Artigos de programação no site MQL5.com

O artigo apresenta uma nova abordagem para criar sistemas de trading com base em princípios quânticos e inteligência artificial. O autor descreve o desenvolvimento de uma rede neural única, que vai além do aprendizado de máquina clássico, unindo a mecânica quântica às arquiteturas modernas de IA.

Apresentamos uma nova abordagem que combina métodos clássicos e redes neurais modernas para a análise de séries temporais. O artigo descreve detalhadamente a arquitetura e os princípios de funcionamento do modelo K²VAE.

Neste artigo você será apresentado a um conceito que pode ser de extrema utilidade em muitos casos. Facilitando em muito o compartilhamento de suas aplicações e projetos. Apesar de não ser um conceito muito simples de ser totalmente explicando em um único artigo. O que será explicado e exposto aqui, já nos irá permitir fazer diversas coisas no futuro. Inclusive algumas que de outra maneira não seriam possíveis de serem feitas. Justamente por que este artigo ainda não havia sido publicado, para que você, pudesse ter um material de apoio e uma base inicial de estudo.

Este artigo apresenta um guia detalhado para criar o indicador inovador 3DBarCustomSymbol.mq5, que gera símbolos personalizados no MetaTrader 5, reunindo preço, tempo, volume e volatilidade em uma representação tridimensional única. São abordados os fundamentos matemáticos, a arquitetura do sistema, os aspectos práticos de implementação e o uso em estratégias de trading.

Este artigo orienta você na construção de um indicador Heikin Ashi personalizado do zero e demonstra como integrar indicadores personalizados em um EA. Ele aborda cálculos de indicadores, lógica de execução de trades e técnicas de gerenciamento de risco para aprimorar estratégias de negociação automatizadas.

Traders frequentemente enfrentam drawdowns causados por sinais falsos, enquanto esperar por confirmação pode levar à perda de oportunidades. Este artigo apresenta uma estratégia de trading triangular utilizando a cotação da Prata em Dólares (XAGUSD) e em Euros (XAGEUR), juntamente com a taxa de câmbio EURUSD, para filtrar ruído. Ao aproveitar relações entre mercados, traders podem descobrir sentimento oculto do mercado e refinar suas entradas em tempo real.

Neste artigo, foi realizado um estudo sobre a possibilidade de aplicar modelos de regressão no trading algorítmico. Os modelos de regressão, diferentemente da classificação binária, permitem criar estratégias de trading mais flexíveis por meio da avaliação quantitativa das variações de preço previstas.

O artigo é dedicado a uma análise detalhada do algoritmo Exchange Market Algorithm (EMA), inspirado no comportamento de traders no mercado acionário. O algoritmo modela o processo de negociação de ações, em que participantes do mercado com diferentes níveis de sucesso aplicam estratégias variadas para maximizar o lucro.

O filtro de Kalman é um algoritmo recursivo utilizado em trading algorítmico para estimar o verdadeiro estado de uma série temporal financeira ao filtrar o ruído dos movimentos de preço. Ele atualiza dinamicamente as previsões com base em novos dados de mercado, tornando-se valioso para estratégias adaptativas como reversão à média. Este artigo primeiro apresenta o filtro de Kalman, abordando seu cálculo e implementação. Em seguida, aplicamos o filtro a uma estratégia clássica de reversão à média no forex como exemplo. Por fim, realizamos diversas análises estatísticas comparando o filtro com uma média móvel em diferentes pares de forex.

Neste artigo, desenvolvemos um Expert Advisor em MQL5 para a estratégia Trend Flat Momentum. Combinamos um cruzamento de duas médias móveis com filtros de momentum RSI e CCI para gerar sinais de negociação. Também abordamos backtesting e possíveis melhorias para desempenho em condições reais de mercado.

