ORB Framework
- Experts
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
ORB Framework - Breakout del range di apertura, pensato per essere testato prima di essere tradato
ORB Framework automatizza l'Opening Range Breakout: misura il massimo e il minimo dei primi minuti di una sessione e opera la rottura di quel range. Ogni parte del metodo è un parametro di input, così puoi ricostruire le varianti classiche dell'ORB, testare la tua idea nello Strategy Tester ed eseguire in reale esattamente la stessa logica.
È un framework, non una scatola nera. Non promette profitti e non è ottimizzato al posto tuo. Ti dà gli strumenti per scoprire, onestamente, se il breakout del range di apertura funziona sul tuo mercato e con il tuo broker.
ORARI DI SESSIONE SEMPRE CORRETTI
- Imposta la sessione in ora di New York, di Londra, del server o con un offset UTC personalizzato. L'EA la converte nell'ora del server del tuo broker.
- L'ora legale è gestita per Stati Uniti ed Europa, comprese le settimane in cui le due non coincidono.
- Calendario delle festività di NYSE / Nasdaq e Xetra: i giorni festivi vengono saltati, le chiusure anticipate (13:00 New York) anticipano la chiusura forzata.
- Nessun file di calendario e nessun accesso a internet: le regole sono integrate, quindi lo Strategy Tester e il grafico reale si comportano allo stesso modo.
INGRESSI
- Ordini stop ai bordi del range (uno cancella l'altro).
- Chiusura della candela oltre il range, sul timeframe che preferisci.
- Paper rule: ingresso a mercato all'apertura della candela successiva al range, nella direzione della candela del range.
- Direzione: entrambi i lati, solo long, solo short o la direzione della prima candela.
- Filtri del range in punti o in % dell'ATR, dati minimi nel range, spread massimo.
RISCHIO E GESTIONE DELLE POSIZIONI
- Rischio per trade in % del saldo, % dell'equity, importo fisso o lotto fisso.
- Stop loss sul lato opposto, a metà del range, come multiplo dell'ATR o in punti.
- Take profit in R, chiusura a fine sessione o entrambi (vince il primo).
- Breakeven e trailing stop in R.
- Limiti giornalieri: trade totali, long e short; rientro dopo uno stop nella stessa direzione, in quella opposta o in entrambe.
- Chiusura forzata a un orario fisso, prima della fine della sessione o di una chiusura anticipata.
STRUMENTI DI RICERCA
- Modalità direzione casuale: sostituisce la regola di direzione con il lancio di una moneta, per verificare se la tua regola aggiunge qualcosa rispetto al caso.
- Esportazione CSV di ogni trade (range, spread, ingresso, stop, uscita, risultato in R) per le tue statistiche.
- Messaggi chiari nel giornale spiegano ogni giorno saltato e ogni ordine rifiutato.
SUL GRAFICO
- Pannello di stato: configurazione, sessione in ora del server e della borsa, range, ampiezza, stato, trade, prossimo evento. Tema scuro e chiaro, scala regolabile, compatibile HiDPI.
- Range passati disegnati sul grafico, con le linee di ingresso, stop e obiettivo.
ESECUZIONE SICURA
- Prima di ogni ordine controlla i limiti di volume, il margine libero, i livelli di stop e di freeze, la modalità di esecuzione e i permessi di trading.
- Invece di inviare un ordine non valido, il giorno viene saltato con un motivo chiaro.
- Funziona su conti hedging e netting, su indici, oro, forex e CFD su criptovalute. Nessuna DLL.
COME INIZIARE
1. Applica l'EA a qualsiasi grafico del simbolo (il timeframe non ha importanza).
2. Scegli il riferimento orario e gli orari di sessione del tuo mercato, per esempio New York 09:30 - 09:45 per gli indici americani.
3. Nello Strategy Tester imposta l'offset GMT del server e lo schema dell'ora legale del tuo broker. Sul grafico reale il fuso orario del server viene rilevato automaticamente.
4. Testa in "1 minute OHLC" per confronti rapidi e conferma le impostazioni finali con tick reali.
IMPORTANTE
I risultati di un backtest non sono una promessa di risultati futuri. Il breakout del range di apertura può smettere di funzionare per lunghi periodi. Testa sui dati del tuo broker, tieni una parte dello storico fuori dall'ottimizzazione e inizia su un conto demo.
