Expert Advisor Live Audit (MT5): руководство, статус, сравнение с бэктестом и издержки исполнения
Expert Advisor Live Audit — индикатор для MetaTrader 5, который проверяет советники на вашем счёте. Он читает историю сделок этого счёта, группирует её по магическому номеру и помогает ответить на три вопроса по каждому советнику: он сломался, ему просто не везёт или его съедают издержки? Индикатор предназначен для всех, кто использует советники и хочет сверить их реальные результаты и издержки с бэктестом. Руководство относится к версии 1.00.
Что измеряет индикатор
- Реальная статистика по каждому советнику: процент прибыльных сделок, профит-фактор, чистый результат, максимальная просадка и 90%-й интервал для средней сделки, а также статус.
- Сравнение с бэктестом (необязательно): укладываются ли реальные результаты в диапазон, который допускает бэктест?
- Издержки исполнения: проскальзывание на входе и на выходе, спред на входе, время исполнения на сервере, комиссия, сборы и своп.
- Индикатор читает весь счёт, а не только символ графика. Учитываются только позиции, открытые и полностью закрытые в пределах периода анализа.
- Он только читает данные: никогда не выставляет, не изменяет и не закрывает ордера. Без DLL, без веб-запросов, ничего не нужно добавлять в список WebRequest.
Установка
- Купите индикатор на странице продукта.
- В MetaTrader 5: Инструменты > Маркет > Покупки > Установить.
- Индикатор появится в разделе Навигатор > Индикаторы > Market. Обновления — в том же разделе «Покупки» (Обновить).
Первые шаги
- Перетащите индикатор на любой график — любого символа и таймфрейма. Достаточно одного графика.
- Панель откроется в левом верхнем углу. В заголовке показаны торговый сервер, число советников и закрытых сделок, а также период.
- Издержки рассчитываются постепенно в фоновом режиме, а терминал может сначала загрузить историю тиков. На длинной истории это занимает некоторое время.
- Новые сделки проверяются каждые 10 секунд; панель обновляется сама.
- SAMPLE DATA в заголовке означает, что вы видите встроенные примерные данные, а не этот счёт. Установите "Show built-in sample data" в false.
Кнопка – в правом верхнем углу сворачивает панель, а + снова разворачивает её. Параметры Panel X и Panel Y перемещают панель.
Четыре вкладки
На скриншотах — встроенные примерные данные.
Overview (обзор): по одной строке на советник, сначала советники с наибольшим числом сделок; столбцы Trades, Win %, PF, Net, Avg trade (90% interval), Max DD и Status. Цифры рассчитываются по чистому результату каждой сделки после комиссии и свопа; прибыльной считается сделка с результатом выше нуля. Max DD — самое глубокое падение эквити по закрытым сделкам. Помещается до 14 советников; если их больше, используйте фильтр по магическому номеру. Ниже: "All selected EAs" (все выбранные советники: чистый результат, комиссия, своп, проскальзывание), вердикт по выбранному советнику и расшифровка статусов. Щёлкните по строке, чтобы выбрать советник для других вкладок.
EA detail (детали советника): вердикт, линия эквити по закрытым сделкам и показатели выбранного советника — от Win rate и Profit factor до Trades to be sure, Max drawdown и Longest losing run. Кнопки "< Previous" и "Next >" переключают советники по очереди.
Execution costs (издержки исполнения): Entry и Exit slippage (среднее в пунктах; + = хуже запрошенной цены), Spread at entry, Server execution (ms), Commission + fees и "Costs took" — доля результата до издержек, которую съели проскальзывание, комиссия и своп (она может превышать 100%). Каскадная диаграмма идёт от Before costs через Slippage, Commission и Swap к Net result. Два графика показывают проскальзывание на входе (левее белой линии = лучше запрошенной цены) и издержки на входе по часам (спред + проскальзывание; наведите курсор на столбец, чтобы увидеть подробности).