Apresentamos a implementação original do framework K²VAE, um modelo flexível capaz de aproximar linearmente dinâmicas complexas no espaço latente. Este artigo mostra como implementar os componentes principais na linguagem MQL5, incluindo matrizes parametrizadas e seu gerenciamento fora das camadas padrão de redes neurais. Este material será útil para todos os que procuram uma abordagem prática para criar modelos interpretáveis de séries temporais.

Ao executar muitas estratégias em paralelo, pode surgir a necessidade de, de tempos em tempos, fechar todas as posições abertas e reiniciar as estratégias. O código já escrito permite implementar esse comportamento apenas em conjunto com manipulações manuais. Vamos tentar automatizar essa parte.

No artigo será analisada a criação do elemento de controle "Contêiner" com a possibilidade de rolar o seu conteúdo. Durante o processo, serão aperfeiçoadas classes já prontas de elementos de controle da biblioteca gráfica.

Pontos de suporte e resistência são níveis críticos que sinalizam possíveis reversões e continuações de tendência. Embora identificar esses níveis possa ser desafiador, uma vez que você os localiza, estará bem preparado para navegar no mercado. Para obter ajuda adicional, confira a ferramenta Quarters Drawer apresentada neste artigo; ela ajudará você a identificar tanto níveis primários quanto secundários de suporte e resistência.

Propomos mergulhar no fascinante mundo do LightGTS, um framework leve, porém poderoso, para previsão de séries temporais, no qual a convolução adaptativa e a codificação RoPE se combinam com métodos inovadores de atenção. Em nosso artigo você encontrará uma descrição detalhada de todos os componentes, desde a criação de patches até a complexa mistura de especialistas no decodificador, prontos para integração em projetos MQL5. Descubra como o LightGTS leva o trading automatizado a um novo nível.

Este com toda a certeza, foi o artigo do qual mais me agradou ter escrito até o momento sobre este tema. Visto que nele de fato mostrei que não precisamos de grandes coisas, ou de algo específico para atingir um dado objetivo. Este pode ser alcançado de maneiras diferentes, desde é claro você tenha o conhecimento adequado e a boa vontade de estudar e se dedicar a algo. Agradeço de coração a todos que me ajudaram na parte sobre quais funções escolher. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.

Guia detalhado para criar um indicador de mapa de calor para MetaTrader 5 que visualiza a distribuição temporal do preço na forma de um mapa de calor. O artigo revela a base matemática da análise da densidade temporal, na qual cada nível de preço é colorido do vermelho (tempo mínimo de permanência) ao azul (tempo máximo de permanência).

O artigo explica como desenvolver uma ferramenta para análise de padrões recorrentes de preços nos mercados financeiros, por dias do mês (1-31), dias da semana (segunda-feira-domingo) ou horas do dia (0-23). O indicador analisa dados históricos, calcula a rentabilidade média para cada período e exibe os resultados na forma de um histograma com previsão. Inclui parâmetros configuráveis: tipo de sazonalidade, quantidade de barras analisadas, exibição em porcentagens ou valores absolutos, cores dos gráficos.

Neste artigo, implementamos a entrada automática de trades utilizando o Calendário Econômico do MQL5, aplicando filtros definidos pelo usuário e deslocamentos de tempo para identificar eventos de notícias qualificados. Comparamos os valores de previsão e valores anteriores para determinar se devemos abrir uma operação BUY ou SELL. Temporizadores dinâmicos de contagem regressiva exibem o tempo restante até a divulgação da notícia e são redefinidos automaticamente após a execução de um trade.

Propomos que você embarque em uma jornada fascinante pelo mundo da análise adaptativa de séries temporais financeiras e descubra como transformar uma complexa análise espectral e uma convolução flexível em sinais reais de trading. Você verá como o LightGTS escuta o ritmo do mercado, ajustando-se às suas mudanças por meio de um passo de janela variável, e como a aceleração com OpenCL permite transformar cálculos no caminho mais curto para decisões lucrativas.

