Арифметика винрейта 95%: почему советники с высоким процентом побед всё равно сливают

Винрейт 95% звучит как конец поисков. Обычно это начало проблемы. Всё решает не то, как часто вы выигрываете, а то, сколько стоит средний убыток относительно средней прибыли.

Матожидание = (доля побед x средняя прибыль) - (доля убытков x средний убыток).

Возьмём советник, выигрывающий 95% сделок в среднем по +$2. Проигрывает он 5% сделок в среднем по -$45. Матожидание на сделку: 0.95 x 2 - 0.05 x 45 = минус 35 центов. Такой счёт неделями радует зелёными сделками и математически гарантированно истекает кровью. Увеличьте лоты — и та же арифметика даст знаменитый скриншот «гладкая кривая, а потом одна красная свеча всё закончила».

Её по построению создаёт управление усреднением и мартингейлом. Каждый маленький убыток отвергается: позиция доливается, пока цена не вернётся, поэтому большинство серий заканчивается маленьким плюсом. Редкая серия, где цена не вернулась, собирает все отвергнутые убытки разом, умноженные на раздутый объём. В истории сделок это видно мгновенно: средний убыток в 5-20 раз больше средней прибыли, серия убытков короткая, глубина катастрофическая.

1. Каково отношение среднего убытка к средней прибыли? До 2x — норма для систем с коротким стопом. Больше 5x — значит, винрейт куплен в кредит.

2. Что случилось — или случилось бы — в худший месяц 2020 или 2022 года? Если окно теста аккуратно обходит эти годы, ответ тоже обходят.

Наши трендовые системы выигрывают около 40-45% сделок. На скриншоте это выглядит хуже, а в обвале ведёт себя лучше: в каждой сделке жёсткий стоп, убытки остаются обычными, средняя прибыль больше среднего убытка. Винрейт, который можно пережить, лучше винрейта, который можно вставить в рамку.

Наши продукты и бесплатные утилиты риск-менеджмента: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller