, от низкого к высокому. Столбец «ориентир» — это самая длинная серия убытков, которой стоит ждать, если бы то же число сделок с тем же винрейтом шло в случайном порядке: log(сделки x винрейт) / log(1 / доля убыточных). Это грубая прикидка, а не прогноз. Максимальная просадка по эквити относится ко всему тесту.

Советник | Винрейт | Сделки | Самая длинная серия убытков | Ориентир для случайного порядка | Серия / ориентир | Макс. просадка по эквити

Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 25.22% | 571 | 17 | 17.1 | 0.99 | 17.66%

Atlas Diversified Trend Portfolio | 33.19% | 1,193 | 13 | 14.8 | 0.88 | 19.74%

Donchian Trend Engine (бесплатный) | 34.55% | 631 | 11 | 12.7 | 0.87 | 10.34%

Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 34.98% | 629 | 11 | 12.5 | 0.88 | 16.27%

Monthly Burst USDJPY | 37.56% | 639 | 12 | 11.6 | 1.03 | 11.73%

Overdrive Usdjpy Aggressive | 41.16% | 877 | 9 | 11.1 | 0.81 | 29.37%

Trinity Multi Asset Trend | 42.42% | 389 | 13 | 9.3 | 1.40 | 14.44%

Bitcoin Comet Trend Follower | 46.09% | 128 | 7 | 6.6 | 1.06 | 18.17%

Nasdaq Dip Buyer | 61.11% | 54 | 6 | 3.7 | 1.62 | 32.63%

Audcad Peace Mean Reversion | 74.11% | 5,404 | 22 | 6.1 | 3.61 | 36.18%

Gold King Breakout Grid | 83.06% | 2,834 | 10 | 4.4 | 2.27 | 42.75%

Audcad Peace Mean Reversion выиграл 74.11% из своих 5,404 сделок и всё же однажды проиграл 22 подряд. Это самая длинная серия из одиннадцати. Самый низкий винрейт в таблице, 25.22% у Megamax Donchian Trend (EURJPY), дал серию длиной 17. Ориентир — около 6.1 для первого и 17.1 для второго. Низкий винрейт попал точно в свой ориентир. Высокий превысил свой в 3.61 раза.

У 8 тестов винрейт ниже 50%. В 7 из них самая длинная серия составляет от 0.81 до 1.06 ориентира, а сами серии — от 7 до 17 сделок. Длинные, но примерно такие, какие и предполагает подобный винрейт. Исключение — Trinity Multi Asset Trend: 13 подряд при ориентире 9.3.

- Nasdaq Dip Buyer (61.11%): 6 при ориентире 3.7. Всего 54 сделки, так что к этой строке стоит относиться осторожно.

- Audcad Peace Mean Reversion (74.11%): 22 при ориентире 6.1.

- Gold King Breakout Grid (83.06%): 10 при ориентире 4.4.

У этих же трёх строк три самые глубокие максимальные просадки по эквити в таблице: 32.63%, 36.18% и 42.75%.

Ориентир исходит из того, что каждая сделка не зависит от предыдущей. В сеточной системе или системе с усреднением это не так: позиции, открытые в одном и том же движении, закрываются вместе, и когда такая группа закрывается в убыток, отчёт считает каждую позицию в ней убыточной сделкой, одну за другой. Поэтому длинная серия может быть одним плохим эпизодом, а не множеством отдельных решений. Это наше прочтение. В сводке, которую мы храним, нет списка отдельных сделок, и по сделкам мы это не проверяли.

Число убыточных сделок — это не глубина. Много мелких убытков подряд могут стоить меньше, чем один крупный. Поэтому в каждой строке выше указана максимальная просадка по эквити того же теста, и эти два числа нужно читать вместе.

- Это советники, которые мы решили оставить в каталоге, то есть выборка выживших, и убыточных тестов в ней нет.

- Тесты различаются символом, периодом, длиной, моделью тиков и пресетом риска. Порядок строк — не рейтинг.

- Других наших советников в таблице нет, потому что у нас нет сопоставимого единого отчёта по их текущей версии.

- Всё это историческое моделирование. Ни одна из этих строк не является записью реальной торговли.

- Не пытайтесь угадать самую длинную серию убытков по винрейту. Читайте саму строку отчёта.

- При винрейте ниже 50% ждите длинных серий: в каждом из 8 таких тестов здесь была серия длиной 7 или больше. Выбирайте риск на сделку с расчётом на такую серию.

- При высоком винрейте спросите, сколько позиций может закрыться в убыток одновременно, и смотрите на максимальную просадку по эквити раньше, чем на винрейт.

Два советника из этой статьи: Audcad Peace Mean Reversion https://www.mql5.com/ru/market/product/182363 · Megamax Donchian Trend https://www.mql5.com/ru/market/product/181838