Советник с самым коротким средним удержанием в наших 11 бэктестах держал одну сделку 105 дней

Ближе к концу отчёта MT5 есть две строки о времени: среднее время удержания позиции и максимальное время удержания позиции. Первая описывает типичную сделку. Вторая описывает то, что придётся пересидеть. Мы поставили их рядом для отчётов бэктестов советников, которые сейчас размещены у нас в Маркете: 11 отчётов по 10 продуктам (один советник представлен на двух символах).

Отсортировано по среднему времени удержания, от короткого к длинному. Время указано как часы:минуты:секунды, как в отчёте. Дни — это часы, делённые на 24. Максимальная просадка по эквити относится ко всему тесту.

Советник | Среднее удержание | Самое долгое удержание | Самое долгое, в днях | Самое долгое / среднее | Макс. просадка по эквити

Gold King Breakout Grid | 11:31:36 | 2525:59:37 | 105.2 | 219.1 | 42.75%

Overdrive Usdjpy Aggressive | 26:40:39 | 61:00:00 | 2.5 | 2.3 | 29.37%

Donchian Trend Engine (бесплатный) | 32:42:37 | 83:33:30 | 3.5 | 2.6 | 10.34%

Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 32:58:21 | 83:36:40 | 3.5 | 2.5 | 16.27%

Monthly Burst USDJPY | 44:01:15 | 1272:00:00 | 53.0 | 28.9 | 11.73%

Audcad Peace Mean Reversion | 45:51:11 | 531:57:36 | 22.2 | 11.6 | 36.18%

Bitcoin Comet Trend Follower | 56:25:46 | 299:53:40 | 12.5 | 5.3 | 18.17%

Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 62:13:53 | 238:00:00 | 9.9 | 3.8 | 17.66%

Atlas Diversified Trend Portfolio | 79:07:31 | 4032:00:00 | 168.0 | 51.0 | 19.74%

Trinity Multi Asset Trend | 141:36:36 | 2328:00:39 | 97.0 | 16.4 | 14.44%

Nasdaq Dip Buyer | 146:57:33 | 600:00:00 | 25.0 | 4.1 | 32.63%

У Gold King Breakout Grid самое короткое среднее в таблице, 11:31:36, то есть меньше половины суток. Его самое долгое удержание — 2525:59:37. Это 105.2 дня, или в 219.1 раза больше его собственного среднего. В этом же тесте самая глубокая максимальная просадка по эквити в таблице, 42.75%. Сводка, которую мы храним, не говорит, была ли эта долгая сделка прибыльной или убыточной и совпадает ли она с просадкой, поэтому мы не утверждаем, что связь есть. Строка показывает другое: среднее в полсуток ничего не говорит о самой долгой сделке.

Atlas Diversified Trend Portfolio: 168.0 дня. Gold King Breakout Grid: 105.2 дня. Trinity Multi Asset Trend: 97.0 дня. Monthly Burst USDJPY: 53.0 дня — в тесте, где среднее удержание равно 44:01:15, меньше двух суток.

Overdrive Usdjpy Aggressive: самое долгое 61:00:00. Donchian Trend Engine (бесплатный): 83:33:30. Megamax Donchian Trend (USDJPY): 83:36:40. В этих трёх самая долгая сделка длиннее средней в 2.3–2.6 раза, так что среднее честно описывает каждую сделку теста. Их максимальные просадки по эквити — 29.37%, 10.34% и 16.27%. Жёсткий предел времени удержания не означал неглубокой просадки.

5 из одиннадцати самых долгих удержаний — ровные часы без минут и секунд. Так обычно выглядит выход по закрытию бара или по лимиту времени. Мы приводим их так, как они напечатаны.

- По позиции, которую держат неделями, своп начисляется или списывается за каждый день, пока она открыта, и она переживает выходные и новости.

- Всё это время её маржа занята, а плавающий результат входит в ваше эквити.

- Если вы закрыли бы такую сделку вручную через месяц, ваши результаты не совпадут с тестом.

- Это советники, которые мы решили оставить в каталоге, то есть выборка выживших, и убыточных тестов в ней нет.

- Тесты различаются символом, периодом, длиной, моделью тиков и пресетом риска. Порядок строк — не рейтинг.

- Других наших советников в таблице нет, потому что у нас нет сопоставимого единого отчёта по их текущей версии.

- Всё это историческое моделирование. Ни одна из этих строк не является записью реальной торговли.

- Читайте обе строки. Если самое долгое удержание во много раз больше среднего, спросите продавца, что это была за сделка.

- Решите заранее, готовы ли вы держать позицию открытой столько же, сколько самая долгая в тесте.

- Прочитайте рядом максимальную просадку по эквити. В этой таблице самое короткое среднее удержание и самая глубокая просадка стоят в одной строке.

Два советника из этой статьи: Atlas Diversified Trend Portfolio https://www.mql5.com/ru/market/product/182751 · Monthly Burst USDJPY https://www.mql5.com/ru/market/product/182370