Как измеряются издержки: для отложенных ордеров, стоп-лосса и тейк-профита цена исполнения сравнивается с ценой ордера. Для рыночных ордеров используется цена ордера из истории, если она есть, иначе — последний тик на момент получения ордера сервером (только если есть история тиков за это время). Spread at entry: по тикам, иначе по 1-минутному бару. Server execution: от "order received" (ордер получен) до "filled" (исполнен).
Trades (сделки): последние 20 сделок выбранного советника со столбцами Entry slip, Exit slip, Spread (* = по 1-минутному бару), Exec ms и Exit (SL, TP, stop out, EA, manual, mobile, web).
Как читать статус
EARLY (серый): меньше 20 закрытых сделок, судить ещё рано. В остальных случаях, если ожидания по бэктесту не заданы:
- OK (зелёный): весь 90%-й интервал средней сделки выше нуля.
- WATCH (оранжевый): интервал включает ноль. Пока не доказано.
- ALERT (красный): весь интервал ниже нуля.
90%-й интервал — это средняя сделка (средний чистый результат на сделку) ± 1.645 × стандартная ошибка (стандартное отклонение результатов сделок / √число сделок). Проще говоря: при таком разбросе истинная средняя сделка с доверительной вероятностью около 90% лежит в этом диапазоне. Если интервал выше нуля, прибыль вряд ли объясняется одной лишь удачей; если он пересекает ноль, по сделкам на данный момент сказать ничего нельзя. Trades to be sure = (1.645 × стандартное отклонение / |средняя сделка|)²: примерно сколько сделок нужно при текущих среднем и разбросе, чтобы интервал перестал включать ноль.
Если ожидания по бэктесту заданы, статус определяется сравнением с бэктестом: OK — когда 10% или больше смоделированных траекторий хуже реального чистого результата, WATCH — от 2.5% до 10%, ALERT — меньше 2.5%. Когда советник показан на вкладке EA detail, проверяется и его просадка: если такая глубокая просадка встречается менее чем в 2.5% траекторий, OK меняется на WATCH ("Drawdown is unusually deep" — просадка необычно глубокая).
Все цифры описывают прошлое. Статус OK не означает, что советник останется прибыльным.
Сравнение с вашим бэктестом
Возьмите процент прибыльных сделок (%) и профит-фактор из отчёта тестера стратегий для этого советника. Во входном параметре "Per EA: magic=winrate/PF" (группа "Backtest expectations (optional)") запишите по одной записи на каждый советник, разделяя их знаком ";", например 1001=62/1.45; 2002=48/1.8 . Процент прибыльных сделок указывайте в процентах (62, а не 0.62), больше 1 и меньше 99, а профит-фактор — больше 0.05, иначе запись игнорируется.
Масштабом служит средний убыток на реальном счёте, а средняя прибыль выводится из процента прибыльных сделок и профит-фактора бэктеста, поэтому размер лота не имеет значения. Тогда вкладка EA detail показывает синюю полосу (90%-й диапазон, ожидаемый по бэктесту), значения бэктеста рядом с Win rate и Profit factor, "Position vs backtest" (доля смоделированных траекторий, которые хуже реального результата) и "chance" для Max drawdown и Longest losing run (доля из не более чем 2,000 смоделированных траекторий с таким же или худшим значением). Изменить статус может только просадка.
Входные параметры
Названия приведены так, как они показаны на вкладке «Входные параметры».
