Histórico de desenvolvimento da MQL5.community

Novas publicações no CodeBase

• Optimal F para MQL5 (por Ralph Vince) Calculo do valor Optimal f usando a Média Geometrica. Por Ralph Vince, "No trading, podemos contar com nossas vitórias e nossas perdas por quantias variadas. Portanto, as fórmulas de Kelly não poderiam nos fornecer o optimal f ideal." Então, usando as suas equações, eu criei esta biblioteca para a versão do do Optimal F usando a Média Geométrica.
• Renko 2.0 Um indicador completo do gráfico Renko com sombras. Configure usando o Tick Size, Pip Size, Points ou R. com reversões assimétricas!
• CDouble & CDoubleVector Uma biblioteca para métodos de arredondamento comuns usados no desenvolvimento MQL, classe wrapper primitiva para "type" (double) e vetor para objetos CDouble. MQL5 e MQL4 são compatíveis!
• MACD_Squeeze Oscilador MACD Squeeze similar ao indicador Trade The Markets Squeeze, mas baseado no MACD.
• Hikkake Pattern (Falso Rompimento Interno Dia) O Indicador Hikkake Pattern (Falso Rompimento Dentro do Dia) é uma estratégia de negociação baseada em falsos rompimentos. Traduzido para o código MQL5 do artigo de Dan Chesler, "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", publicado em abril de 2004, na revista Active Trader.
• 3 Regras MACD MACD tradicional aprimorado com 3 regras/filtros adicionais.
• RSI (var) de suavização MA Jurik RSI (var) com suavização MA Jurik
• RSI de JMA RSI de JMA
• Oscilador Pivot Variação de um indicador Pivot bem conhecido, mostrando linhas pivô na janela separada e a posição do preço em relação a elas.
• Oscilador Pivot - médias Oscilador Pivot - médias
• Indicador de Tendência ADX Suavizado Indicador de Tendência ADX Suavizado
• Indicador de Tendência ADX Suavizado - multi timeframe Indicador de Tendência ADX Suavizado - multi timeframe
• Histórico de Exportação de Posições Histórico de exportação do fechamento de posições de uma conta de hedging para um arquivo .csv.
• Rompimento de Canal Intraday O indicador verifica os valores de canal durante o dia e os rompimentos destes canais.
• Accumulative Swing Index Suavizado Esta versão do indicador Accumulative Swing Index adiciona algumas funcionalidades a ele, produzindo resultados mais suaves.
• Accumulative Swing Index Suavizado - Níveis Flutuantes Nesta versão do indicador Accumulative Swing Index Suavizado, estamos introduzindo uma espécie de níveis que podem ser usados para avaliação de tendências.
• ADXVMA Binary Indicador ADXVMA feito com apenas dois valores, como se fosse um "binário" (+1 para "tendência" de alta e -1 para "tendência" de baixa).
• Heiken Ashi Suavizado Em vez de usar preços "brutos" para os cálculos, o indicador Heiken Ashi Suavizado usa preços médios/suavizados/filtrados.
• Heiken Ashi Smoothed - Binário Ao contrário do Heiken Ashi Suavizado, este indicador exibe apenas 2 valores: +1 para a tendência de alta e -1 para a tendência de baixa, tornando-o adequado para uso em experts.
• WPR Candles Este indicador é uma variação do conhecido WPR (Williams Percent Range), com 4 valores WPR combinados em "candles".
• Volume Zone Oscillator O indicador Volume Zone Oscillator é baseado no artigo "In The Volume Zone" de Walid Khalil e David Steckler classificado como indicador de tendência e oscilador (sem tendência) no seu projeto.
• Volume Zone Oscillator - Níveis Flutuantes Comparado ao indicador do Volume Zone Oscillator, esta versão também usa níveis flutuantes para determinar a tendência.
• Synthetic VIX - Suavizado Versão suavizada do Synthetic VIX.
• Novo QQE Em comparação com o indicador QQE original, esta versão, em vez de usar níveis iniciais, usa níveis fixos para estimar as condições de sobrecomprado e sobrevendido.
