ORB Framework
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- 버전: 1.0
- 활성화: 5
ORB Framework - 오프닝 레인지 브레이크아웃, 거래하기 전에 검증하도록 만든 도구
ORB Framework는 오프닝 레인지 브레이크아웃(Opening Range Breakout)을 자동화합니다. 세션 처음 몇 분의 고가와 저가를 측정한 뒤, 그 레인지의 돌파에 진입합니다. 방법의 모든 요소가 입력 변수이므로 대표적인 ORB 변형을 재현하고, 전략 테스터에서 자신의 아이디어를 검증하고, 실계좌에서 완전히 같은 로직을 실행할 수 있습니다.
이것은 블랙박스가 아니라 프레임워크입니다. 수익을 약속하지 않으며, 사용자를 대신해 최적화되어 있지도 않습니다. 오프닝 레인지 브레이크아웃이 자신의 시장과 브로커에서 통하는지 정직하게 확인할 수 있는 도구를 제공합니다.
언제나 정확한 세션 시간
- 세션을 뉴욕, 런던, 서버 시간 또는 사용자 지정 UTC 오프셋으로 설정하세요. EA가 브로커의 서버 시간으로 변환합니다.
- 미국과 유럽의 서머타임이 내장되어 있으며, 두 지역의 전환 시점이 다른 주도 처리합니다.
- NYSE / Nasdaq 및 Xetra 휴장일 달력: 휴장일은 건너뛰고, 조기 폐장(뉴욕 13:00) 시에는 강제 청산 시간을 앞당깁니다.
- 달력 파일도, 인터넷 접속도 필요 없습니다. 규칙이 내장되어 있어 전략 테스터와 실시간 차트가 똑같이 동작합니다.
진입
- 레인지 경계에 스톱 주문 (하나가 체결되면 다른 하나는 취소).
- 선택한 타임프레임에서 캔들이 레인지 밖에서 마감.
- Paper rule: 레인지 다음 캔들의 시가에 레인지 캔들 방향으로 시장가 진입.
- 방향: 양방향, 매수만, 매도만, 또는 첫 캔들의 방향.
- 포인트 또는 ATR 대비 % 기준 레인지 필터, 레인지 내 최소 데이터, 최대 스프레드.
리스크 및 포지션 관리
- 거래당 리스크: 잔고의 %, 자산의 %, 고정 금액 또는 고정 랏.
- 손절: 반대편, 레인지 중간, ATR 배수 또는 고정 포인트.
- R 단위 익절, 세션 종료 시 청산, 또는 둘 다 (먼저 도달하는 쪽).
- R 단위 손익분기 및 트레일링 스톱.
- 일일 제한: 전체, 매수, 매도 거래 수; 손절 후 같은 방향, 반대 방향 또는 양방향 재진입.
- 지정 시간, 세션 종료 전 또는 조기 폐장 전 강제 청산.
리서치 도구
- 랜덤 방향 모드: 방향 규칙을 동전 던지기로 대체하여, 자신의 규칙이 우연보다 나은지 확인할 수 있습니다.
- 모든 거래를 CSV로 내보내기 (레인지, 스프레드, 진입, 손절, 청산, R 단위 결과) — 직접 통계를 낼 수 있습니다.
- 명확한 로그 메시지가 건너뛴 모든 날과 거부된 모든 주문의 이유를 설명합니다.
차트 표시
- 상태 패널: 설정, 서버 시간과 거래소 시간 기준 세션, 레인지, 크기, 상태, 거래, 다음 이벤트. 다크 및 라이트 테마, 크기 조절, HiDPI 지원.
- 과거 레인지와 진입, 손절, 목표 라인을 차트에 표시.
안전한 주문 실행
- 매 주문 전에 거래량 한도, 가용 증거금, 스톱 및 프리즈 레벨, 체결 방식, 거래 권한을 확인합니다.
- 잘못된 주문을 보내는 대신, 명확한 이유와 함께 그날을 건너뜁니다.
- 헤징 및 네팅 계좌, 지수, 금, 외환, 암호화폐 CFD에서 작동합니다. DLL을 사용하지 않습니다.
시작 방법
1. 해당 종목의 아무 차트에 EA를 적용합니다 (타임프레임은 상관없습니다).
2. 시간 기준과 시장의 세션 시간을 선택합니다. 예: 미국 지수는 뉴욕 09:30 - 09:45.
3. 전략 테스터에서는 브로커 서버의 GMT 오프셋과 서머타임 방식을 설정합니다. 실시간 차트에서는 서버 시간대를 자동으로 감지합니다.
4. 빠른 비교는 "1 minute OHLC"로 테스트하고, 최종 설정은 실제 틱으로 확인하세요.
중요
백테스트 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 오프닝 레인지 브레이크아웃은 오랜 기간 통하지 않을 수 있습니다. 자신의 브로커 데이터로 테스트하고, 히스토리 일부는 최적화에서 제외하며, 데모 계좌로 시작하세요.
