Nadaraya Watson Envelope MTF

Nadaraya Watson Envelope MTF traça uma linha central suave através do preço e um envelope à volta dela, e depois marca as barras em que o preço voltou para dentro desse envelope após ter negociado fora dele.

A pergunta a que responde é estreita e é a única que afirma responder: o preço afastou-se do seu próprio centro recente e acabou de deixar de se afastar. Tratar isso como uma entrada de reversão à média, como um sítio para realizar lucro numa posição de tendência, ou como nada, é decisão sua. O indicador localiza o evento, não o classifica.

Como a linha é construída

A linha central é uma regressão de núcleo de Nadaraya-Watson: cada barra é uma média ponderada das barras anteriores, com um peso gaussiano que decai com a distância. O envelope fica a um número escolhido de erros absolutos médios acima e abaixo desse centro, por isso alarga onde o preço andou ruidoso à volta da linha e aperta onde se portou bem.

A estimativa é causal. A barra i é calculada a partir das barras i, i-1, i-2 e para trás, e nunca a partir de uma barra à sua direita. É um desvio deliberado em relação ao modo como a regressão de núcleo costuma ser mostrada nos sítios de gráficos, onde o ajuste é bilateral e a linha se move debaixo dos seus pés à medida que chegam barras novas. Aqui, depois de a barra fechar, a linha central não muda.

O que se vê no gráfico

A linha central é colorida pela sua própria inclinação, uma cor enquanto sobe e outra enquanto desce. Os limites superior e inferior do envelope são desenhados como faixas pontilhadas. As marcas BUY e SELL aparecem nas barras em que o preço voltou a entrar no envelope, colocadas abaixo do mínimo e acima do máximo respetivamente.

Desenha na janela do preço, por cima das velas.

O painel

Um painel em canvas sobre o gráfico, deslocável arrastando, recolhível, fechável. Tem três linhas de texto vivo: o período em que as contas correm de facto, juntamente com a janela e a largura de banda em vigor; o que fez a última barra fechada, ou seja o valor do centro e um regresso BUY, um regresso SELL ou nenhuma reentrada; e de onde vieram os números, da janela de propriedades ou do painel, e quantos deles foram mudados à mão.

Abaixo fica cada definição que o painel pode mover, com o seu valor atual. Um valor alterado é realçado, para que se veja de relance que o gráfico não está a correr nos valores por omissão.

A folha de definições

A engrenagem abre uma folha de definições com três separadores.

Values contém as quatro coisas que podem mover um sinal: o período, a janela N, a largura de banda h e o multiplicador do envelope. Cada linha tem botões de menos e mais, um intervalo permitido e uma frase que explica o que muda ao mexer nela. Um contador no topo diz quantos dos quatro já não coincidem com a janela de propriedades, e um único botão repõe todos.

Alerts contém o interruptor geral, os interruptores por evento, os quatro canais e a pausa em minutos, mais um botão que envia um alerta de teste por cada canal ligado.

Styles trata apenas da aparência: paleta, se a linha central, o envelope e as setas são desenhados, espessura da linha e tamanho das setas. Nada neste separador recalcula seja o que for. Esconder a linha central não impede que seja calculada, que alerte, nem que um EA a leia.

Três esquemas de cor: escuro, claro e um esquema seguro para daltónicos que usa azul e laranja e nunca põe vermelho contra verde. O botão de esquema está no cabeçalho do painel e a paleta do gráfico pode segui-lo.

A posição do painel, o esquema, o estado recolhido e cada valor alterado na folha são guardados por gráfico e sobrevivem a uma mudança de período e a um reinício do terminal. A interface está em inglês.

Alertas

Desligados de fábrica. O interruptor geral vem na posição desligada, portanto anexar o indicador não faz barulho nenhum até que o peça.

Eventos: um sinal BUY, um sinal SELL. Canais: janela popup, som, notificação push para o terminal móvel, e-mail. Cada evento e cada canal tem o seu próprio interruptor, e uma pausa, duas horas por omissão, impede que o mesmo evento se repita.