• QQE Histo Em comparação com o indicador QQE original, esta versão adiciona níveis fixos (para ajudar a estimar ainda mais a tendência) e a mudança de cor no histograma (com base nesses níveis).
• RSX QQE Esta versão do QQE também usa o RSX (um RSI mais suave sem atraso) para purificar ainda mais os sinais.
• RSX QQE New Em comparação com o indicador QQE original, esta versão, em vez de usar níveis iniciais, usa níveis fixos para estimar as condições de sobrecomprado e sobrevendido. Esta versão também usa o RSX (um RSI mais suave sem atraso), a fim de purificar ainda mais os sinais.
• RSX QQE Histo Em comparação com o indicador QQE original, esta versão adiciona níveis fixos (para ajudar a estimar a tendência) e histograma com mudança de cor (com base nesses níveis), e também usa o RSX (um RSI mais suave sem atraso), a fim de purificar ainda mais os sinais.
• Random Walk Index O Random Walk Index tenta determinar quando o mercado está com uma forte tendência de alta ou de baixa, medindo faixas de preço sobre N e como ele difere do que seria esperado por um caminho aleatório (subindo ou descendo aleatoriamente). Quanto maior a faixa, maior a tendência. O RWI determina que a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta e que os preços adicionais se dispersam de uma linha reta, constatando que o mercado é agitado e de natureza aleatória.
• Random Walk Index - Suavização pelo JMA A fim de evitar muitos sinais que o Random Walk Index regularmente tende a produzir, esta versão usa o JMA para suavizar, o que diminui significativamente o número de sinais falsos.
• Índice Choppiness Índice Choppiness: outra maneira de calcular a dimensão fractal.
• Choppiness Index - Suavização pelo JMA Comparado ao indicador Choppiness Index, esta versão usa o JMA para suavizar (para tornar mais fácil identificar a mudança na direção do declive do índice fracionado) e para tornar os valores menos voláteis.
• Multi Averages Slopes Indicador Multi Averages Slopes verifica as inclinações de 5 médias (diferentes períodos) e as adiciona para mostrar a tendência geral. As médias que podem ser usadas neste indicador são: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
• Multi LSMA Slopes O indicador Multi LSMA Slopes verifica inclinações de 5 (períodos diferentes) Mínimos Quadrados das Médias Móveis (LSMA ou valor de regressão linear) e os adiciona para mostrar a tendência geral.
• Multi JMA Slopes O indicador Multi JMA Slopes verifica as inclinações de 5 Médias Móveis Jurik (JMA) de períodos diferentes e as adiciona para mostrar a tendência geral.
• Multi T3 Slopes O indicador Multi T3 Slopes verifica as inclinações de 5 T3 Médias Móveis com períodos diferentes e as adiciona para mostrar a tendência geral.
• Henderson's Filter Os filtros de Henderson são derivados pela redução da soma dos quadrados da terceira diferença da série média móvel Os critérios de Henderson garantem que quando esses filtros forem aplicados a polinômios de terceiro grau, a saída suavizada resultante se encaixará exatamente nessas parábolas. Os filtros Henderson são adequados para suavizar séries temporais econômicas, pois permitem que os ciclos típicos da tendência passem inalterados. Eles também têm a propriedade de eliminar quase todas as variações irregulares que são de freqüências muito curtas de seis meses ou menos.
• Price Zone Oscillator A fórmula para o indicador Price Zone Oscillator (PZO) depende de apenas uma condição: se o preço de fechamento de hoje for maior do que o preço de fechamento de ontem, então terá um valor positivo (de alta) e o contrário, terá um valor negativo (de baixa).
• Price Zone Oscillator - Níveis Flutuantes Comparado ao indicador Price Zone Oscillator, esta versão usa níveis flutuantes para descobrir os níveis significativos.
• RSI Normalizado O RSI normalizado tenta corrigir o "problema do RSI": quanto maior o período de cálculo, mais plano o RSI se torna.
• RSI Normalizado com suavização JMA Esta versão do RSI Normalizado está adicionando uma suavização através do JMA, para tornar a volatilidade menor e tentar uma inclinação do RSI mais utilizável sem adicionar um atraso significativo.
