Один советник, те же даты, два брокера: на одном фиде прибыль, на другом слив

Самый дорогой урок нашего года тестирования, в одном предложении: стратегия, доказанная только на данных одного брокера, не доказана вообще.

У нас была многообещающая трендовая система. На одном известном «чистом» тиковом архиве она показывала профит-фактор выше 2 с однозначной просадкой на девяти годах. Мы были готовы выпускать. Как последний рубеж мы прогнали те же настройки, те же даты на тиковой истории реального брокера.

Система слила. Профит-фактор ниже 1, просадка втрое больше. Тот же рынок, те же годы, тот же код.

Входы на тиковом уровне чувствительны к тому, что различается между фидами: поведение спреда на открытии сессий, точная последовательность тиков внутри бара, гэпы, способ реконструкции архива. Сигнал, срабатывающий на гладком реконструированном фиде, на шершавом реальном фиде срабатывает тиком позже — или не срабатывает вовсе. Если преимущество стратегии тонкое, эта разница и есть всё преимущество.

Хуже того: оптимизатор с удовольствием подгонит параметры под артефакты конкретного фида. Результат выглядит как преимущество, а на деле — это описание шума данного архива.

Каждый продукт обязан быть прибыльным минимум на двух независимых брокерских фидах на одном и том же окне, включая стресс-окно с 2020 и 2022 годами. Стратегии, выживающие только на одном фиде, отправляются в архив, какой бы красивой ни была кривая. Несколько таких мы похоронили, включая те, что нам очень нравились.

1. Спросить продавца, на каком брокере сделан опубликованный бэктест и повторяли ли его где-то ещё.

2. Предпочитать стратегии с логикой на масштабных величинах (ATR, каналы, дневные диапазоны) тем, кому нужны тиково-точные исполнения (сверхтонкие тейк-профиты — классический тревожный знак).

3. Прогнать бесплатное демо в своём тестере MT5 на данных своего брокера. Если цифры продавца там рассыпаются — ответ получен до того, как потрачены деньги.

Наши продукты и бесплатные утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller