Покрытие проблемных долгов в банках меньше необходимого в 2,5 раза

12-15% проблемных долгов – предельно много, это для российских банков максимум за последние 10 лет.

При этом резервы, особенно у частных банков, совсем не покрывают все проблемные суммы (у частников - чуть выше 50%).

Эти сведения следуют из очередного отчёта рейтингового агентства АКРА.

Агентство делает неутешительный вывод – в этой диспропорции и заключается ключевой вызов для банковского сектора в ближайшей перспективе. Примем во внимание к тому же тот факт, что ЦБ ужесточает подход к качеству резервируемых сумм.

Отсюда большая вероятность того, что многие банки могут столкнуться с серьезным снижением уровня достаточности капитала, вплоть до минимумов регулятора, и ухудшить свою кредитоспособность.

Как следует из отчёта, основные риски относятся к реструктурированным кредитам и заемщикам с низким уровнем кредитоспособности. Нередки случаи, когда кредиты были реструктурированы неоднократно, другими словами эти проблемы копятся в банках не один год.

В результате того, что частные банки затягивали с решением старых проблем и реализовывали агрессивные бизнес-модели, доля проблемной задолженности в их кредитных портфелях в настоящее время превышает 15% и подстраховывается она только на 38%.

Низкий уровень резервов банки оправдывают наличием большого количества залогов. Но, как указывают аналитики, это оправдание, как бессмысленно, так и не выдерживает критики.

Нередки случаи, когда стоимость залога заметно завышена, а степень его ликвидности не поддается оценке. В результате, при реализации банком залога возникает значительная задержка (нередко на годы), что экономически в отдельных ситуациях равноценно признанию убытка в объеме, близкому к 100%.

«Проблема роста просроченной задолженности не нова и характерна не столько для частных банков, сколько для крупных кредитных учреждений, имеющих системное значение, - комментирует Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». - ЦБ пытается нивелировать риски потери капитала в том числе и изменением требований по созданию резервов. Тем не менее, детально проконтролировать выполнение абсолютно всех нормативов по каждому кредиту невозможно, поэтому в той или иной степени проблема будет оставаться. Тем не менее, определенные признаки оздоровления банковской системы за последнее время появились, так что можно надеяться, что объемы проблемной задолженности будут в дальнейшем снижаться.

Методология оценки стоимости залога позволяет варьировать итоговые цифры в довольно существенных пределах. При этом банки действительно зачастую завышают реальную стоимость имущества в залоге исходя из своих собственных интересов. Честно говоря, не совсем понятно, что здесь комментировать. Менеджмент банка должен понимать, что искажая реальную стоимость обеспечения по кредиту, они тем самым увеличивают риски потери денежных средств в случае возникшей неплатежеспособности заёмщика. Вопрос адекватной оценки залогового имущества – это всего лишь вопрос правильно построенной системы управления рисками при осуществлении банковских операций.

Мне трудно представить себе, даже гипотетически, что может случиться, чтобы вся проблемная задолженность банковской системы страны одномоментно обесценилась. Да, если представить себе такое в мыслях, картина выглядит довольно красочно, но не более того. С таким же успехом можно попытаться представить себе, что вся годовая норма осадков выпадет в один день. Нам кажется, что такие параметры, как обеспечение показателей достаточности капитала всё же разумно рассматривать в типичных для нормального функционирования банковской системы условиях. Да, проблема недостаточного резервирования, как и объективной оценки залога существует. Да, ЦБ старается эти вопросы регулировать. Но в оценке таких задач не стоит опираться на сценарии, предусматривающие крайне маловероятные события».

Эксперты предупреждают, что проблема недостаточного резервирования становится особенно актуальной именно сейчас и может сильно ударить по кредитоспособности российских банков в перспективе 12–18 месяцев.

Если еще 2-3 года назад самой частой причиной отзыва лицензий у банков были нарушения «антиотмывочных» законов, то сегодня - это неспособность создать адекватные резервы на возможные потери по ссудам.

В последнее время ЦБ уделяет повышенное внимание развитию системы управления рисками в банках. Это проявляется во внедрении на территории России базельских стандартов управления рисками и планируемом использовании стандартов МСФО-9 при начислении резервов. В целом внедрение таких подходов с большой долей вероятности приведет к увеличению объема резервирования. Помимо этого Банк усилил контроль за качеством оценки залогов и финансового положения заемщиков.

Не исключено, что в текущей ситуации ряд собственников предпочтут просто сокращать объем активов, чтобы избежать сценария с отзывом лицензии или санацией, однако это временное решение, так как, сокращая объем активов, банк лишает себя источников прибыли.