В данной заметке будет небольшое ознакомление с инструментами от автора @Aleksei Kuznetsov.
MathTicker.
Эта замечательная библиотека позволяет использовать мат. режим для ускорения расчетов. По сравнению с аналогом, она обладает доп. функционалом.
- Позволяет работать почти со всеми MqlTick-полями тиковой истории.
- Возможно, лучший в мире (критерий) алгоритм сжатия тиков: очень сильная степень сжатия при высокой скорости распаковки.
- В дополнение к авторскому алгоритму сжатия встроено использование ZIP-архивации.
- Что позволяет добиться самого экономного расхода RAM и дискового пространства при многоядерной оптимизации.
- Умеет создавать и работать с архивом котировок.
- Позволяет настраивать и вычислять комиссию/свопы.
- Умеет вычислять маржинальные требования.
Это решение с открытым исходным кодом наиболее близко из имеющихся стоит к функционалу штатного MT5-тестера в режиме торговли по реальным тикам.
Крайне легко встраивается. Покажем это на примере советника Primitive2.
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define EATOMATH_RATES _RATES(RatesD1, PERIOD_D1) // Добавление баров. #define RATES_CLOSE_OFF #define RATES_TICKVOLUME_OFF #define RATES_SPREAD_OFF #include <Forester\MathTicker.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/65821 #include "Primitive2.mq4" // https://www.mql5.com/ru/blogs/post/768196 double OnTester() { return(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)); }
Несколько строк и получен супер-быстрый для бэктестов советник с широким функционалом (см. выше).
Исходник и EX5-исполняемый файл приложены. При желании можно сразу попробовать функционал.
MT4Orders_QuickReport.
В MathTicker встроена библиотека MT4Orders_QuickReport, которая позволяет получать интерактивный отчет истории торговли в мат. режиме. Однако, эта библиотека значительно более широкого применения. Может применяться для истории торговли любой природы: реальные счета, бэктесты, виртуальная торговля.
Как и предыдущая библиотека, она написана с заботой об экономном расходовании ресурсов: CPU и RAM (браузер). При этом еще и обладает интерактивным функционалом, который позволяет иметь не только удобное представление истории торговли, но и исследовать ее прямо в браузере.
Скриншоты почти ничего не передают. Для понимания нужно пробовать. Приложенный советник Primitive2_MathTicker.ex5 автоматически создает такие отчеты для последующего анализа.
Advanced Optimization Report Saver.
Наконец, библиотека с открытым исходным кодом, которая наделяет доп. функционалом отдельный продукт по исследованию результатов оптимизации советника из браузера.
Это отдельная обширная и интересная тема.
Автор любезно предоставил полноценный отчет со всем доп. функционалом для прикрепленного здесь советника Primitive2_MathTicker.ex5.
Отчет находится в файле Report.zip и открывается в браузере.
Данный HTML-файл при желании позволяет довольно плотно погрузиться в исследуемый материал рассмотренной ранее ТС. И, возможно, сделать выводы о робастности и т.д.