• RSI Sigmoidal Normalizado Esta é um a versão com normalização sigmoidal do RSI. A suavização adicional do JMA é usada para produzir resultados suaves.
• Price Zone Oscillator - Suavizado Esta versão do Price Zone Oscillator é uma tentativa de resolver a questão da inclinação "muito rápida" do indicador original.
• Price Zone Oscillator - Níveis Flutuantes Suavizados Para filtrar alguns sinais do indicador "Price Zone Oscillator" são adicionados niveis flutuantes de suavização nesta versão.
• Sidus A negociação é baseada nos indicadores iAlligator (Alligator) e iRSI (Relative Strength Index, RSI). O Alligator atua como o principal indicador, enquanto o RSI é usado como filtro de tendência.
• Range Oscillator - Suavizado Esta versão do Range Oscillator tem opção de suavização, a fim de evitar alguns sinais falsos.
• Range Oscillator + Bandas (Suavizado) Estaé a versão suavizada do indicador original do Range Oscillator + Bandas. A suavização está limpando alguns sinais falsos e o método de suavização é o JMA (que tem um atraso muito pequeno), tornando o atraso tão pequeno quanto possível, facilitando assim o uso em muitas situações de decisão.
• Elliot Oscillator Simples Esta versão do Elliot Oscillator permite que você escolha os períodos de cálculo.
• Juice Juice é um indicador de desvio padrão que mostra se o desvio está abaixo ou acima de algum nível fixo. Dessa forma, pode mostrar se a volatilidade está aumentando ou não em comparação com este nível.
• NonLagMA Keltner Сhannel Keltner Channel calculado como Non Lag MA + MA - ATR para as bandas.
• JMA Keltner Сhannel Keltner Channel calculado como JMA (Média Móvel Jurik) + - Distância ATR para as bandas.
• KAMA Keltner Сhannel Canal Keltner calculado como a distância média adaptativa de Perry Kaufman (KAMA) + - ATR para as bandas.
• Trend Trigger Factor O indicador Trend Trigger Factor com suavização T3 (para diminuir os sinais falsos) e alguns extras para verificar o estado de disparo da tendência.
• Trend Scalp O indicador Trend Trigger Factor transferido para o MQL5 a partir da versão codificada incorretamente para MetaTrader 4.
• Trend Trigger Factor JMA Indicador Trend Trigger Factor com suavização JMA (Jurik Moving Average) para reduzir os sinais falsos e alguns extras para verificar o estado de disparo da tendência.
• XIT Three Moving Average Cross Cruzamento de três médias móveis e com verificação através de sinal do indicador MACD para abertura de ordem. Atualizado 30/08/2018:
• Trend Trigger Factor JMA - Multi TimeFrame Versão com timeframe múltiplo para o indicador Trend Trigger Factor JMA.
• Trend Trigger Factor - Multi TimeFrame Versão multi timeframe do indicador Trend Trigger Factor.
• TRIX Log O indicador TRIX usa o logaritmo de preço.
• T3 TRIX Log Indicador TRIX usando um logaritmo de preço e T3 em vez da Média Móvel Exponencial para Suavização.
• JMA TRIX Log Indicador TRIX usando o logaritmo de preço e a JMA (Média Móvel Jurik) em vez da Média Móvel Exponencial para suavização.
• Média Móvel Ponderada Parabólica Uma variação da Média Móvel Ponderada Linear, onde os pesos podem ser alterados para formar uma curva parabólica.
• Parabolic Weighted Velocity Esta versão extendida do Jurik Velocity original permite que você altere a "força" das médias usadas para o cálculo da velocidade.
• BB Stops JMA Indicador Bollinger Bands Stops que usa o JMA (Jurik Moving Average) para os cálculos.
• Schaff Trend Cycle - NonLag MA Esta versão do Schaff Trend Cycle usa uma média móvel muito mais rápida do que a EMA (NonLag MA) para os cálculos, o que torna a MACD resultante "mais rápida" e, portanto, o ciclo de tendência Schaff "mais rápido" para as mudanças do mercado.
