ORB Framework
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- Versão: 1.0
- Ativações: 5
ORB Framework - Rompimento da faixa de abertura, feito para ser testado antes de ser operado
O ORB Framework automatiza o Opening Range Breakout: mede a máxima e a mínima dos primeiros minutos de uma sessão e opera o rompimento dessa faixa. Cada parte do método é um parâmetro de entrada, então você pode reconstruir as variantes clássicas do ORB, testar a sua própria ideia no Testador de Estratégia e executar exatamente a mesma lógica na conta real.
É um framework, não uma caixa-preta. Não promete lucros e não é otimizado por você. Ele dá as ferramentas para descobrir, com honestidade, se o rompimento da faixa de abertura funciona no seu mercado e na sua corretora.
HORÁRIOS DE SESSÃO SEMPRE CORRETOS
- Defina a sessão no horário de Nova York, Londres, do servidor ou com um deslocamento UTC próprio. O EA converte para o horário do servidor da sua corretora.
- O horário de verão é tratado para os EUA e a Europa, incluindo as semanas em que os dois não coincidem.
- Calendário de feriados da NYSE / Nasdaq e da Xetra: feriados são ignorados, fechamentos antecipados (13:00 Nova York) antecipam o fechamento forçado.
- Sem arquivos de calendário e sem acesso à internet: as regras são internas, então o Testador e o gráfico real se comportam da mesma forma.
ENTRADAS
- Ordens stop nos limites da faixa (uma cancela a outra).
- Fechamento de candle além da faixa, no tempo gráfico que você escolher.
- Paper rule: entrada a mercado na abertura do candle após a faixa, na direção do candle da faixa.
- Direção: os dois lados, só compras, só vendas ou a direção do primeiro candle.
- Filtros da faixa em pontos ou em % do ATR, dados mínimos dentro da faixa, spread máximo.
RISCO E GESTÃO DAS OPERAÇÕES
- Risco por operação em % do saldo, % do patrimônio, valor fixo ou lote fixo.
- Stop loss no lado oposto, no meio da faixa, como múltiplo do ATR ou em pontos.
- Take profit em R, fechamento no fim da sessão ou ambos (vale o primeiro).
- Breakeven e trailing stop em R.
- Limites por dia: total de operações, compras e vendas; reentrada após um stop na mesma direção, na oposta ou em ambas.
- Fechamento forçado em um horário definido, antes do fim da sessão ou de um fechamento antecipado.
FERRAMENTAS DE PESQUISA
- Modo de direção aleatória: substitui a regra de direção por cara ou coroa, para verificar se a sua regra acrescenta algo além do acaso.
- Exportação em CSV de cada operação (faixa, spread, entrada, stop, saída, resultado em R) para as suas próprias estatísticas.
- Mensagens claras no diário explicam cada dia ignorado e cada ordem rejeitada.
NO GRÁFICO
- Painel de status: configuração, sessão no horário do servidor e da bolsa, faixa, tamanho, status, operações, próximo evento. Tema escuro e claro, escala ajustável, compatível com HiDPI.
- Faixas anteriores desenhadas no gráfico, com linhas de entrada, stop e alvo.
EXECUÇÃO SEGURA
- Antes de cada ordem verifica limites de volume, margem livre, níveis de stop e de congelamento, modo de preenchimento e permissões de negociação.
- Em vez de enviar uma ordem inválida, o dia é ignorado com um motivo claro.
- Funciona em contas hedging e netting, em índices, ouro, forex e CFDs de criptomoedas. Sem DLL.
COMO COMEÇAR
1. Coloque o EA em qualquer gráfico do símbolo (o tempo gráfico não importa).
2. Escolha a referência de horário e os horários de sessão do seu mercado, por exemplo Nova York 09:30 - 09:45 para os índices americanos.
3. No Testador de Estratégia, informe o deslocamento GMT do servidor e o esquema de horário de verão da sua corretora. No gráfico real o fuso horário do servidor é detectado automaticamente.
4. Teste em "1 minute OHLC" para comparações rápidas e confirme as configurações finais com ticks reais.
IMPORTANTE
Resultados de backtest não são promessa de resultados futuros. O rompimento da faixa de abertura pode deixar de funcionar por longos períodos. Teste com os dados da sua própria corretora, deixe parte do histórico fora da otimização e comece em uma conta demo.