E se um algoritmo de otimização pudesse lembrar suas viagens passadas e usar essa memória para buscar soluções melhores? O BSA faz exatamente isso, equilibrando a exploração do novo e o retorno ao que já foi testado. No artigo, revelamos os segredos do algoritmo. Ideia simples, mínimo de parâmetros e resultado estável.

Propomos conhecer uma técnica inovadora de patching adaptativo, um método de segmentar séries temporais de forma flexível considerando sua periodicidade interna. Além disso, apresentamos uma técnica de codificação eficiente que permite preservar características semânticas importantes ao trabalhar com dados de diferentes escalas. Esses métodos abrem novas possibilidades para o processamento preciso de dados complexos multiescalares, característicos dos mercados financeiros, e aumentam significativamente a estabilidade e a fundamentação das previsões.

A análise de lacunas temporais, ou time gaps, ajuda o trader a identificar potenciais pontos de reversão do mercado. O artigo examina o que é um time gap, como interpretá-lo e de que maneira ele pode ser utilizado para detectar a entrada de grande volume no mercado.

Eagle Strategy é um algoritmo que imita a estratégia de caça em duas fases da águia: busca global por meio de voos de Lévy pelo método de Mantegna, alternada com intensificação local intensa do algoritmo de vaga-lumes, uma abordagem matematicamente fundamentada para o equilíbrio entre diversificação e intensificação, bem como um conceito bioinspirado que combina dois fenômenos naturais em um único método computacional.

Buffers de replay em Aprendizado por Reforço são particularmente importantes com algoritmos off-policy como DQN ou SAC. Isso coloca em destaque o processo de amostragem desse buffer de memória. Enquanto as opções padrão com SAC, por exemplo, utilizam seleção aleatória desse buffer, o Prioritized Experience Replay ajusta esse processo ao realizar amostragem com base em um score TD. Revisamos a importância do Aprendizado por Reforço e, como sempre, examinamos apenas essa hipótese (não a validação cruzada) em um Expert Advisor montado com o wizard.

Neste artigo iremos ver que nem tudo é como muitos pensam ser no inicio. Uma das coisas mais interessantes em utilizar a programação é o fato de que podemos garantir que as coisas sempre serão da forma como as planejamos. Então leiam este artigo com atenção, para que possam aprender alguns dos conceitos mais confusos envolvidos no uso de sub janelas. Se você entender o que será explicado aqui, irá conseguir fazer compreender diversas coisas que iremos fazer futuramente.

Neste artigo, construímos um Expert Advisor em MQL5 para a Estratégia Asian Breakout calculando a máxima e a mínima da sessão e aplicando filtragem de tendência com uma média móvel. Implementamos estilização dinâmica de objetos, entradas de tempo definidas pelo usuário e gestão de risco robusta. Por fim, demonstramos técnicas de backtesting e otimização para refinar o programa.

Neste artigo, construímos um Expert Advisor em MQL5 para detectar padrões harmônicos Butterfly. Identificamos pontos de pivô e validamos níveis de Fibonacci para confirmar o padrão. Em seguida, visualizamos o padrão no gráfico e executamos negociações automaticamente quando confirmado.

Junte-se a nós na discussão de hoje enquanto buscamos um procedimento algorítmico para minimizar o número total de vezes em que somos estopados em negociações vencedoras. O problema que enfrentamos é significativamente desafiador, e a maioria das soluções apresentadas em discussões da comunidade carece de regras fixas e bem definidas. Nossa abordagem algorítmica para resolver o problema aumentou a lucratividade de nossas negociações e reduziu nossa perda média por operação. No entanto, ainda há avanços a serem feitos para filtrar completamente todas as negociações que serão estopadas; nossa solução é um bom primeiro passo para qualquer pessoa experimentar.

Adotar indicadores técnicos na análise de price action é uma abordagem poderosa. Esses indicadores frequentemente destacam níveis-chave de reversões e retrações, oferecendo insights valiosos sobre a dinâmica do mercado. Neste artigo, demonstramos como desenvolvemos uma ferramenta automatizada que gera sinais utilizando o indicador Parabolic SAR.