• Schaff Trend Cycle CD - NonLag MA O Schaff Trend Cycle CD geralmente usa a Linha de Sinal da MACD para os cálculos, ou seja, uma EMA (média móvel exponencial) de diferença para duas EMAs (Médias Móveis Exponenciais).
• Zero Lag TEMA Crosses Este indicador combina dois valores: mostra os cruzamentos rápido e lento do "Zero Lag TEMA" e estes cruzamentos determinam a tendência atual do mercado.
• Mikko Breakout Indicador Mikko Breakout é baseado no rompimento do topo máximo ou do fundo mínimo.
• Ultra Trend - Zero Lag MA Indicador Ultra Trend que usa uma Zero Lag MA "rápida" (em resposta as mudanças do mercado) para cálculos de tendência.
• Ultra Trend - Zero Lag DEMA Indicador Ultra Trend que usa uma Zero Lag DEMA "rápida" (em resposta a mudanças no mercado) para cálculos de tendência.
• Ultra Trend - Zero Lag TEMA Indicador Ultra Trend que usa uma Zero Lag TEMA "rápida" (em resposta a mudanças no mercado) para cálculos de tendência.
• QQE of CCI QQE (Quantitative Qualitative Estimation) usando CCI (Commodity Channel Index) como indicador "básico" em vez do RSI (Relative Strength Index).
• QQE of Velocity Esta versão do QQE usa o indicador Velocity para determinar a tendência.
• QQE of Parabolic Weighted Velocity Esta versão do QQE usa o indicador Parabolic Weighted Velocity para determinar a tendência.
• ATR Trend Envelopes Indicador ATR Trend Envelopes que usa o ATR para calcular a alteração do preço.
• ATR Trend Envelopes das Médias O indicador Trend Envelopes usa ATR para o cálculo de alteração de preço e adiciona uma suavização dos preços antes de ser usado nos cálculos.
• STD Trend Envelopes O indicador Trend Envelopes usa o Desvio Padrão para o cálculo de alteração dos preços.
• STD Trend Envelopes das Médias O indicador Trend Envelopes usa o Desvio padrão para o cálculo de alteração dos preços e adiciona uma suavização antes de ser usado nos cálculos.
• STD Trend Envelopes - RSI Esta versão do indicador Trend Envelopes RSI difere em um ponto significativo: em vez de usar valor fixo (5) para cálculo dos envelopes é usado o desvio padrão (ajustado pelo multiplicador) do RSI.
• iTrend JMA O bem conhecido indicador iTrend, mas que usa o JMA (Jurik Moving Average) para os cálculos.
• iTrend ADXVMA O bem conhecido indicador iTrend, mas que usa o ADXVMA nos cálculos.
• Pivot Oscillator Extended Versão extendida do Pivot Oscillator.
• Elder Impulse System Sistema de Impulso para as barras de preço
• Direção e força da tendência Direção e força da tendência
• Direção e força da tendência - suavizada Direção e força da tendência - suavizada
• Direção e força da tendência - suavização JMA Direção e força da tendência - suavização JMA
• Volty channel stops Volty channel stops
• Volty channel stops no JMA Volty channel stops no JMA
• QQE com impulso policromático QQE com impulso policromático
• Tim Morris MA Tim Morris MA
• Normalized ATR Normalized ATR
• T3 adaptativo com ATR T3 adaptativo com ATR
• EMA adaptativa com ATR EMA adaptativa com ATR
• Double Smoothed EMA adaptativa com ATR Double Smoothed EMA adaptativa com ATR
• Desvio escalonado de MA Desvio escalonado de MA
• Cruzamento de MA com desvio escalonado Cruzamento de MA com desvio escalonado
• MACD com desvio escalanado de MA MACD com desvio escalanado de MA
• Indicador Penetração de Média Móvel Indicador Penetração de Média Móvel
• Histograma de penetração de média móvel Histograma de penetração de média móvel
• Mediana das Médias Móveis Preços medianos das médias móveis