Модель коллапсирующей динамики областей цен финансовых активов.
Область Джокера – диапазон коллапсирующей динамики цен как элемент структуры временного ряда финансового актива.
Основные условия, долженствующие обеспечивать успех достижения возможной прибыли:
· Структуры временных рядов финансовых активов должны быть представлены в виде КОМПОЗИЦИИ ОБЛАСТЕЙ ДЖОКЕРА модели коллапсирующей динамики;
· ЛИКВИДНОСТЬ и ВОЛАТИЛЬНОСТЬ финансовых активов, реализованной СТРУКТУРЫ ПОЗИЦИИ, должны иметь статистически устойчивые величины необходимые и достаточные для покрытия возможных рисков;
· Структура позиции финансовых активов должна состоять из БАЗОВОГО ФИНАНСОВОГО АКТИВА и соответствующей ОПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ, выполняющей роль ЗАЩИТЫ от возможных рисков;
· Допустимо, в случае невозможности применения ОПЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ, использовать ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ, с соответствующим ориентированным Вектором Динамики суммарной позиции портфеля;
· Абсолютно во всех случаях для ЗАЩИТЫ СТРУКТУРЫ ПОЗИЦИИ обязательна реализация МЕХАНИЗМА КОМПЕНСАЦИИ РИСКОВ;
· В качестве элемента КОМПЕНСАЦИИ должен выступать финансовый актив КОРРЕЛИРОВАННЫЙ относительно БАЗОВОГО АКТИВА. Корреляция должна быть статистически устойчива и иметь максимально возможную величину при минимальной величине дисперсии.
Stop-loss и Take-profit, в модели коллапсирующей динамики, отсутствуют, в силу того факта, что время жизни позиции есть проекция времени жизни области Джокера. До тех пор, пока существует область Джокера - существует и структура позиции торгуемого базового актива. Следовательно, риск позиции соответствует максимальной величине просадки депозита для областей Джокера на истории временного ряда финансового актива.
Таким образом, Stop-loss и Take-profit в модели Шерха, суть иллюзия, исключенная из алгоритмов управления и контроля структурами позиций. Данный математический факт модели подтверждён статистическими исследованиями динамики композиции областей Джокера как структуры временных рядов финансовых активов.
Основное предназначение индикатора «ModelOfSherha»:
· При достижении ценой уровня, отстоящего на величину n*Среднее от УРОВНЯ ЕДИНОГО РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ, генерируется СИГНАЛ о наступлении момента возможного начала РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ПОЗИЦИИ;
· Вычисляются и отображаются все необходимые для построения и контроля СТРУКТУРЫ ПОЗИЦИИ основные статистики и производные статистические величины.
Дополнительная информация:
