Nadaraya Watson Envelope MTF MT4

Uma regressão kernel que não repinta, e esse é exatamente o ponto. Nadaraya Watson Envelope MTF traça uma linha central suavizada através do preço e um envelope de erro ao seu redor, marca as barras em que o preço voltou para dentro depois de se esticar, e calcula cada barra apenas a partir das barras atrás dela, de modo que uma barra fechada nunca mais se move. A versão usual dessa linha nos sites de gráficos é ajustada dos dois lados e se reescreve debaixo dos seus pés; esta é causal por construção. Grátis, sem teste, sem funções bloqueadas.

A pergunta que ela responde é estreita, e é a única que ela pretende responder: o preço se esticou para longe do seu centro recente, e acabou de parar de se esticar. Se você trata isso como uma entrada de reversão à média, como um lugar para realizar lucro numa posição de tendência, ou como nada, a decisão é sua. O indicador localiza o evento, não o avalia.

Como a linha é construída

A linha central é uma regressão kernel de Nadaraya-Watson: cada barra é uma média ponderada das barras atrás dela, com um peso gaussiano que decai com a distância. O envelope fica um número escolhido de erros absolutos médios acima e abaixo desse centro, então ele se alarga quando o preço tem sido ruidoso ao redor da linha e se estreita quando tem sido obediente.

A estimativa é causal. A barra i é calculada a partir das barras i, i-1, i-2 e mais para trás, e nunca a partir de uma barra à sua direita. Isso é um afastamento deliberado de como a regressão kernel costuma ser mostrada nos sites de gráficos, onde o ajuste é bilateral e a linha se move debaixo dos seus pés conforme chegam novas barras. Aqui a linha central, uma vez que uma barra fechou, não muda mais.

O que aparece no gráfico

A linha central é colorida pela sua própria inclinação, uma cor enquanto sobe e outra enquanto desce. O envelope superior e inferior são desenhados como faixas pontilhadas. As marcas BUY e SELL aparecem nas barras em que o preço voltou para dentro do envelope, posicionadas abaixo da mínima e acima da máxima respectivamente.

É desenhado na janela de preço, sobre os candles.

O painel

Um painel em canvas sobre o gráfico, movível arrastando, recolhível, fechável. Traz três linhas de texto ao vivo: o timeframe em que o cálculo realmente roda, junto com a janela e a largura de banda em vigor; o que a última barra fechada fez, ou seja o valor central e um retorno BUY, um retorno SELL, ou nenhum; e de onde vêm os números, do diálogo de propriedades ou do painel, e quantos deles foram mudados manualmente.

Abaixo está cada ajuste que o painel pode mover, com seu valor atual. Um valor alterado é destacado para que se veja de relance que o gráfico não está rodando com os valores padrão.

A folha de ajustes

A engrenagem abre uma folha de ajustes com três abas.

Values traz as quatro coisas que podem mover um sinal: o timeframe, a janela N, a largura de banda h e o multiplicador do envelope. Cada linha tem botões de passo mais e menos, uma faixa permitida e uma frase explicando o que a mudança faz. Um contador no topo diz quantos dos quatro já não coincidem com o que o diálogo de propriedades diz, e um único botão os devolve todos ao lugar.

Alerts traz o interruptor mestre, os interruptores por evento, os quatro canais e a pausa em minutos, mais um botão que envia um alerta de teste por cada canal ativo.

Styles traz apenas a aparência: a paleta, se a linha central, o envelope e as setas são desenhados, a espessura da linha e o tamanho das setas. Nada nessa aba recalcula nada. Ocultar a linha central não para seu cálculo, seus alertas, nem sua leitura por um EA.

Três esquemas de cor: escuro, claro e um seguro para daltônicos que usa azul e laranja e nunca coloca vermelho contra verde. O botão de esquema fica no cabeçalho do painel, e a paleta do gráfico pode ser ajustada para segui-lo.

A posição do painel, o esquema, o estado recolhido e cada valor alterado na folha são guardados por gráfico e sobrevivem a uma troca de timeframe e a um reinício do terminal. A interface é em inglês.

Alertas

Desligados de fábrica. O interruptor mestre vem entregue na posição desligada, então anexar o indicador não produz nenhum barulho até que você mesmo peça.

Eventos: um sinal BUY, um sinal SELL. Canais: janela pop-up, som, notificação push para o terminal móvel, e-mail. Cada evento e cada canal tem seu próprio interruptor, e uma pausa, de duas horas por padrão, impede que o mesmo evento se repita.

Os alertas disparam na última barra fechada. Há também dois alertas opcionais de barra em formação, desligados por padrão, que falam enquanto a barra atual ainda está aberta e apenas dentro de um número escolhido de segundos antes do seu fechamento. Eles são rotulados como precoces no painel e nas entradas por um motivo: um retorno que existe no meio da barra pode deixar de existir antes de a barra fechar.

O Telegram não faz parte deste produto.

Multi timeframe

O ajuste Timeframe faz o indicador calcular num timeframe superior e desenhar o resultado no gráfico que você está olhando. Só são lidas as barras superiores fechadas: o valor que uma barra do gráfico mostra é a barra superior mais recente que já havia fechado no momento dessa mesma barra do gráfico, não a barra superior que a contém. A barra que a contém ainda está se formando e não pode ser conhecida em tempo real.

As marcas BUY e SELL caem sobre a única barra do gráfico em que a barra superior mudou. A linha central, o envelope e a inclinação são mantidos ao longo de todo o trecho da barra superior, o que dá o aspecto de escada.

Um timeframe estranho é construído pelo terminal em segundo plano, e a primeira leitura pode legitimamente voltar vazia. O indicador tenta de novo uma vez por segundo e diz no painel se está esperando um download ou se está diante de uma escassez real de histórico. A inicialização nunca falha por barras faltando.

Leitura a partir de um EA

Treze buffers, todos legíveis via iCustom, e os dois buffers de sinal ficam na frente para que uma estratégia não precise contar. Este mapa não é o mapa da edição MetaTrader 5: o MQL4 não tem plots indexados por cor, então a linha central colorida pela inclinação é desenhada como um par de linhas simples, e os índices atrás delas se deslocam.

O buffer 0, Buy, traz o preço da marca BUY numa barra de sinal e EMPTY_VALUE nos demais casos; o buffer 1, Sell, é o mesmo para a marca SELL. Os buffers 2 e 3 são a linha central como suas duas metades de exibição, uma enquanto sobe e uma enquanto desce. O buffer 4, Upper, e o buffer 5, Lower, são as duas bordas do envelope. Os buffers 6 e 7, BuyMark e SellMark, são as cópias desenhadas dos buffers 0 e 1. O buffer 8 é a linha central como uma única série contínua, os mesmos valores que a edição MetaTrader 5 publica no seu índice 2, e o buffer 9 é seu índice de cor. O buffer 10, Signal, lê +1 para um retorno por baixo, -1 para um retorno por cima e 0 quando não há nenhum. O buffer 11, Slope, vale +1 enquanto o centro sobe e -1 enquanto desce. O buffer 12, Override, informa quantos ajustes foram mudados a partir do painel.

A Data Window lista as oito linhas desenhadas, de Buy a SellMark. O contrato por trás delas, os buffers 8 a 12, não aparece ali, e isso não prova nada: o iCustom lê cada índice acima do mesmo jeito. Um EA que queira a linha central por valor lê o buffer 8.

Os buffers 0 e 1 são o contrato. Não são pintados e são preenchidos a cada passagem seja qual for o ajuste da aba Styles. As setas que você vê no gráfico são cópias nos índices 6 e 7, mantidas em sincronia com o contrato, então desligar as setas nunca pode privar um EA de um sinal.

O MQL4 não tem grupos de entradas, então a lista de parâmetros que um EA passa ao iCustom aqui é mais curta do que a da edição MetaTrader 5, e as posições diferem. Construa a chamada segundo a lista de entradas desta edição, não a da outra plataforma. O buffer 12 existe para que um EA possa saber que os números que está lendo não foram calculados com os parâmetros que passou: uma instância criada via iCustom é somente leitura e sempre segue os parâmetros que você deu a ela.

Limites honestos

A marca na barra atual, ainda não fechada, pode aparecer e depois desaparecer. Enquanto a barra está aberta o preço está dentro do envelope, e no fechamento ele fica fora, e a marca desaparece. Uma vez que uma barra fechou, sua marca e suas linhas não mudam mais.

Isto não é uma estratégia. Não há regra de saída, nem gestão de tamanho de posição, nem colocação de stop, nem filtro sobre se o mercado está num estado em que a reversão à média é uma ideia razoável. Numa tendência forte o preço pode ficar fora do envelope por muito tempo, e cada retorno que ele eventualmente produzir será contra essa tendência.

Nenhuma cifra de lucro, taxa de acerto ou resultado de backtest é afirmada aqui, e nenhuma deve ser presumida.

Num timeframe superior as barras mais antigas do gráfico podem não ter nenhuma barra superior já fechada até aquele momento, e essas são deixadas vazias de propósito.

A janela do kernel é um número de barras. Com histórico curto, ou num símbolo cujo histórico sua corretora não mantém, a linha começa onde há barras suficientes para calculá-la, e não antes.