Neste artigo, analisaremos detalhadamente o algoritmo DEA, um método metaheurístico de otimização inspirado na capacidade única dos golfinhos de encontrar presas por meio da ecolocalização. Das bases matemáticas à implementação prática em MQL5, da análise à comparação com algoritmos clássicos, vamos examinar minuciosamente por que esse método relativamente jovem merece um lugar no arsenal de quem enfrenta tarefas de otimização.

Este artigo é dedicado ao estudo do modelo Grey, uma ferramenta promissora, capaz de ampliar as possibilidades do trader. Vamos considerar algumas formas de aplicar esse modelo na análise técnica e na construção de estratégias de negociação.

Neste artigo abordaremos o tema intrigante da análise fractal e da previsão de mercados por meio de aprendizado de máquina. Estes são apenas os primeiros passos no caminho para o estudo das diversas estruturas fractais que se formam nos gráficos de cotações financeiras. Utilizaremos a correlação para a busca de padrões e o algoritmo CatBoost para a classificação desses padrões.

Este artigo mostrará de forma envolvente como o embedding SwiGLU revela padrões ocultos do mercado, e como a mistura esparsa de especialistas dentro do Decoder-Only Transformer torna as previsões mais precisas com custos computacionais razoáveis. Analisamos detalhadamente a integração do Time-MoE em MQL5 e OpenCL, descrevendo passo a passo a configuração e o treinamento do modelo.

Neste artigo, construímos um expert advisor de grid trading em MQL5 que utiliza escalonamento dinâmico de lote. Cobrimos o design da estratégia, a implementação do código e o processo de backtesting. Por fim, compartilhamos insights principais e boas práticas para otimizar o sistema de negociação automatizado.

A análise de price action pode ser realizada de forma eficaz por meio da identificação de divergências, utilizando indicadores técnicos como o RSI para fornecer sinais cruciais de confirmação. Neste conteúdo, é explicado como a análise automatizada de divergência do RSI pode identificar continuações de tendência e reversões, oferecendo percepções valiosas sobre o sentimento do mercado.

Nesta discussão, damos um passo adiante ao dividir nosso programa MQL5 em módulos menores e mais gerenciáveis. Esses componentes modulares serão então integrados ao programa principal, melhorando sua organização e capacidade de manutenção. Essa abordagem simplifica a estrutura do programa principal e torna os componentes individuais reutilizáveis em outros Expert Advisors (EAs) e no desenvolvimento de indicadores. Ao adotar esse design modular, criamos uma base sólida para melhorias futuras, beneficiando tanto nosso projeto quanto a comunidade mais ampla de desenvolvedores.

Neste artigo, construímos um indicador Keltner Channel com gráficos canvas personalizados em MQL5. Detalhamos a integração de médias móveis, cálculos de ATR e visualização aprimorada do gráfico. Também abordamos o backtesting para avaliar o desempenho do indicador e obter insights práticos de trading.

Vamos explorar um dos algoritmos mais interessantes de otimização sem gradiente, que aprende a compreender a geometria da função objetivo. Consideraremos a implementação clássica do CMA-ES com uma pequena modificação, substituindo a distribuição normal por uma distribuição de potência. Uma análise detalhada da matemática do algoritmo, a implementação prática e uma avaliação honesta, onde o CMA-ES é imbatível e onde é melhor não aplicá-lo.

Propomos conhecer a implementação prática do bloco de mistura esparsa de especialistas para séries temporais no ambiente computacional OpenCL. No artigo, é analisado passo a passo o funcionamento da convolução multi-janela mascarada, bem como a organização do aprendizado por gradiente em condições de múltiplos fluxos de informação.

No presente artigo é feita uma tentativa de examinar séries temporais financeiras sob a perspectiva de estruturas fractais autossimilares. Como temos muitas analogias que confirmam a possibilidade de considerar as cotações de mercado como fractais autossimilares, podemos formar uma compreensão sobre os horizontes de previsão dessas estruturas.