Os alertas disparam na última barra fechada. Existem ainda dois alertas opcionais na barra em formação, desligados por omissão, que falam enquanto a barra atual ainda está aberta e apenas dentro de um número escolhido de segundos antes do fecho. São rotulados como precoces no painel e nos parâmetros por uma razão: uma reentrada que existe a meio da barra pode deixar de existir antes de a barra fechar.

O Telegram não faz parte deste produto.

Multiperíodo

A definição Timeframe faz o indicador calcular num período superior e desenhar o resultado no gráfico que está a ver. Lê apenas barras superiores fechadas: o valor que uma barra do gráfico mostra é o da barra superior mais recente que já tinha fechado à hora própria dessa barra, e não o da barra superior que a contém. A que a contém ainda está a formar-se e não é conhecível em tempo real.

As marcas BUY e SELL caem na única barra do gráfico onde a barra superior mudou. A linha central, o envelope e a inclinação mantêm-se ao longo de todo o intervalo da barra superior, e é isso que dá o aspeto em degraus.

Um período alheio é construído pelo terminal em segundo plano, e a primeira leitura pode legitimamente vir vazia. O indicador tenta de novo uma vez por segundo e diz no painel se está à espera de uma transferência ou se tem à frente uma verdadeira falta de histórico. Nunca falha a inicialização por barras em falta.

Leitura a partir de um EA

Todos os buffers estão disponíveis através de iCustom e CopyBuffer, e os dois buffers de sinal estão à frente para que uma estratégia não tenha de contar.

O buffer 0, Buy, guarda o preço da marca BUY numa barra de sinal e EMPTY_VALUE nos restantes casos; o buffer 1, Sell, faz o mesmo para a marca SELL. O buffer 2, Center, é a linha central da regressão de núcleo, e o buffer 3 é o índice de cor que lhe corresponde. O buffer 4, Upper, e o buffer 5, Lower, são os dois limites do envelope. Os buffers 6 e 7, BuyMark e SellMark, são as cópias desenhadas dos buffers 0 e 1. O buffer 8, Signal, vale +1 numa reentrada por baixo, -1 numa reentrada por cima e 0 quando não há nenhuma. O buffer 9, Slope, vale +1 enquanto o centro sobe e -1 enquanto desce. O buffer 10, Override, informa quantas definições foram alteradas a partir do painel.

Os buffers 0 e 1 são o contrato. Não são pintados, são preenchidos em cada passagem seja qual for o estado do separador Styles, e aparecem na janela de dados. As setas que vê no gráfico são as cópias nos índices 6 e 7, mantidas a par com o contrato. Desligar as setas nunca pode, por isso, deixar um EA sem sinal.

O buffer 10 existe para que um EA possa perceber que os números que está a ler não foram calculados com os parâmetros que passou. Note que só uma instância verdadeiramente anexada a um gráfico pode ser comandada a partir do painel: uma instância criada por iCustom é de leitura apenas e segue sempre os parâmetros que lhe deu.

Limites honestos

A marca na barra atual, ainda por terminar, pode aparecer e depois desaparecer. O preço está dentro do envelope enquanto a barra está aberta e fora dele no fecho, e a marca vai-se embora. Depois de uma barra fechar, a sua marca e as suas linhas não mudam.

Isto não é uma estratégia. Não há regra de saída, não há dimensionamento de posição, não há colocação de stop e não há filtro que julgue se o mercado está num estado em que a reversão à média seja uma ideia razoável. Numa tendência forte o preço pode ficar fora do envelope durante muito tempo, e cada reentrada que acabe por produzir será contra essa tendência.

Não se reivindica aqui qualquer valor de lucro, qualquer percentagem de acertos nem qualquer resultado de backtest, e nada disso deve ser inferido.

Num período superior, as primeiras barras do gráfico podem não ter qualquer barra superior já fechada, e essas ficam vazias de propósito.

A janela do núcleo é uma contagem de barras. Com histórico curto, ou num símbolo cujo histórico a sua corretora não guarda, a linha começa onde há barras suficientes para a calcular e não antes.