| Параметр | По умолчанию | Назначение |
|---|---|---|
| Look back N days (0 = all history) | 365 | Позиции, открытые и закрытые за последние N дней. 0 = вся история. |
| Only these magic numbers, comma separated (empty = all) | (пусто) | Например, 1001, 2002. Добавьте 0, чтобы оставить ручные сделки. |
| Include manual trades (magic 0) | true | Магический номер 0 отображается как "Manual trades" (ручные сделки). |
| Names for magic numbers: 1001=Gold breakout; 2002=Scalper | (пусто) | Записи разделяются знаком ";". Если имя не задано: самый частый комментарий при входе или "Magic" и номер. |
| Per EA: magic=winrate/PF, e.g. 1001=62/1.45; 2002=48/1.8 | (пусто) | Процент прибыльных сделок (%) и профит-фактор из бэктеста для каждого советника. Включает сравнение. |
| Tab to open first | Overview | Используется при первом запуске на графике; позже панель снова открывает вкладку, которая на этом графике использовалась последней. |
| Time zone for 'cost by hour' | Broker server time | Или UTC, New York, London (оба с учётом перехода на летнее время), Tokyo. Влияет только на эту диаграмму. |
| Server GMT offset in hours (-99 = detect automatically) | -99 | Нужно только для другого часового пояса. Автоматически: текущее смещение для последних 7 дней, для более ранних — GMT+2 (GMT+3 в период летнего времени США). Если часы выглядят сдвинутыми, введите смещение вашего брокера. |
| Panel X (pixels) | 12 | Расстояние от левого края графика. |
| Panel Y (pixels) | 28 | Расстояние от верхнего края графика. |
| Show built-in sample data (preview the panels) | false | true = примерные данные вместо этого счёта. |
| EA to select first (magic, 0 = the one that needs attention) | 0 | 0 = сначала ALERT, затем WATCH, OK, EARLY; затем — с наибольшим числом сделок. |
Сохранение CSV
Save CSV (вверху справа) записывает два файла в кодировке UTF-8 в папку MQL5\Files\ExpertAdvisorLiveAudit\ каталога данных терминала и выводит путь на вкладку «Эксперты». Имена начинаются с трёх последних цифр номера счёта (например, 123_trades.csv ) или с sample_ . Каждое нажатие заменяет их. Время указано по серверу, проскальзывание и спред — в пунктах, win_rate — это доля (0.62 = 62%), commission включает сборы, а пустая ячейка означает, что значение измерить нельзя.
- trades.csv, каждая сделка: magic,label,position,symbol,side,volume,open_time,close_time,open_price,close_price,gross,commission,swap,net,entry_slip_pts,exit_slip_pts,entry_spread_pts,spread_source,exec_in_ms,exec_out_ms,exit_reason,pending_entry
- summary.csv, по одной строке на советник: magic,label,trades,win_rate,profit_factor,net,avg_trade,ci90_low,ci90_high,trades_to_be_sure,max_drawdown,max_losing_run,entry_slip_avg_pts,exit_slip_avg_pts,spread_avg_pts,exec_avg_ms,slippage_money,commission,swap,status,verdict
В тестере стратегий
В тестере нет истории счёта, поэтому там, в том числе в бесплатной демоверсии, индикатор всегда показывает встроенные примерные данные с пометкой SAMPLE DATA. Панель рисуется в режиме визуализации. В примере три вымышленных советника (магические номера 1001, 2002, 3003). У Gold Breakout (sample), 1001, есть встроенное ожидание по бэктесту (процент прибыльных сделок 46%, PF 1.65), поэтому на его вкладке EA detail показывается синяя полоса. Цифры примера ничего не говорят ни о каком реальном советнике или брокере.
Вопросы пользователей
- "No closed trades in the selected period" (за выбранный период нет закрытых сделок). Учитываются только позиции, открытые и закрытые в пределах периода анализа; открытые позиции появятся после закрытия. Проверьте, что "Only these magic numbers" пуст или содержит правильные номера. Ручные сделки отображаются, только если включён "Include manual trades".
- Для проскальзывания показано "not measurable for these trades" (для этих сделок измерить нельзя). Для рыночных ордеров без цены ордера в истории нужна история тиков терминала на момент получения ордера.
- Мой советник называется "Magic 1001". Задайте свои имена в "Names for magic numbers".
- Статус изменился после того, как я открыл EA detail. Там выполняется проверка просадки; необычно глубокая просадка меняет OK на WATCH.
Страница продукта: Expert Advisor Live Audit. Если что-то непонятно, напишите мне личное сообщение на MQL5 и приложите скриншот панели и последние строки вкладки «Эксперты».
